Абсурдность стоп лосса - страница 23

Новый комментарий
 
ZZZEROXXX:
)))) спасибо за картинку Tantrik, а по теме моего вопроса и собсно по теме топика - быть или не быть стопу - ни у кого соображений нет? Ведь до 2004 года вполне реальную тестерную прибыль показывает 6000 pt в год, просадка мелкая. Да и после вобщем то из графика можно ее выжать, отфильтровава малясь сделки.

рассуждения об абсурдности или необходимости стопов без привязки к конкретной ТС - схоластический спор
 
ZZZEROXXX:
)))) спасибо за картинку Tantrik, а по теме моего вопроса и собсно по теме топика - быть или не быть стопу - ни у кого соображений нет? Ведь до 2004 года вполне реальную тестерную прибыль показывает 6000 pt в год, просадка мелкая. Да и после вобщем то из графика можно ее выжать, отфильтровава малясь сделки.
флуд удалил. (после 2004г график надо переворачивать)
 
ZZZEROXXX:
)))) спасибо за картинку Tantrik, а по теме моего вопроса и собсно по теме топика - быть или не быть стопу - ни у кого соображений нет? Ведь до 2004 года вполне реальную тестерную прибыль показывает 6000 pt в год, просадка мелкая. Да и после вобщем то из графика можно ее выжать, отфильтровава малясь сделки.
Не получится. Там где МО один спред- небольшое изменение фильтрации котировок в ДЦ и нет его.
 
Demi:

рассуждения об абсурдности или необходимости стопов без привязки к конкретной ТС - схоластический спор
ну почему же, мы же можем сравнить абсолютно любую систему без стопов и со стопами
 
paukas:
Не получится. Там где МО один спред- небольшое изменение фильтрации котировок в ДЦ и нет его.
Почему МО один спред, поясните как считали? Средняя прибыльная сделка 17,97$, т.е. 17,97пт. Насчет фильтрации наверное Вы правы, по кр. мере мы видим что с середины 2004 года система никакая )))). Но ведь и не сливает ярконаправленно, может можно и подстроить, не пробовал ;)
 
ZZZEROXXX:
Почему МО один спред, поясните как считали? Средняя прибыльная сделка 17,97$, т.е. 17,97пт. Насчет фильтрации наверное Вы правы, по кр. мере мы видим что с середины 2004 года система никакая )))). Но ведь и не сливает ярконаправленно, может можно и подстроить, не пробовал ;)

Там в отчете всё посчитано. Смотрим "математическое ожидание" 1.12

А размер не имеет значения.

 
paukas:

Там в отчете всё посчитано. Смотрим "математическое ожидание" 1.12

А размер не имеет значения.

1.12 я так понимаю это некий коэффициент, а не пункты? Или ошибаюсь.
 
ZZZEROXXX:
ну почему же, мы же можем сравнить абсолютно любую систему без стопов и со стопами
У меня без стопов всегда получается лучше, пока на тестере.
 
ZZZEROXXX:
1.12 я так понимаю это некий коэффициент, а не пункты? Или ошибаюсь.
17,97-средняя прибыльна сделка, без учета убыточных сделок, а 1,2 - средняя прибыль на одну сделку в пунктах с их учетом.
 
Tantrik:
флуд удалил. (после 2004г график надо переворачивать)
У меня также встречаются периоды, когда необходимо "переворачивать" условия входа вопреки ТС. Как удается рынку полностью переворачиваться?
1...16171819202122232425262728
Новый комментарий