Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Безубыточность совсем не тождественна беспросадочности по эквити, это правда но понятия коррелируют.
И то и другое характеризует точность входа.
Хотя я бы заменил эти понятия на одно плавное понятие эффективность входа/выхода (всё строго по Булашеву, ну может чуть с доработкой, разброс замеров эффективности за пределы трейда, влево/вправо).
Если же эту эффективность ещё и умножить на пункты профита, то получим одну универсальную фитнессфункцию для оценки торговли.
что такое Коэфф_эффективности_трейда?
что такое Коэфф_эффективности_трейда?
Коэфф_эффективности_трейда состоит из эффективности входа и выхода, каждый считается раздельно, но можно потимизировать в одну общую формулу.
У Булашева это (для трейда бай) расстояние от минимума до максимума / расстояние от открытия до максимума.
(high-low)/(high-open)// open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейда
Я расширил диапазон выйдя за даты открытия и закрытия тем самым включив в диапазон измерения и возможные не включённые екстремумы.
Коэфф_эффективности_трейда состоит из эффективности входа и выхода, каждый считается раздельно, но можно потимизировать в одну общую формулу.
У Булашева это (для трейда бай) расстояние от минимума до максимума / расстояние от открытия до максимума.
Я расширил диапазон выйдя за даты открытия и закрытия тем самым включив в диапазон измерения и возможные не включённые екстремумы.
"Теорема о тахионных пробоях" // Годится? Ж-)
Формулировка:
Фиксация вектора управления во взаимодействии двух или более систем, неизбежно приводит к спонтанной лавинообразной инверсии вектора, с фиксацией инверсии на время, необходимое для ликвидации информационно-энергетических дисбалансов, возникших вседствии начальной фиксации.
// По моему вполне фундаментальненько. Эпичненько так, звучненько.
;) ;) ;)
Даже если безубыточность в принципе достижима (в чем я сильно сомневаюсь), она совсем не оптимальна по времени, затрачиваемом на единицу прибыли. Вместо того чтобы ждать, когда позиция войдет в огромную просаду, а потом ждать, когда вылезет, проще просто обрубить ее после некоторой просады и искать новый вход.
Ошибочность этого утверждения в том, что предлагаемый путь вовсе не обязательно предпочтителен с точки зрения оптимальности. Может оказаться как раз наоборот.
Хотя я бы заменил эти понятия на одно плавное понятие эффективность входа/выхода
Можно, конечно, и такой показатель рассматривать. Но надо понимать, что это локальная характеристика, касающаяся отдельно взятой полной транзакции. На множестве транзакций, совершённых на длительном периоде, опять же получим некое усреднённое значение, - очередной коэффициент.
В определении эффективности работы трейдера обязательно нужно учитывать выведенный кэш.
.
Можно годами гонять баланс и эквити с минимальными просадками... но без вывода кэша. Велика ли эффективность такой работы трейдера? Можно, конечно, указать на конечный баланс. Но баланс столь же виртуален как и эквити. Материализован только кэш.