Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я же ставлю вопрос иначе: "Определить X-причину, приводящую к Y-следствию"
ну ведь мы это можем увидеть допустим и в регр. анализе в виде коэф регрессии..или в другом (получаем ответ в виде функции к примеру)..то есть суем как учителя - то что хотим получить в итоге для работы,а входа - то от чего ищем зависимость...потом смотрим...
А есть какая то принципиальная разница? По сути Вы прогнозируете назад. Это хороший метод идентификации модели, но только для стационарных процессов, для остальных - мягко говоря, нежелателен.
разница, конечно, есть ;) как между причиной и следствием
разница, конечно, есть ;) как между причиной и следствием
еще раз попробую, Вы прогнозируете назад, смысла в этом на котировках форекса и на любых их трансформациях нет никакого. Вообще никакого. Подобный подход не является нечто новым, он хорошо описан, и имеет узкую применимость. Никакой новой информации о ряде Вы не получите.
PS: Но не мешаю, развлекайтесь :о)
нет. я не прогнозирую назад.
Ну да ладно. Буду развлекаться дальше ;)
кто бы там чего ни описывал, я хочу проверить свою задумку ;)
А по этой задумке должно получиться нечто такое:
(слева и справа от Y - апериодические звенья)
а я вот сейчас сообразил, в чём причина такого неприятия...
Вы ищете "формулу", я же свою модель строю как следящую систему.
.
и если быть точным в определениях, то управляющий сигнал модели - пунктирная линия в нижнем окне
а я вот сейчас сообразил, в чём причина такого неприятия...
Вы ищете "формулу", я же свою модель строю как следящую систему.
.
и если быть точным в определениях, то управляющий сигнал модели - пунктирная линия в нижнем окне
А что мешает использовать и формулу с адаптацией её в зависимости от текущей ситуации?
Следящая система == адаптация?Есть ли принципиальная разница?
Главное в обоих системах - найти "правдивый" параметр для адаптации(читай - некий сигнал рассогласования в следящей системе).
Правда следящая система может быть и "активной а вот адаптивная скорее пассивна...
Автомат..извеняюсь, может я и не вьезжаю...просто хочу понять..пока не дошло..
Вот пример по аналогии с вашим скрином последним..
ну сунул я управление (нижния линия на скрине) в верхнюю...
и что ... в чем отличеие если я просто возму эту управляющую линию и буду юзать ее при пересечении через 0 ... тоесть зачем все усложнять...(трендслядящая тс у нас получается.)