Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет.нет. это лишь пример...
Задачу я пока не решил ;)
Отмеченный участок -- область перестройки. Пройдя его, движемся по текущему сценарию, и т.д.
.
в несколько ином представлении
ок ясно...но ведь будет использываться только 1 ВР ( одна вал пара к примеру )? если да, то какое приумущество данного подхода перед той же нейро сетью ? (сеть разумеется мы можем ретренить и на каждом баре )...
ок ясно...но ведь будет использываться только 1 ВР ( одна вал пара к примеру )? если да, то какое приумущество данного подхода перед той же нейро сетью ? (сеть разумеется мы можем ретренить и на каждом баре )...
Mathemat Преимущество может быть в прозрачности модели. Я многое дал бы именно за эту прозрачность и логическую стройность.
совершенно верно,
а нейросети не дают возможности целенаправленно изменять свойства объекта, как напр. степень колебательности или порядок астатизма, и прочие, и как следствие невозможность использования многих инструментов исследования.
.
зы
но надо сказать, что нейросети поначалу меня заинтересовали, как что-то новое (давно это было), но довольно быстро разочаровали... хотя с новинками в этой области я не знаком, возможно, я что-то упустил...
Вам всегда кажется что я не в теме, хотя здесь обсуждаются имеено динамические системы, к которым несомненно, на мой взгляд, относится и рынок. Необходимо успевать вырабатывать управляющие воздействия именно в процессе работы советника, в режиме реального времени, иначе получится, что опять будем управлять историческими данными. Автор об этом и говорит, что мне также нужно подумать о введении блока управления, для чего, видимо, нужно действовать по схеме, приведенной автором на стр.3. и успевать рассматривать одновременно несколько вариантов развития событий, вырабатывать управляющие воздействия для одного из выбранных направлений и постоянно оптимизировать работу советника только по одному критерию - максимизации получаемой прибыли, хотя Vinin говорит, что для этого необходимо располагать соответствующим ресурсом и не исключает принципиальную возможность осуществления этого мероприятия в режиме реального времени. Видимо, именно таким должен быть принцип выработки управляющего воздействия, хотя может быть автор выскажет свою точку зрения по этому вопросу и уточнит ситуацию.
Юсуф, у меня, конечно же, нет готового решения для вашего случая, но учитывая свойства вашего индикатора (в той мере насколько я их себе представляю), на основе которого построен эксперт что называется "в лоб", можно и наверное нужно рассмотреть и испытать схему голосования для нескольких ТФ или нескольких окон на одном ТФ. Например так:
.
блин, что делать тем, кто не понимая формула?
о чем тема уважаемый Автомат?
кури бамбук. (конечно управляем если каждый базарчик регулируют и бригадирят, а миллиарды бросят на произвол хаоса )
совершенно верно,
а нейросети не дают возможности целенаправленно изменять свойства объекта........
На счет прозрачности согласен…но я имел ввиду эффективность-работоспособность…Любой управляющий фактор мы будем искать-вычислять на предыдущей истории(скользящим окном за н баров к примеру).. потом подавать в модель…тоже самое мы можем сделать и с сеткой и любым другим алгоритмом … то есть если прогнозим МА или цену - просто на вход подаем линию с уже учтенной - той же степенью колебательности (она также может быть динамична и рассчитываться скольз окном к примеру) или пр.. сетка или еще что сама выберет в итоге…вот я о чем… проблема как обычно - в поиске этих управляющих факторов.. от которых реально будет толк..а куда их совать мне кажется уже и не столь важно…
Вы ведёте речь о прогнозировании вперёд. При этом ставится задача: "На основании Y-причины определить Z-следствие"
Я же ставлю вопрос иначе: "Определить X-причину, приводящую к Y-следствию"
Я же ставлю вопрос иначе: "Определить X-причину, приводящую к Y-следствию"
ну ведь мы это можем увидеть допустим и в регр. анализе в виде коэф регрессии..или в другом (получаем ответ в виде функции к примеру)..то есть суем как учителя - то что хотим получить в итоге для работы,а входа - то от чего ищем зависимость...потом смотрим...