Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема в том, что чем больше это n (вы ж его на этапе оптимизации перебирать будете, верно?) - тем меньше НОВЫХ (последних, т.е. более новых,) шагов смогут подпадать под процесс оптимизации. Я имею в виду что будет получатся, что, скажем, чтоб посмотреть например, что там будет при n=10, можно будет взять для оптимизации от 1только до "момент СЕЙЧАС" минус 10. Т.е. чем больше это n, тем меньше доверия варианту оптимизации (из-за устаревания информации так сказать).
C помощью какого-либо метода оптимизации на выбранном интервале с использованием выбранных критериев оценивается детерминированная составляющая входного сигнала и структура и параметры системы (задача "слепой деконволюции"), после этого оценка входа прогоняется через модель; разница между полученным выходом и реальным процессом, таким образом - это оценка шума.
т.е. даже положительная ошибка прогноза это плохо? Если прогноза был +30п движение, а в реальности +50, то зачем это считать как ошибку?
Т.е. мы же изначально прогнозируем только направление (без тейков, стопов и т.д.). Тогда ошибка - это приращение когда направление противоположное. Тупо система с входом на открытии и выходом на закрытии. 2 величины - прибыль и убыток. Полезность и ошибка. С ними и работаем. Т.е. понятие ошибка должно стоится исходя из трейдинга, как ставка на направленое движение имха
т.е. даже положительная ошибка прогноза это плохо? Если прогноза был +30п движение, а в реальности +50, то зачем это считать как ошибку?
Т.е. мы же изначально прогнозируем только направление (без тейков, стопов и т.д.). Тогда ошибка - это приращение когда направление противоположное. Тупо система с входом на открытии и выходом на закрытии. 2 величины - прибыль и убыток. Полезность и ошибка. С ними и работаем. Т.е. понятие ошибка должно стоится исходя из трейдинга, как ставка на направленое движение имха
Имеет ли смысл "положительную" ошибку направить по цепи положительной обратной связи для подстройки системы?
Вообще,такой прием в технике используется достаточно часто - главное не нарушить общую устойчивость системы....
т.е. даже положительная ошибка прогноза это плохо? Если прогноза был +30п движение, а в реальности +50, то зачем это считать как ошибку?
Т.е. мы же изначально прогнозируем только направление (без тейков, стопов и т.д.). Тогда ошибка - это приращение когда направление противоположное. Тупо система с входом на открытии и выходом на закрытии. 2 величины - прибыль и убыток. Полезность и ошибка. С ними и работаем. Т.е. понятие ошибка должно стоится исходя из трейдинга, как ставка на направленое движение имха
Может, это и хорошо с точки зрения кошелька, но с точки зрения модели означает. что мы ее чему-то недообучили. Логика такова: если в принципе есть закономерность, позволяющая учесть возможность превышения прогноза в положительную сторону, то эту закономерность стоит выделить и внести в модель, она от этого как минимум не проиграет. Если же такой закономерности нет, то этот факт мы можем переформулировать следующим образом: невозможно заранее определить, в какую сторону будет выброс, превосходящий нашу оценку. Таким образом, и заработать лишнего на этом не получится.
Я сторонник того, что ругать модель надо и за "невыгодные", и за "выгодные" (ну, может поменьше, но все равно) ошибки. Иначе мы попросту приучим ее давать заниженные прогнозы: системе будет выгоднее дать "плохой" прогноз, т.к. в таком случае меньше вероятности, что ее покарают: если плохой прогноз сбудется, значит она была права, а если нет - то ругать все равно не будут. Это хорошо с точки зрения модели, но с точки зрения результата не очень.
PS Весьма наглядна аналогия с планированием в различных организациях: если начальник имеет достаточный айкью, то отчитывать подчиненных он будет и за недовыполненный, и за перевыполненный план. Именно так обстоят дела в большинстве успешных компаний на западе, и это реально является одним из факторов успеха. У нас же... пятилетка за три года со всеми вытекающими.
Может, это и хорошо с точки зрения кошелька, но с точки зрения модели означает. что мы ее чему-то недообучили. Логика такова: если в принципе есть закономерность, позволяющая учесть возможность превышения прогноза в положительную сторону, то эту закономерность стоит выделить и внести в модель, она от этого как минимум не проиграет. Если же такой закономерности нет, то этот факт мы можем переформулировать следующим образом: невозможно заранее определить, в какую сторону будет выброс, превосходящий нашу оценку. Таким образом, и заработать лишнего на этом не получится.
Я сторонник того, что ругать модель надо и за "невыгодные", и за "выгодные" (ну, может поменьше, но все равно) ошибки. Иначе мы попросту приучим ее давать заниженные прогнозы: системе будет выгоднее дать "плохой" прогноз, т.к. в таком случае меньше вероятности, что ее покарают: если плохой прогноз сбудется, значит она была права, а если нет - то ругать все равно не будут. Это хорошо с точки зрения модели, но с точки зрения результата не очень.
PS Весьма наглядна аналогия с планированием в различных организациях: если начальник имеет достаточный айкью, то отчитывать подчиненных он будет и за недовыполненный, и за перевыполненный план. Именно так обстоят дела в большинстве успешных компаний на западе, и это реально является одним из факторов успеха. У нас же... пятилетка за три года со всеми вытекающими.
вопрос, что мы прогнозируем. Если точное значение цены через 1 бар (фактически через фиксированый промежуток времени), то да, ошибка это любое отклонение от прогонза. Но можно же иначе поставить цель прогноза - достижение уровня за время, недостижение, просто направление. Последнее реальнее. имха. Т.е. критерий зависит от цели прогноза, а она м.б. разной
вопрос, что мы прогнозируем. Если точное значение цены через 1 бар (фактически через фиксированый промежуток времени), то да, ошибка это любое отклонение от прогонза. Но можно же иначе поставить цель прогноза - достижение уровня за время, недостижение, просто направление. Последнее реальнее. имха. Т.е. критерий зависит от цели прогноза, а она м.б. разной
Совершенно верно. Задача прогнозирования может быть сформулирована многими различными способами.
А здесь на каждом шаге определяется значение n, минимизирующее ошибку прогноза предыдущего шага, и это значение используется для текущего шага.
GBPUSD H4
и видео
;)
Предыдущая картинка (OpenSELL) вполне подтвердилась рынком --- на 1000 5-значных пунктов сходили вниз.
И вот что видится сейчас на Н4:
Здесь прогнозное значение на один шаг вперёд.
И конечно, прогноз нельзя рассматривать как абсолютно точную, до копейки, величину. Правильно будет рассматривать прогноз, как центр некоторой ограниченной области достижимости.