Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 57

 
EconModel:
Ребята, прекращайте изобретать велосипеды.

Надо полагать, вы изобретательством велосипедов не занимаетесь, поскольку считаете все велосипеды изобретёнными. И у вас есть свой рабочий велосипед, которым вы пользуетесь, и работой которого вполне довольны.
 
Mathemat:

В кои-то веки нормальная тема на четверочном форуме, в которой даже не видно флудеров.

Пусть изобретают!

Может, и я кое-что свое добавлю, когда решусь. В.от только сначала соображу, как это оформить в виде этих блоков, стрелочек и ОС ...


Решайся.   Часто бывает, что лишь малая шероховатость держит и не пускает, и оттого кажется непреодолимым барьером.
 
sergeyas:

Система,идеально соответствующая входному процессу - блок с коэффициентом передачи =1.


Взгляните здесь.   с #93 ... #96             и далее тоже небезынтересно   ;)
 
avtomat:

Взгляните здесь.   с #93 ... #96             и далее тоже небезынтересно   ;)

Олег,это была ирония,смайл забыл поставить в конце фразы ).

" здесь.   с #93 ... #96" ты прямо говоришь о сигнале и помехе,а в посте на который я отвечал  -  об этом ни слова.

В конечном итоге мы ищем именно  полезный сигнал (он же и прогноз  - цель и смысл всей работы) и логично было бы видеть "откуда он берется"  на блок схеме.

Не задавшись видом и свойствами искомого получили структурную схему модели в виде "вещи в себе".

Схема Alsu была более понятной.

 
Идрена божья коровка! Олег, за время существования Вашей ветки у меня внучка стала вдвое старше. Я дважды переменил свою жизнь, а Вы:"S -- наблюдаемый (регистрируемый) сигнал, представляющий собой аддитивную смесь полезного сигнала и помехи;" Антенно-фидерные устройства не доучили? 
 
sergeyas:

Олег,это была ирония,смайл забыл поставить в конце фразы ).

" здесь.   с #93 ... #96" ты прямо говоришь о сигнале и помехе,а в посте на который я отвечал  -  об этом ни слова.

В конечном итоге мы ищем именно  полезный сигнал (он же и прогноз  - цель и смысл всей работы) и логично было бы видеть "откуда он берется"  на блок схеме.

Не задавшись видом и свойствами искомого получили структурную схему модели в виде "вещи в себе".

Схема Alsu была более понятной.

Как только мы идентифицировали параметры системы, остается только "отпустить" ее на небольшое время в будущее ,так сказать, в инерционном режиме, и посмотреть, что получится. Собственно, это и есть прогноз - но только в предположении, что на входе системы в этот момент ничего нет. Как справедливо было отмечено выше, входного сигнала мы не знаем, и можем только оценить его на прошлых данных, для прогноза же не имеем ничего лучшего, чем считать вход равным 0.
 
alsu:
Как только мы идентифицировали параметры системы, остается только "отпустить" ее на небольшое время в будущее ,так сказать, в инерционном режиме, и посмотреть, что получится. Собственно, это и есть прогноз - но только в предположении, что на входе системы в этот момент ничего нет. Как справедливо было отмечено выше, входного сигнала мы не знаем, и можем только оценить его на прошлых данных, для прогноза же не имеем ничего лучшего, чем считать вход равным 0.

Входной сигнал... 

Один, или много? :)  

 
tara:

Входной сигнал... 

Один, или много? :)  


Ок, поясню. В моих моделях входной сигнал - это информация, поступающая в рынок. Это может быть новость в самом широком смысле слова, т.е. то, что мы привыкли называть "сведениями" (собственно новости, слухи, инсайд, ...). Это также может быть интервенция ее тоже можно выразить в единицах информации. Я выше объяснял, почему я разделяю эти разновидности: у них разные точки приложения в схеме, первый тип входного сигнала подсоединяется к трейдерам, а второй - непосредственно к котировкам. Но в квазилинейной модели (о которой я так понимаю и идет речь в данной ветке) эквивалентно можно свести все к одному входу. Таким образом, под "считать вход равным 0" понимается "посмотреть, как поведет вебя система в рамках данной модели в течение какого-то небольшого времени, в том случае, если за это время не будет поступления значимой информации в рынок".
 
tara:
Идрена божья коровка! Олег, за время существования Вашей ветки у меня внучка стала вдвое старше. Я дважды переменил свою жизнь, а Вы:"S -- наблюдаемый (регистрируемый) сигнал, представляющий собой аддитивную смесь полезного сигнала и помехи;" Антенно-фидерные устройства не доучили? 

В котире все же несколько сложнее - сигнал может присутстовать в смеси с помехой, а может и отсутствовать!

Подавив помеху (шум)  можно улучшить условия поиска  сигнала,но сама задача  останется  еще не решенной.

 
alsu:

Ок, поясню. В моих моделях входной сигнал - это информация, поступающая в рынок. Это может быть новость в самом широком смысле слова, т.е. то, что мы привыкли называть "сведениями" (собственно новости, слухи, инсайд, ...). Это также может быть интервенция ее тоже можно выразить в единицах информации. Я выше объяснял, почему я разделяю эти разновидности: у них разные точки приложения в схеме, первый тип входного сигнала подсоединяется к трейдерам, а второй - непосредственно к котировкам. Но в квазилинейной модели (о которой я так понимаю и идет речь в данной ветке) эквивалентно можно свести все к одному входу. Таким образом, под "считать вход равным 0" понимается "посмотреть, как поведет вебя система в рамках данной модели в течение какого-то небольшого времени, в том случае, если за это время не будет поступления значимой информации в рынок".

Так точно. 

Нуль на входе означает отсутствие сигналов, сколько бы их ни было.

Вы только что обосновали один из приемов технического анализа - построение трендовых линий.