Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 53

 
zoritch:


  Ну почему ? есть вполне достойные новые лица на этом рынке... пользующая МТ4.... в смысле Ваши трактора встречные позиции не поддерживают ?

 по-моему - это единственная разница между платформами - остальное всё зазывалка украшающая... 

(другое дело когда принудительно переведут.... но я думаю всё равно прямой хэдж или криволинейный.... мир стекает в одну выгребную яму...:-))) 


Да при чём тут встречные позиции... Не путайте уровень реализации с уровнем целеполагания.

 
avtomat:


Да при чём тут встречные позиции... Не путайте уровень реализации с уровнем целеполагания.

 


   да я не путаю.... :-))) есть основной принцип целей - покупать, когда дешево, продавать, когда дорого...

   сам без стопов и тп работаю... активно закупаюсь... постепенно нарастающим лотом...

   а сам принцип овеществления целей Вашей стратегии можно озвучить ? или уныло смотреть

   на нарастающую прибыль, пока она опять не гахнется в никуда...?  иначе зачем этот цирк... ? ...:-)))

 
zoritch:


   да я не путаю.... :-))) есть основной принцип целей - покупать, когда дешево, продавать, когда дорого...

   сам без стопов и тп работаю... активно закупаюсь... постепенно нарастающим лотом...

   а сам принцип овеществления целей Вашей стратегии можно озвучить ? или уныло смотреть

   на нарастающую прибыль, пока она опять не гахнется в никуда...?  иначе зачем этот цирк... ? ...:-)))


Ветке этой два года уж как... Принципы овеществления описаны в самом начале ветки. Да только кому ж оно надо... иным даже лень читать...

Ну а ежели смотреть уныло, -- дык я ж не заставляю смотреть. 

 

Далее рассматриваю более общую модель.       Затравка была здесь         

На мой взгляд, тема эта, эта модель, заслуживает пристального внимания.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Из всей этой схемы нам достоверно доступны только котировки Х -- для использования, для анализа, для построения моделей и т.д. и т.п. 

 

Уже первая пристрелка вселяет надежду на успех ;)

 

GBPUSD   H4

 

 

Здесь использован набор экспоненциальных фильтров без адаптивной подстройки параметров.  

И уже в этом простом варианте модель довольно успешно определяет переключение структуры движения. 

 
avtomat:

Здесь использован набор экспоненциальных фильтров без адаптивной подстройки параметров.  

Может, сразу на фильтры 2 порядка?

Я все таки повторю замечание из той, другой ветки, что отсутствует входной сигнал.

ЗЫ А можно на схему буквы F и U поместить, шоб понятней было, как схема с эпюрами соотносится?

 
alsu:

1) Может, сразу на фильтры 2 порядка?

2) Я все таки повторю замечание из той, другой ветки, что отсутствует входной сигнал.

3) ЗЫ А можно на схему буквы F и U поместить, шоб понятней было, как схема с эпюрами соотносится?



1) Это пока была пристрелка, выбор направления, --- так сказать, нащупывание почвы под ногами. 

 

2)  Нам достоверно доступны только котировки Х

alsu:

Замечу, что в данной схеме не хватает главного - входного сигнала. Коим для рынка являются две вещи: поток внешней информации и сделки крупнейших участников (интервенции). Оба сигнала действуют на систему схоже, но приложены в разных точках схемы, поэтому я их разделяю. Без их учета учета нет смысла идентифицировать параметры, т.к. исходный посыл, который явствует из нарисованного - рынок как замкнутая сисетма, - неверен. Необходимо смотреть именно на открытую систему с неизвестным входным сигналом и неизвестными параметрами ПФ компонентов и решать задачу "слепой" деконволюции. А кто сказал, что будет легко.


ЗЫ И ни слова о КИХ фильтрах, кстати.

Информацией об интервенциях и прочих инсайдах мы не располагаем. Прикрутить всякие там новости, спичи, рейтинги и т.п. слухи в качестве входного сигнала модели -- в принципе можно было бы. НО нужно ли? Ведь необходимо помнить, что эти посылы (новости, спичи, рейтинги, слухи) в ряде случаев действительно информативны, в ряде случаев являются откровенной дезинформацией, а в ряде случаев не несут никакой смысловой составляющей (эдакий иформационный шумовой фон). Поэтому (если использовать такой вход) уже на этапе предварительной обработки входного сигнала надо было бы вводить в систему некий "смысловой анализатор" для отсеивания шума и дезинформации. 

Всё что у нас есть достоверного -- поток котировок Х.   И что важно -- есть история потока котировок.   

Таким образом, входным сигналом модели является поток котировок Х.  

 

3) Повторю пока здесь схему из той ветки

 

 

а чуть позже разложу схему более подробно. 

 
avtomat:


Поэтому (если использовать такой вход) уже на этапе предварительной обработки входного сигнала надо было бы вводить в систему некий "смысловой анализатор" для отсеивания шума и дезинформации. 

Всё что у нас есть достоверного -- поток котировок Х.   И что важно -- есть история потока котировок.  


На этапе предобработки - взоможно, и не стоит, мелкие шумы лучше отсечь сразу. А после - вполне, причем "смысловым анализатором" может быть целый ряд устройств с разными критериями "смысла".

Например (я сам этот подход активно исследую), отношение правдоподобия: придется задаться модельными распределениями движения в присутствии входного сигнала и в его отсутствии и попытаться идентифицировать и их параметры тоже.

 
alsu:

На этапе предобработки - взоможно, и не стоит, мелкие шумы лучше отсечь сразу. А после - вполне, причем "смысловым анализатором" может быть целый ряд устройств с разными критериями "смысла".

Например (я сам этот подход активно исследую), отношение правдоподобия: придется задаться модельными распределениями движения в присутствии входного сигнала и в его отсутствии и попытаться идентифицировать и их параметры тоже.


Я не считаю этот подход перспективным. И для меня неприемлем.

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

и. т.д. без конца и края...

-----------------------------------------------------------------

 Короче говоря, в моей модели в качестве входного сигнала используются фактические котировки.   Котировки фактические(!), а не нечто правдоподобное(?) в каком-то отношении.

 
avtomat:


Я не считаю этот подход перспективным. И для меня неприемлем.


 Короче говоря, в моей модели в качестве входного сигнала используются фактические котировки.   Котировки фактические(!), а не нечто правдоподобное(?) в каком-то отношении.

Я именно это и имею в виду. Только котировки, никакой лишней информации.