Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну почему ? есть вполне достойные новые лица на этом рынке... пользующая МТ4.... в смысле Ваши трактора встречные позиции не поддерживают ?
по-моему - это единственная разница между платформами - остальное всё зазывалка украшающая...
(другое дело когда принудительно переведут.... но я думаю всё равно прямой хэдж или криволинейный.... мир стекает в одну выгребную яму...:-)))
Да при чём тут встречные позиции... Не путайте уровень реализации с уровнем целеполагания.
Да при чём тут встречные позиции... Не путайте уровень реализации с уровнем целеполагания.
да я не путаю.... :-))) есть основной принцип целей - покупать, когда дешево, продавать, когда дорого...
сам без стопов и тп работаю... активно закупаюсь... постепенно нарастающим лотом...
а сам принцип овеществления целей Вашей стратегии можно озвучить ? или уныло смотреть
на нарастающую прибыль, пока она опять не гахнется в никуда...? иначе зачем этот цирк... ? ...:-)))
да я не путаю.... :-))) есть основной принцип целей - покупать, когда дешево, продавать, когда дорого...
сам без стопов и тп работаю... активно закупаюсь... постепенно нарастающим лотом...
а сам принцип овеществления целей Вашей стратегии можно озвучить ? или уныло смотреть
на нарастающую прибыль, пока она опять не гахнется в никуда...? иначе зачем этот цирк... ? ...:-)))
Ветке этой два года уж как... Принципы овеществления описаны в самом начале ветки. Да только кому ж оно надо... иным даже лень читать...
Ну а ежели смотреть уныло, -- дык я ж не заставляю смотреть.
Далее рассматриваю более общую модель. Затравка была здесь
На мой взгляд, тема эта, эта модель, заслуживает пристального внимания.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Из всей этой схемы нам достоверно доступны только котировки Х -- для использования, для анализа, для построения моделей и т.д. и т.п.
Уже первая пристрелка вселяет надежду на успех ;)
GBPUSD H4
Здесь использован набор экспоненциальных фильтров без адаптивной подстройки параметров.
И уже в этом простом варианте модель довольно успешно определяет переключение структуры движения.
Здесь использован набор экспоненциальных фильтров без адаптивной подстройки параметров.
Может, сразу на фильтры 2 порядка?
Я все таки повторю замечание из той, другой ветки, что отсутствует входной сигнал.
ЗЫ А можно на схему буквы F и U поместить, шоб понятней было, как схема с эпюрами соотносится?
1) Может, сразу на фильтры 2 порядка?
2) Я все таки повторю замечание из той, другой ветки, что отсутствует входной сигнал.
3) ЗЫ А можно на схему буквы F и U поместить, шоб понятней было, как схема с эпюрами соотносится?
1) Это пока была пристрелка, выбор направления, --- так сказать, нащупывание почвы под ногами.
2) Нам достоверно доступны только котировки Х .
Замечу, что в данной схеме не хватает главного - входного сигнала. Коим для рынка являются две вещи: поток внешней информации и сделки крупнейших участников (интервенции). Оба сигнала действуют на систему схоже, но приложены в разных точках схемы, поэтому я их разделяю. Без их учета учета нет смысла идентифицировать параметры, т.к. исходный посыл, который явствует из нарисованного - рынок как замкнутая сисетма, - неверен. Необходимо смотреть именно на открытую систему с неизвестным входным сигналом и неизвестными параметрами ПФ компонентов и решать задачу "слепой" деконволюции. А кто сказал, что будет легко.
ЗЫ И ни слова о КИХ фильтрах, кстати.
Информацией об интервенциях и прочих инсайдах мы не располагаем. Прикрутить всякие там новости, спичи, рейтинги и т.п. слухи в качестве входного сигнала модели -- в принципе можно было бы. НО нужно ли? Ведь необходимо помнить, что эти посылы (новости, спичи, рейтинги, слухи) в ряде случаев действительно информативны, в ряде случаев являются откровенной дезинформацией, а в ряде случаев не несут никакой смысловой составляющей (эдакий иформационный шумовой фон). Поэтому (если использовать такой вход) уже на этапе предварительной обработки входного сигнала надо было бы вводить в систему некий "смысловой анализатор" для отсеивания шума и дезинформации.
Всё что у нас есть достоверного -- поток котировок Х. И что важно -- есть история потока котировок.
Таким образом, входным сигналом модели является поток котировок Х.
3) Повторю пока здесь схему из той ветки
а чуть позже разложу схему более подробно.
Поэтому (если использовать такой вход) уже на этапе предварительной обработки входного сигнала надо было бы вводить в систему некий "смысловой анализатор" для отсеивания шума и дезинформации.
Всё что у нас есть достоверного -- поток котировок Х. И что важно -- есть история потока котировок.
На этапе предобработки - взоможно, и не стоит, мелкие шумы лучше отсечь сразу. А после - вполне, причем "смысловым анализатором" может быть целый ряд устройств с разными критериями "смысла".
Например (я сам этот подход активно исследую), отношение правдоподобия: придется задаться модельными распределениями движения в присутствии входного сигнала и в его отсутствии и попытаться идентифицировать и их параметры тоже.
На этапе предобработки - взоможно, и не стоит, мелкие шумы лучше отсечь сразу. А после - вполне, причем "смысловым анализатором" может быть целый ряд устройств с разными критериями "смысла".
Например (я сам этот подход активно исследую), отношение правдоподобия: придется задаться модельными распределениями движения в присутствии входного сигнала и в его отсутствии и попытаться идентифицировать и их параметры тоже.
Я не считаю этот подход перспективным. И для меня неприемлем.
----------------------------------------------------------------------
и. т.д. без конца и края...
-----------------------------------------------------------------
Короче говоря, в моей модели в качестве входного сигнала используются фактические котировки. Котировки фактические(!), а не нечто правдоподобное(?) в каком-то отношении.
Я не считаю этот подход перспективным. И для меня неприемлем.
Короче говоря, в моей модели в качестве входного сигнала используются фактические котировки. Котировки фактические(!), а не нечто правдоподобное(?) в каком-то отношении.