![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых, я нигде не утверждаю, что коэффициенты являются константами.
Не вы, а автор книги, на которую Вы ссылаетесь.
Во-вторых, если бы вы дали себе труд вникнуть в саму постановку задачи, то заметили бы, что уже изначально задача ставилась в классе стохастических дифференциальных уравнений
Проблема "стохастичности" - это самостоятельная проблема и рынкет не мыслим без учета этого фактора. Но очень важны характеристики случайных величин в ваших диффурах. Основной вопрос - это стационарность. В Ваших постах я не заметил рассуждений на эту тему.
И еще раз, будьте так любезны и дайте ссылку на учебник по эконометрике, где бы описывалось использование динамических систем случайной структуры. В противном, не плохо бы извиниться, так как я не оценивал Ваши знания, а Вы мои, почему-то, оценили как "по наслышке"
Во-первых, я нигде не утверждаю, что коэффициенты являются константами.
Не вы, а автор книги, на которую Вы ссылаетесь.
Во-вторых, если бы вы дали себе труд вникнуть в саму постановку задачи, то заметили бы, что уже изначально задача ставилась в классе стохастических дифференциальных уравнений
Проблема "стохастичности" - это самостоятельная проблема и рынкет не мыслим без учета этого фактора. Но очень важны характеристики случайных величин в ваших диффурах. Основной вопрос - это стационарность. В Ваших постах я не заметил рассуждений на эту тему.
И еще раз, будьте так любезны и дайте ссылку на учебник по эконометрике, где бы описывалось использование динамических систем случайной структуры. В противном, не плохо бы извиниться, так как я не оценивал Ваши знания, а Вы мои, почему-то, оценили как "по наслышке"
хммм.... видно, вы вообще не в теме...
Коэффициенты стохастических уравнений и матрицы Г и L -- это ни в коем случае не константы, а текущие оценки. И они остаются неизменными на текущем интервале наблюдения -- опять же не потому, что они являются константами, а потому что это так называемые "медленные процессы" и на текущем малом интервале наблюдения и управления их можно рассматривать как "замороженные коэффициенты" -- ну это если вы знакомы с техникой разделения процессов на быстрые и медленные.
.
Далее. Для вас, вернее сказать, в вашей постановке задачи, основной вопрос - стационарность. Моя же постановка задачи такова, что изначально процессы рассматриваются как нестационарные, т.е. в классе намного более широком, включающем в себя стационарность как частный случай, ничем особым не выделяющийся.
.
И наконец, о ссылке на учебник по эконометрике... Здесь вы опять заблуждаетесь -- речь идёт не об учебнике по эконометрике. Речь идёт о системотехнике в приложении к временным рядам, коими являются наборы любых данных -- биржевые котировки, форекс, кардиограммы, энцефалограммы, вспышки на солнце.....
И если я так сильно задел ваше самолюбие, что ж, извините, я действительно не знал, и сейчас не знаю уровень ваших знаний в области эконометрики.
Коэффициенты стохастических уравнений и матрицы Г и L -- это ни в коем случае не константы, а текущие оценки.
Это уже интереснее. Мне не удается решить "медленности" этих коэффициентов. Подозреваю, что вы не занимались специально поведением этих коэффициентов. Приведу оценку коэффициентов некоторого уравнения, и из величины стандартной ошибки видно, что говорить о медленности не приходится (достигает 30% от величины коэф).
Далее. Для вас, вернее сказать, в вашей постановке задачи, основной вопрос - стационарность. Моя же постановка задачи такова, что изначально процессы рассматриваются как нестационарные, т.е. в классе намного более широком, включающем в себя стационарность как частный случай, ничем особым не выделяющийся.
В моей постановке задачи наоборот - исходный процесс не стационарный и его нестационарность порождает массу проблем при построении модели. Первой проблемой является наличие трендов, которые "забивают" стохастичность процесса. Поэтому я бы отделил экономические данные от вспышек на солнце.
хммм.... видно, вы вообще не в теме...
И наконец, о ссылке на учебник по эконометрике... Здесь вы опять заблуждаетесь -- речь идёт не об учебнике по эконометрике. Речь идёт о системотехнике в приложении к временным рядам
Я то как раз в теме. Есть наука об измерении экономических данных, а Вы с системотехническим уставом пришли в эконометрический монастырь. Еще надо доказывать что это можно и продуктивно делать. Без сравнения с устоявшейся наукой нельзя обосновать новое применение.
Мы с вами говорим на разных языках... Однако надо расставить точки над i. Эта ветка (мой, так сказать, "монастырь") задумывалась и создавалась мною именно как системотехническая. Объектом исследования здесь являются временные ряды. Целью исследования является определение управления (иначе, задающей функции) для исследуемого временного ряда. Здесь НЕ рассматриваются и НЕ упоминаются никакие экономические теории с их производительными силами и прочими составляющими.
Вы же врываетесь сюда со своим эконометрическим уставом, да ещё и, набравшись наглости, обвиняете меня в неправомерности моих действий. Но ваш эконометрический монастырь, как монастырь, меня совершенно не интересует.
Это совершенно разные подходы, задачи, методы и результаты.
Мы с вами говорим на разных языках... Однако надо расставить точки над i. Эта ветка (мой, так сказать, "монастырь") задумывалась и создавалась мною именно как системотехническая. Объектом исследования здесь являются временные ряды. Целью исследования является определение управления (иначе, задающей функции) для исследуемого временного ряда. Здесь НЕ рассматриваются и НЕ упоминаются никакие экономические теории с их производительными силами и прочими составляющими.
Вы же врываетесь сюда со своим эконометрическим уставом, да ещё и, набравшись наглости, обвиняете меня в неправомерности моих действий. Но ваш эконометрический монастырь, как монастырь, меня совершенно не интересует.
Это совершенно разные подходы, задачи, методы и результаты.
Прежде, чем открывать ветки, научитесь отвечать на посты по существу.
Прощайте. Ваши манеры оставляю вам.
Прежде, чем открывать ветки, научитесь отвечать на посты по существу.
Прощайте. Ваши манеры оставляю вам.
avtomat:
... но тут могут проявляться нестыковки восприятия ;)
и это наглядный пример таких нестыковок восприятия...
Мне не удается решить "медленности" этих коэффициентов.
Для первого знакомства, чтобы хотя бы в общих чертах получить представление, о какой "медленности" идёт речь загляните сюда.
Статья эта ни в коей мере не является достаточной, но получить представление она поможет.
Сама же теория эта очень обширна и красива. Она имеет много ответвлений, а также много приложений.
Проблема "стохастичности" - это самостоятельная проблема и рынкет не мыслим без учета этого фактора. Но очень важны характеристики случайных величин в ваших диффурах. Основной вопрос - это стационарность. ...
И еще раз, будьте так любезны и дайте ссылку на учебник по эконометрике, где бы описывалось использование динамических систем случайной структуры. В противном, не плохо бы извиниться, так как я не оценивал Ваши знания, а Вы мои, почему-то, оценили как "по наслышке.
Использование динамических систем случайной структуры в учебнике по эконометрике может быть и описывается где-то, хотя мне такое не встречалось, но обычно интересующему вас описательному аппарату посвящена литература по статистической механике или по статистической динамике, другое название. Т.е. динамическим системам, но описывающим в динамике именно вероятностные характеристики процессов.
p.s. надеюсь, автор темы не против короткой ремарки, faa1947 никак не поймет, что его любимый пакет не предназначен для анализа рыночных рядов с нестабильными вероятностными характеристиками.
Вот картинка - по виду обычные котировки, на самом деле сумма синусоид. Интересно можно определить что это стационарный ряд?