Новые веяния в техническом анализе. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/reviews/ - Тут мужик очень коряво строит каналы....такое впечатления (я извиняюсь) "от балды"
Здесь описывается метод по которому ""аналитик"" с Фреша пытается прогнозировать.
http://www.dukascopy.narod.ru/
Продолжая тему.
4. Т. Доу и фигуры классно работают! Тока запрограмировать их сложно.
Обычно ТС-ки (любых видов и типов) анализируют (если в них присутствует хоть какой то анализ, не рандомный вход/выход) рынок, как некую функцию
R(T(x)), (1)
Задача функции T() заключается в аппроксимации функции R(), а в идеальном случае полностью заменить собой.
Очевидно, что на каких то участках истории функция Т лучше "совпадает" с R, а на каких то хуже. Но можно разделять функцию рынка на участки, и применять несколько разных функций T для разных участков (разделение (статистические методы, нейронными сетями, и др) на участки хоть и не может быть выполнено идеально, по разным причинам, но улучшает в целом аппроксимацию рынка). Такой подход может приблизить T к R сколь угодно близко.
Речь идет об анализе исторических данных. В случае анализа истории включая точку времени "сейчас" в функцию рынка включается переменная u-внешнее управляющее воздействие на рынок, и функция рынка будет выглядеть так:
R(T(x)*u), (2)
На сколько мне известно, на сегодняшний день нет способов узнать и проконтролировать значение u в каждый момент времени. Поэтому будет происходить постепенное "удаление" друг от друга функций T и R со временем. Но можно аппроксимировать и u тоже.
Граальной (100% сбор всех движений торгового инструмента) ТС построить не удастся никогда (если конечно не владеть высокоскоростным подключением по USB, а лучше по Wi-Fi к Центральной Вселенской Базе Знаний, по слухам, у Николы который Тесла было такое подключение), по описанным выше причинам, но улучшать показатели ТС все же можно - "Разделяй и властвуй!"
Обычно ТС-ки (любых видов и типов) анализируют (если в них присутствует хоть какой то анализ, не рандомный вход/выход) рынок, как некую функцию
R(T(x)), (1)
Задача функции T() заключается в аппроксимации функции R(), а в идеальном случае полностью заменить собой.
Очевидно, что на каких то участках истории функция Т лучше "совпадает" с R, а на каких то хуже. Но можно разделять функцию рынка на участки, и применять несколько разных функций T для разных участков (разделение (статистические методы, нейронными сетями, и др) на участки хоть и не может быть выполнено идеально, по разным причинам, но улучшает в целом аппроксимацию рынка). Такой подход может приблизить T к R сколь угодно близко.
Речь идет об анализе исторических данных. В случае анализа истории включая точку времени "сейчас" в функцию рынка включается переменная u-внешнее управляющее воздействие на рынок, и функция рынка будет выглядеть так:
R(T(x)*u), (2)
На сколько мне известно, на сегодняшний день нет способов узнать и проконтролировать значение u в каждый момент времени. Поэтому будет происходить постепенное "удаление" друг от друга функций T и R со временем. Но можно аппроксимировать и u тоже. Как не прискорбно признавать, выходит, что есть управляющие силы таким огромным рынком, дествующие "нерыночными" механизмами, но в результате получаеся имеем тот рынок, который имеем со всеми причудами.
Граальной ТС построить не удастся никогда (если конечно не владеть высокоскоростным подключением по USB, а лучше по Wi-Fi к Центральной Вселенской Базе Знаний, по слухам, у Николы который Тесла было такое подключение), по описанным выше причинам, но улучшать показатели ТС все же можно - "Разделяй и властвуй!"
Хорошая мысль, теперь, на основании истории нужно выявить хотя бы приблизительно, вид функции u(t), видимо, она будет периодичечской. Может быть мне нужно использовать изображение Гамма - функции через синус, есть такая зависимость, попробую.
Хорошая мысль, теперь, на основании истории нужно выявить хотя бы приблизительно, вид функции u(t), видимо, она будет периодичечской. Может быть мне нужно использовать изображение Гамма - функции через синус, есть такая зависимость, попробую.
Хорошая мысль, теперь, на основании истории нужно выявить хотя бы приблизительно, вид функции u(t), видимо, она будет периодичечской. Может быть мне нужно использовать изображение Гамма - функции через синус, есть такая зависимость, попробую.
Вы зачем мой пост отредактировали? - это не мои слова:
Как не прискорбно признавать, выходит, что есть управляющие силы таким огромным рынком, дествующие "нерыночными" механизмами, но в результате получаеся имеем тот рынок, который имеем со всеми причудами.
И согласен с MetaDriver, u(t) ни грамма не периодическая.
Вы зачем мой пост отредактировали? - это не мои слова:
«Что касается Жана Бодрияра, то в его сочинениях можно поменять все утвердительные предложения на отрицательные без всякого ущерба для смысла. Кроме того, можно заменить все имена существительные на слова, противоположные по значению, и опять без всяких последствий. И даже больше: можно проделать эти операции одновременно, в любой последовательности или даже несколько раз подряд, и читатель опять не ощутит заметной перемены. Но Жак Деррида, согласится настоящий интеллектуал, ныряет глубже и не выныривает дольше. Если у Бодрияра все же можно поменять значение высказывания на противоположное, то у Дерриды в большинстве случаев невозможно изменить смысл предложения никакими операциями».
Не надо, дружище, так серьезно к себе относится...
Не надо, дружище, так серьезно к себе относится...
Я готов отвечать только за свои глупости. Разгребать чужие у меня сил не хватит. :)
Браво. Не против, если использую?
Поркуа бы и не па? То есть в переводе с французкого "pourquoi pas?" - "Почему бы и нет?".
Копирайт мой только не забывай ставить, иначе будешь противоречить этой фразе. :)