Новые веяния в техническом анализе. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что то я засомневался в адекватности подобного сравнения,
но все равно, будет очень интересно посмотреть, что получится.
Так, прошу прощения за задержку. На этих выходных поставил оптимизацию. Думаю, на неделе результаты выложу сюда.
П.с. половину кода советника переписал. Там сумасшедшее количество лишних строк. + в советника добавил ТП и СЛ.
Так, прошу прощения за задержку. На этих выходных поставил оптимизацию. Думаю, на неделе результаты выложу сюда.
П.с. половину кода советника переписал. Там сумасшедшее количество лишних строк. + в советника добавил ТП и СЛ.
Да, это как у конструкторов: захотелось назвать "ухом" - будет деталь называться "Ухо", захотелось назвать "щекой" - будет деталь называться "Щека".
Помнится, встречалась мне деталь в чертежах под названием "Очко".... И ничего тут не поделаешь, даже главный конструктор не вправе запретить творящему давать название своему творению.
Что то я засомневался в адекватности подобного сравнения,
но все равно, будет очень интересно посмотреть, что получится.
Выкладываю исследования.
Подход с "квантовыми частотами" следующий:
Берется любая ТС, которая дает максимально много сигналов входа в рынок. Затем на истории (задним числом) в результате оптимизации определяются частоты для прибыльных и убыточных сделок. Затем в советник вносятся условия (фильтрация): на каких частотах ему нужно торговать в будущем, а на каких нет.
В качестве примера был взят советник с 8й страницы данного форума. В советник был добавлен ТП и СЛ + оптимизирован код. Вход в рынок - пересечение ЕМА 5 и EMA50 . Выход при обратном пересечение или по ТП =800 пунктов (в 5м знаке) СЛ = 400 пунктов (в пятом знаке). Торговля всегда 0.1 лотом, на М15.
Оптимизация производилась на периоде 01 февр 2011 - 31 апр 2011.
Тест с применением фильтрации - 1 мая 2011 - 2 июня 2011.
Оптимизация.
На входе имеем результаты сигналов - на выходе гистограмму с частотами. По горизонтали частоты, по вертикали - результаты сделок. Рассчитывать частоты можно по разным параметрам.
Ниже гистограмма фильтраци по одному из параметров. Видно например, что сделки в районе 400х, 441х частот положительные. Эти частоты нам нужны. А сделки в районе 257 частоты - нам нужно исключить.
Тестирование.
1. Тест с 1го мая по 2 июня 2011 года. Без фильтров.
2. Тот же период. Применения фильтра 1.
3. Тот же участок фильтр 2.
4. Максимальная фильтрация. Фильтрация сразу по 3м параметрам.
Итог. В результате фильтрации Количество сделок уменьшилось в первом случае на 80%, во втором на 60%, в третьем на 90%. % прибыльных вырос в 2 раза. На получение этих результатов ушло 2 дня.
Исходная стратегия дает в среднем 3 сделки в день. Что достаточно мало! Т.е. отфильтровывать нечего! По хорошему, должна быть стратегия с 20-30 входами в день.
Полные тесты в скрепке.
Я бы тоже такие "кванты" сгруппировал в "очко".) Это все от желания людей выглядеть "великими гуру", давйте бары переименуем в кварки, мезоны, бозоны в зависимости от фрейма. Пусть все завидуют какие мы крутые.
Квантовыми частотами - это подход назвал автор DC2008. Вы можете называть это очком, толчком, методом зеленой черепашки, или квантовой фигней. Как вам удобнее.
Квантовыми частотами - это подход назвал автор DC2008. Вы можете называть это очком, толчком, методом зеленой черепашки, или квантовой фигней. Как вам удобнее.
так вас уже 11 страниц спрашивают. Как рассчитать этих зеленых черепашек ? формула ?
Всю жизнь частота определялась по формуле F=1/t
Где F частота изменяется в Герцах
t - время, измеряется в секундах.
Как рассчитать эту "квантовую частоту". Допустим у меня есть ТС совершает 300 сделок в день. есть все параметры сделок.
как рассчитать ?
Ниже гистограмма фильтраци по одному из параметров. Видно например, что сделки в районе 400х, 441х частот положительные. Эти частоты нам нужны. А сделки в районе 257 частоты - нам нужно исключить.
serler2, берите как минимум на порядок больше сделок, увеличивая период тестирования - скажем, с месяца до двух-трех лет.
Эти результаты ничего не стоят, т.к. статистически непредставительны. И уберите рассогласования в графиках.
Я уже не говорю о том, что понятие частоты надо прояснить - а то так и будем говорить о мистических вещах, которые каждый понимает по-своему.
Выкладываю исследования. ................
Итог. В результате фильтрации Количество сделок уменьшилось в первом случае на 80%, во втором на 60%, в третьем на 90%. % прибыльных вырос в 2 раза. На получение этих результатов ушло 2 дня.
Сергей, большое спасибо за обстоятельный отчет.
Да, напрямую сравнить две ТС с применением фильтрации по различным методикам врядли получиться (как это задумывалось мной изначально),
но это ни в коем случае не умаляет силу этого метода. Даже по 16-ти сделкам на ООС это видно ;)
Огорчает лишь большая ресурсоемкость процесса оптимизации.
Даже по 16-ти сделкам на ООС это видно ;)
а что хоть видно? то, что уменьшение количества сделок приводит к стабильности ТС на истории это и так ясно
ЗЫ: я пару раз делал ошибки в своих кодах, в результате чего эксперты торговали только в одном направлении (только Buy/Sell) то же профитность возрастала.