Новые веяния в техническом анализе. - страница 6

 
zoritch:
Начну со знаменитого кота Шредингера.
Когда говорят, что в ящике есть кот в суперпозиции «жив» и «мертв», то вовсе не имеется в виду, что там присутствуют сразу два кота, один из которых точно жив, а второй точно мертв, и которые могли бы взаимодействовать (например, мешать друг другу поместиться в ящик). Там есть только один кот в таком вот квантовом состоянии.
На математическом языке это состояние можно разложить по базису «состояний с четко определенной жизненностью» с ненулевыми проекциями на базисные состояния «жив» и «мертв». Это как вектора в пространстве, которые могут указывать не только строго вдоль координатных осей, но и как-то наискосок. Состояния «жив» и «мертв» — это ортогональные друг к другу состояния, которые не взаимодействуют, так как — условно говоря — они отвечают двум взаимоисключенным возможностям наблюдения...
Квантовая физика как подход слабовата для рынка и стара как веяние. Что этот Шредингер решил? Да ничего толком. Открыл ящик - кот мертв. Или жив. Как повезет. До тех пор пока измерение не проведешь (ящик не откроешь, наблюдателем не побудешь), ответить про кота ничего не можешь. А рынок ещё сложнее. Если сначала, вроде, всё как в квантовой физике, пока не открылся - не понятно будет профит или лось, то затем, как уже открылся, дело усложняется на порядок - кот, т.е. позиция то жива, то мертва, т.е. то в профите, то в лосе. Закрывать ящик-то когда? Отвечает на это вопрос квантовая физика? То-то же.
 
DC2008:

Рынок очень изменчив, поэтому, рекомендую период оптимизации выбирать не более 2 месяцев и не менее 2 недель. А в принципе, Вы идею правильно поняли.

Если хотите, небольшой совет: расчёт квантовых частот для покупки и продажи нужно вести отдельно, т.к. прибыльные частоты их не совпадают. Т.е. должны получиться два графика спектра частот.

Удачи.

Большое спасибо за совет.

Оптимизацию я делаю каждую неделю за последний месяц. Частоты расчитываю как для покупок, так и для продаж(об этом не говорил). Уже в реальной торговле делаю приоритет лота на сделки по тренду.

Пробовал подход при котором на убыточных частотах открывать, обратные сделки. (т.е. на прибыльной частоте мы торгуем по нашей ТС, а на убыточной частоте сигналы переворачиваем)

При таком подходе важно подобрать стратегию, которую получается корректно отфильтровать. Например в стратегия на минутках, фильтрация работает слабовато. А на Н1 количество сделок сокращается в 4 раза. И в итоге 2 сделки в неделю (вместо обычных 8-10), за то исход таких сделок положительный.

 
И все это (за месяц на М15) обсчитывается 7 часов на 4 ядрах совсем не самого слабого процессора. Сильно. А вычисления Вы пытались оптимизировать программно?
 
Приятная тема. Весело. Все жгут. Про частоты - практически аццки отжигают. Попробуйте свои "частоты" сравнить с временем открытия разных бирж, выхода новостей и времени конференций всяких трепачей-банкиров и будут вам "синусы и кванты"))).
 
Mathemat:
И все это (за месяц на М15) обсчитывается 7 часов на 4 ядрах совсем не самого слабого процессора. Сильно. А вычисления Вы пытались оптимизировать программно?

Да, так долго. В программном коде ресурсоемкий цикл, который выполняется на каждом тике. Поэтому так долго.

Код оптимизировать пробовал. 7 часов - это лучшее что получилось.

В МТ 5 оптимизация идет напорядок быстрее, но он почему то у меня виснет.

Но опять же. Результаты этой оптимизации мне нужны только для дальнейшей торговли. Время здесь большого значения не имеет. Главное, чтоб за выходные успевало рассчитаться.

 
FION:
Приятная тема. Весело. Все жгут. Про частоты - практически аццки отжигают. Попробуйте свои "частоты" сравнить с временем открытия разных бирж, выхода новостей и времени конференций всяких трепачей-банкиров и будут вам "синусы и кванты"))).

Обращаюсь к Fion -у, Vitu и Саньььььькку.

Квантовые частоты, это почти новое направление в исследование рынка. У вас что то в иследованиях не получилось, возможно потому -что каждый закладывает свой смысл в понятие квантовых частот.

По квантовым частотам я вообще не представляю как можно построить какие то каналы. Санеееееек пробовал. (максимум, что можно написать индикатор, отоброжающий частоты в виде столбиков, по аналогии с индикатором Volumes)

Квантовые частоты вообще не учитывают время. В расчет берется частота на момент открытия сделки и результат по данной сделки. Найти какую-то закономерность между открытием торговых сессий, и частотой рынка нельзя. Новость зависит от времени, а частота нет.

В первую секунду часа частота может быть одна, а через минуту другая, а через 10 минут - третья. И например если по класике в ТС мне нужно входить при открытии свечи, то в случае с частотным анализом, сделку придется открывать например на 7 минуте часа.

Например для сделки бай войти немного ниже чем открылась свеча (2), немного выгоднее чем при открытии свечи (1). В этом случае ТП больше, а СЛ меньше.

 
serler2:

Да, так долго. В программном коде ресурсоемкий цикл, который выполняется на каждом тике. Поэтому так долго.

Код оптимизировать пробовал. 7 часов - это лучшее что получилось.

В МТ 5 оптимизация идет напорядок быстрее, но он почему то у меня виснет.

Но опять же. Результаты этой оптимизации мне нужны только для дальнейшей торговли. Время здесь большого значения не имеет. Главное, чтоб за выходные успевало рассчитаться.

Ускорить процесс можно раз в 10! Кроме того, нужно заставить рисовать спектр оптимизатором МТ4.

Алексей прав, подумайте над изменением алгоритма.

 
serler2:

Обращаюсь к Fion -у, Vitu и Саньььььькку.

Квантовые частоты, это почти новое направление в исследование рынка. У вас что то в иследованиях не получилось, возможно потому -что каждый закладывает свой смысл в понятие квантовых частот.

...

Нафига искать черную кошку в темной комнате, когда ее там и нет вообще...
 
DC2008:

....... расчёт квантовых частот для покупки и продажи нужно вести отдельно, т.к. прибыльные частоты их не совпадают. Т.е. должны получиться два графика спектра частот..

Чтобы что-либо рассматривать на уровне квантов, необходимо иметь квантовое сознание.

О нем (квантовом сознании) можно найти достаточно литературы в инете. Все не так просто.

 
DC2008:

Ускорить процесс можно раз в 10! Кроме того, нужно заставить рисовать спектр оптимизатором МТ4.

Алексей прав, подумайте над изменением алгоритма.

Буду пробовать, но сомневаюсь, что удастся добиться значительной компенсации по времени.