Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут не вопрос в размере ООС, а вопрос в том, чтобы выбрать такой размер периода оптимизации и периода ООС, чтобы те закономерности, которые мы найдем на этих периодах, работали и далее в будущем. Какие мысли на этот счет?
А кто их знает. Есть закнономерности которые работают например на всей истории евро. А есть которые с началом кризиса стали работать. А есть которые наоборот- в кризис перестали работать, а потом опять начали.
От размера периода мало зависит.
"закономерность", втрое по популярности слово, после граля... кто может привести в качестве примера закономерности, которые работали и перестали.
Тут не вопрос в размере ООС, а вопрос в том, чтобы выбрать такой размер периода оптимизации и периода ООС, чтобы те закономерности, которые мы найдем на этих периодах, работали и далее в будущем. Какие мысли на этот счет?
Прежде чем озвучивать мысли, хотелось бы узнать - Вы какие закономерности имеете в виду?
Закономерности найденых наборов параметров оптимизации? Или??
Тут не вопрос в размере ООС, а вопрос в том, чтобы выбрать такой размер периода оптимизации и периода ООС, чтобы те закономерности, которые мы найдем на этих периодах, работали и далее в будущем. Какие мысли на этот счет?
Это тоже самое, только вид с боку.
Репрезентативность - её нуно обеспечить. Что бы на OOS было 100-200 решений ТС. Это может быть и год на OOS и два дня - без разницы, главное что бы была достоверность.
Далее выбираем в два раза большим период оптимизации. Возможно придется, а часто так и бывает, что нужно будет варьировать размер периода оптимизации.
Трудности обычно возникают с ТС'ками, частота сделок и доходность которых напрямую зависит от волатильности, потому что и период OOS тоже будет зависеть от волатильности.
Я проектирую ТС, которые принимают решения с частотой стабильной, которой позавидуют некоторые метрономы. :), поэтому и нет проблем с количеством сделок на оптимизируемом участке и OOS, кроме того, значительно упрощается вычисление стат показателей ТС, так как количество сделок является константой.
Да пожалуйста. Некоторое время назад по средам происходил разворот локального тренда по евро.
Спасибо. А циферками, да с табличкой не могли бы утвердить данное высказывание?
А то как-то: ........ После дождичка в четверг получается..... ))
"закономерность", втрое по популярности слово, после граля... кто может привести в качестве примера закономерности, которые работали и перестали.
Да пожалуйста. Некоторое время назад по средам происходил разворот локального тренда по евро.
хороший шутк... т.е. закономерность. я тож наблюдал как перекрываются гепы на открытии недели.
кто коллекционирует закономерности? приводите примеры, чтоб не было жалко расстаться, приводите, так сказать, исчезнувшие закономерности.
Спасибо. А циферками, да с табличкой не могли бы утвердить данное высказывание?
А то как-то: ........ После дождичка в четверг получается..... ))
А вы сами проверьте, скачайте дневаные свечки и сделайте табличку. Сможете?
Конечно могу и всегда отвечаю за свои высказывания, если что-то смею утверждать.
Например сегодня и здесь
........................................
А вы можете доказать свои утверждения?