Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 63

 
joo:

...

Как вам? - не?

ЗЫ единственный минус - необходимость оптимизировать два раза. ну а как вы хотели... красота требует бабки нужно зарабатывать.

MetaDriver:

идея заслуживает дальнейшей разработки. что-то в этом, возможно, есть.

по крайней мере для конкретной ТС такой подход должен повышать "ООС-проходимость".


Да. Классный вариант. Надо пробовать. )

tara:

Совсем непонятна реализация. Да и критерий - необходимое и достаточное условие. Размыто все как-то ...
Самое главное основа понятна, а дальше можно поэкспериментировать. )
 
joo:

Далее, путём многокритериального анализа составляем важность стат.показателей, таких как пф, мо, кол.сд и т.д. таким образом, что бы наши испытуемые образцы из числа тех, которые прошли ООС выстроились сверху по порядку.

Далее, вуаля! Имеем целостный критерий, вернее многокритериальный критерий (сори за тафталогию), позволяющий оптить нашу многостарадальную ТС таким образом, что бы появлялись в результате ГА именно те, которые наиболее живучи на ООС...

О как)

Стало быть, Андрей, не все так бесполезно было?

 
Figar0:

О как)

Стало быть, Андрей, не все так бесполезно было?

Конечно. Обязательно нужно получить граблями по лбу (часто бывает что и не раз), что бы после того, как мозги встанут на место после встряски, родились новые, на самом деле перспективные идеи...

...потом обычно выясняется, что это просто новые до неузнаваемости грабли...

 
joo:

, что бы после того, как мозги встанут на место после встряски, родились новые, на самом деле перспективные идеи...

...потом обычно выясняется, что это просто новые до неузнаваемости грабли...

во-во.

перспективность идей проверяется новыми граблями :)

 

Думается, что у потенциально робастной системы возможен подбор целостного "сложного" критерия, по которому все прошедшие ООС выстроятся в ряд без пропусков, если их отсортировать применяя этот критерий. Для туфтовых неробастных это невозможно - будут встречаться пропуски в строках. Это собственно и есть показатель робастности - целостность списка прошедших ООС...

По хорошему, нужно провести сначала полный перебор всех параметров без ГА. Использовать при этом максимально возможный шаг (понятно, что с шагом особо грубить нельзя, иначе..). Это даёт нам следующее:

1. независимость полученного списка от какого бы то ни было критерия, так как это перебор всех параметров а не оптимизация

2. составление "правдивого" критерия для последующих оптимизаций но уже с ГА применяя этот критерий.

Т.е технология такая: полный перебор->составления критерия->использование критерия в последующих быстрых оптимизациях с ГА.


как то так.

 
Yury Reshetov:

Грань можно вычислить, сравнив результаты между Sample и OOS

Во многих нейросетевых пакетах очень удобно предусмотрели разделение выборки на обучающую и тестовую. Грань определить очень легко. Если на тестовой выборке никаких улучшений вообще не происходит, то это голимая подгонка. Т.е. входы некошерные и ТС можно выкинуть. В остальных случаях смотрим до момента, когда на обучающей выборке результаты продолжают улучшаться, а на тестовой более не улучшаются - это и есть та самая грань.

Другое дело, что в тестере MT* разделение исторических данных на оптимизируемую и тестовую выборку не предусмотрено, а посему хоть обсуждай, хоть не обсуждай, а выявить грань при таком раскладе в процессе оптимизации практически невозможно.

Экспериментируя с ТС оперирующими вероятностями, заметил, что подгонка проявляется тогда, когда какие-то какие-то исторические события имеют нулевую вероятность. Любое событие имевшее место в истории должно иметь вероятность выше 0.


ООС- Это лажа, самообман и та же самая подгонка. Точнее один из вариантов ошибки выжившего.

Н‌ет никакого смысла делить историю на части, ведь в результате вы всё равно выберете параметы, которые проходят ООС. , что равно той же самой подгонке. Выбираете случайный удачный вариант из кучи других. Можно сразу гонять всю историю - результат будет аналогичен.

 
John Smith:


ООС- Это лажа, самообман и та же самая подгонка. Точнее один из вариантов ошибки выжившего.

Н‌ет никакого смысла делить историю на части, ведь в результате вы всё равно выберете параметы, которые проходят ООС. , что равно той же самой подгонке. Выбираете случайный удачный вариант из кучи других. Можно сразу гонять всю историю - результат будет аналогичен.


Все так.‌

Есть еще один момент, который может заставить задуматься при написании ТС.

Тестирование по тиковым котировкам: подводные камни
Тестирование по тиковым котировкам: подводные камни
  • www.argolab.net
В свое время, когда тестирование по реальным тиковым котировкам в тестере стратегий МТ4 только-только появилось, тесты «с качеством моделирования 99%» стали считаться эталоном и чуть ли не окончательной правдой. А разница в результатах тестов между «обычным» тестированием с использованием М1 котировок и тиковых котировок интерпретировалась...
 
fxsaber:


Все так.‌

Есть еще один момент, который может заставить задуматься при написании ТС.


Тики - это хаос, не стоит тратить время. Нет в них никакой закономерности и быть не могут. Закономерности могут быть обнаружены в сроках, сравнимыми с экономическими циклами в 250-350 дней и более. Причем, это период какой-либо закономерности, а сами закономерности охватывают еще более длительное время. А то, что, многим кажется - это действительно, кажущиеся закономерности, не имеющиеся ничего общего с настоящей закономерностью.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Тики - это хаос, не стоит тратить время. Нет в них никакой закономерности и быть не могут. Закономерности могут быть обнаружены в сроках, сравнимыми с экономическими циклами в 250-350 дней и более. Причем, это период какой-либо закономерности, а сами закономерности охватывают еще более длительное время. А то, что, многим кажется - это действительно, кажущиеся закономерности, не имеющиеся ничего общего с настоящей закономерностью.

Юсуфходжа, расскажите это тем чудакам, которые покупают места для своего оборудования прямо в серверных стойках бирж для ускорения доступа к биржевому трафику (тиковому потоку) - ибо они видимо идиоты и не ведают, что творят!
 
Yousufkhodja Sultonov:

Тики - это хаос, не стоит тратить время. Нет в них никакой закономерности и быть не могут. Закономерности могут быть обнаружены в сроках, сравнимыми с экономическими циклами в 250-350 дней и более. Причем, это период какой-либо закономерности, а сами закономерности охватывают еще более длительное время. А то, что, многим кажется - это действительно, кажущиеся закономерности, не имеющиеся ничего общего с настоящей закономерностью.
Тики создают определенные алгоритмы- следовательно они накладывают на них свой отпечаток, создавая определенные паттерны. Алгоритм не может работать и не создавать следов присутствия на рынке. Значит в тиках есть закономерности.