Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 62

 
lasso:


Т.е. если МО каждой сделки положительное, то и применение такого "веера" ордеров должно улучшить показатели ТС ?!

Во всяком случае визуально похоже на правду... 8))

Нашел в тему высказывание: "почитайте Ральфа Винса. Математически доказано, что усреднение при положительном матожидании всегда выгодней в конечном итоге." - это к вопросу применения "размазанной" точки входа (ограниченного количества доливок по сигналам на вход ТС) в рынок. ИМХО, надо перечитать его "Математику управления капиталом" - освежить этот вопрос.
 
Roman.:
Нашел в тему высказывание: "Математически доказано, что усреднение при положительном матожидании всегда выгодней в конечном итоге." - это к вопросу применения "размазанной" точки входа....

При положительном МО даже страшный и коварный Мартингейл, может превратиться в классного кореша.

То же доказано. ))

 
yosuf:

По моему, прав IgorM, когда считает, что "- выход из рынка по обратному сигналу на вход". Этот принцип должен отражать закономерность внутри самой ТС. Если такой принцип не приводит к получению прибыли в конечном счете, то неверным следует считать и сигналы на вход.
Да, сигнал выхода ПОДОБЕН, НО НЕ ТОЖДЕСТВЕНЕН сигналу, обратному сигналу на вход. Пока вы держали позицию, рынок добавил новую информацию и модифицировал ваш инверсный входной сигнал.
 

попробовать так...

Оптимизируем по какому то критерию нашу насилуемую ТС, например кр. - прибыль.

Далее, берём все проходы оптимизации, которые прошли ООС.

Далее, путём многокритериального анализа составляем важность стат.показателей, таких как пф, мо, кол.сд и т.д. таким образом, что бы наши испытуемые образцы из числа тех, которые прошли ООС выстроились сверху по порядку.

Далее, вуаля! Имеем целостный критерий, вернее многокритериальный критерий (сори за тафталогию), позволяющий оптить нашу многостарадальную ТС таким образом, что бы появлялись в результате ГА именно те, которые наиболее живучи на ООС...

Как вам? - не?

ЗЫ единственный минус - необходимость оптимизировать два раза. ну а как вы хотели... красота требует бабки нужно зарабатывать.

 
joo:

попробовать так...

Оптимизируем по какому то критерию нашу насилуемую ТС, например кр. - прибыль.

Далее, берём все проходы оптимизации, которые прошли ООС.

Далее, путём многокритериального анализа составляем важность стат.показателей, таких как пф, мо, кол.сд и т.д. таким образом, что бы наши испытуемые образцы из числа тех, которые прошли ООС выстроились сверху по порядку.

Далее, вуаля! Имеем целостный критерий, вернее многокритериальный критерий (сори за тафталогию), позволяющий оптить нашу многостарадальную ТС таким образом, что бы появлялись в результате ГА именно те, которые наиболее живучи на ООС...

Как вам? - не?

ЗЫ единственный минус - необходимость оптимизировать два раза. ну а как вы хотели... красота требует бабки нужно зарабатывать.

Моё мнение:ТС, которая живуча только с оптимальными параметрами, не заслуживает установки на реальном счете. Единственным оптимизируемым параметром должен быть период истории для получения сигнала управления и этот параметр не должен изменяться в широких пределах, т.е., по возможности, установлен раз и навсегда для данной ТС.
 
yosuf:
Моё мнение:ТС, которая живуча только с оптимальными параметрами, не заслуживает установки на реальном счете. Единственным оптимизируемым параметром должен быть период истории для получения сигнала управления и этот параметр не должен изменяться в широких пределах, т.е., по возможности, установлен раз и навсегда для данной ТС.


ещё раз. прочитайте пожалуйста, ещё раз мой пост.
 
joo:

ещё раз. прочитайте пожалуйста, ещё раз мой пост.
Полностью согласен, если эту процедуру Вы предполагаете делать только один раз, пусть в два этапа, для определения оптимальных значений параметров каждой ТС.
 
joo:

попробовать так...

Оптимизируем по какому то критерию нашу насилуемую ТС, например кр. - прибыль.

Далее, берём все проходы оптимизации, которые прошли ООС.

Далее, путём многокритериального анализа составляем важность стат.показателей, таких как пф, мо, кол.сд и т.д. таким образом, что бы наши испытуемые образцы из числа тех, которые прошли ООС выстроились сверху по порядку.

Далее, вуаля! Имеем целостный критерий, вернее многокритериальный критерий (сори за тафталогию), позволяющий оптить нашу многостарадальную ТС таким образом, что бы появлялись в результате ГА именно те, которые наиболее живучи на ООС...

Как вам? - не?

ЗЫ единственный минус - необходимость оптимизировать два раза. ну а как вы хотели... красота требует бабки нужно зарабатывать.

идея заслуживает дальнейшей разработки. что-то в этом, возможно, есть.

по крайней мере для конкретной ТС такой подход должен повышать "ООС-проходимость".

 
MetaDriver:

идея заслуживает дальнейшей разработки. что-то в этом, возможно, есть.

по крайней мере для конкретной ТС такой подход должен повышать "ООС-проходимость".



Совсем непонятна реализация. Да и критерий - необходимое и достаточное условие. Размыто все как-то ...
 
Да еще кот на руки пришел...