Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ХЗ. Докопаться, конечно, и до столба можно.
Но на первый взгляд, явная эксплуатация закономерности.
Конечно, пересиживание до полугода и высокая серийность сделок, немного не то, чего бы мне хотелось увидеть...
Но как начальный материал - думаю пойдет.
Удачи Вам в разработке.
..................
PS А на других инструментах как себя ведёт?
Благодарю.
"...явная эксплуатация закономерности." - согласен.
Ограничил число одновременно находящихся ордеров в рынке - 10. Тесты с максимально доступной истории с момента поступления сигнала на вход - среднесрок - сделки в среднем от 1 месяца до полугода, трал отключен, для сглаживания кривой - входы при дополнительном подтверждении force index, все отчеты - в прицепе, картинки - прилагаю. Дневки, по ценам открытия, стопы, тейки - большие - для входов/выходов(в основном) строго по сигналам ТС.
По первым двум: ФВ = 34 у каждого варианта, по третьей: ФВ = 24, в этой связи, обращаю Ваше внимание на эту ветку форума, в частности на
пост Ким И.В. - на первой ее страничке, где он делится своим опытом, за что ему моя благодарность.
П.С. По сабжу ветви - ответы же уже неоднократно были написаны в ней... :-Р
OnGoing:
...
Теперь понятно, что это за уровни)) Нарисовать на истории я еще не такие могу)
Пока просто улыбнуло... :-Р
Речь не об уровнях изменения цен торгуемого инструмента, но уровнях, найденной закономерности.
Грань можно вычислить, сравнив результаты между Sample и OOS
Во многих нейросетевых пакетах очень удобно предусмотрели разделение выборки на обучающую и тестовую. Грань определить очень легко. Если на тестовой выборке никаких улучшений вообще не происходит, то это голимая подгонка. Т.е. входы некошерные и ТС можно выкинуть. В остальных случаях смотрим до момента, когда на обучающей выборке результаты продолжают улучшаться, а на тестовой более не улучшаются - это и есть та самая грань.
Речь не об уровнях изменения цен торгуемого инструмента, но уровнях, найденной закономерности.
Интересно. Еще вопрос, советник реагирует на закономерности только данного рабочего таймфрейма(d1) или смотрит и на младшие/старшие?
Добавил: глупый вопрос)) отвечать нестоит. Эта закономерность работает на младших таймфреймах, и каковы там просадки?
Интересно. Еще вопрос, советник реагирует на закономерности только данного рабочего таймфрейма(d1) или смотрит и на младшие/старшие?
Здесь - только дневки - это "рабочий" вариант, можете посмотреть в ветви форума: "Билл Вильямс и его стратегии" (там уже по EURUSD) - отсюда (и следующую страничку) на работу пяти измерений Б.Вильямса - уже, в том числе и на Н4 (это вариант входов и доливок по тренду, подобный тому, что здесь - force index).
1. Эта закономерность работает на младших таймфреймах.
2. и каковы там просадки?
1. Работает, но, возможно, в меньшей степени - сам детально этим вопросом не занимался.
2. СлепИте, посмотрИте...:-Р, все очень индивидуально для конкретных ТС - не исключаю возможность профитной внутридневной торговли в направлении основной тенденции. Стартовое описание этой закономерности движения цены рыночных инструментов - см. посты на этой и следующей страничках ветки форума.
Ограничил число одновременно находящихся ордеров в рынке - 10.
Если поставить ограничение = 1, то получится 40 сделок за 10 лет? Можешь выложить шапку такого отчета?
.................
Тут мне подумалось другое.
Есть у меня крупнокалиберная профитная стратежка, со среднем временем жизни бай/селл сделки 5.13/5.36 дней соответственно, переворотная, без перекрытий позиций.
Прогнал её сейчас в визуале смотрю и думаю: а если так же тупо после сигнала на бай доливать на каждой свече или с какой-то другой периодичностью (раз в четыре часа или на опен дня, или в 14:00, например)???
Т.е. если МО каждой сделки положительное, то и применение такого "веера" ордеров должно улучшить показатели ТС ?!
Во всяком случае визуально похоже на правду... 8))
Если поставить ограничение = 1, то получится 40 сделок за 10 лет? Можешь выложить шапку такого отчета?
.................
Тут мне подумалось другое.
Есть у меня крупнокалиберная профитная стратежка, со среднем временем жизни бай/селл сделки 5.13/5.36 дней соответственно, переворотная, без перекрытий позиций.
Прогнал её сейчас в визуале смотрю и думаю: а если так же тупо после сигнала на бай доливать на каждой свече или с какой-то другой периодичностью (раз в четыре часа или на опен дня, или в 14:00, например)???
Т.е. если МО каждой сделки положительное, то и применение такого "веера" ордеров должно улучшить показатели ТС ?!
Во всяком случае визуально похоже на правду... 8))
Сейчас подготовлю - выложу... тут еще... :-Р Немножко, занят... :-Р
ИМХО, считаю дело не в периодичности доливок, но строго при поступлении торгового сигнала. Доливки - это сильная сторона всех трендовых ТС. Это прежде всего трендовая ТС, почему и ПрофитЮнити Б.Вильямса с ней неплохо смотрится... Берем полностью все движение - доливается строго по сигналам, главное - не грубить с количеством доливок и их объемом.
Что касается визуального, то сам внимание обратил, когда движение определено и пошли сигналы выполнения торговых критериев в его сторону, но цена - бывает движется какое-то время (если вход в бай) вниз. При этом если вход в рынок не одним ордером, допустим, сразу 1 лот, но 10 раз по 0,1 (допустим, на каждой последующей свече - ест-но при выполнении торговых критериев момента входа в сделку), то получается (при последующем движении цены вверх) - прибыли больше. Это типа - "размазанной" во времени точки входа. Если же рынок после входа "стартовым" ордером продолжает движение в его (ордера) сторону и выполняются условия доливок, то входим в них по ходу движения - при этом да - прибыли меньше, чем сразу войти 1 лотом, но это не критично...
А может вообще, такой вариант (размазанной точки входа - усреднения) - не является ли составляющей тех анализа? :-Р
" Т.е. если МО каждой сделки положительное, то и применение такого "веера" ордеров должно улучшить показатели ТС ?!" - надо смотреть... :-Р
Если поставить ограничение = 1, то получится 40 сделок за 10 лет? Можешь выложить шапку такого отчета?
По USDCAD - значения входных параметров тоже. Вход сразу 1 лотом, одновременно один ордер в рынке.
Визуально внимание обратил - были значительные откаты от основного движения (порядка 40-50%). Я к тому, что если оптимизировать уровни и виды трала, стоп-лосса и тейка, то возможно и такие ситуации, что выходим по тейку, цена совершает откат от основного движения - после чего опять входим в рынок одним ордером при выполнении условий на момент входа, т.е. прибыль была бы больше. В настоящее время - выбираю вариант ТА для данной ТС, отвечающий за торговые критерии входа в рынок.