Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В этом и грань, что за 12 лет имеющейся истории рынок побывал в различных состояниях, фазах и т.п.
И подогнать под такой период теста, так сказать, одностратегийную ТС крайне сложно ( без самоцели и фанатизма, конечно же)
И если результаты за 12 лет соответствуют поставленным и стабильны, значит мы нашли и используем некую закономерность.
Иначе - подгонка.
lasso:
...
1) Кол-во сделок из расчета на 1 год не менее 250-300.
...буду признателен.
PS И наверное удивлен. ))
Подойдет, если в год около 160 сделок? 1693 - за все, GBPUSD на дневках, начало с августа 2000 г - ранее сигналов на вход не было... по настоящее время.
Закономерности бывают не только долго- но и коротко-живущие. В топике не ставился вопрос о поиске именно длинных. Вопрос в различении "закономерность/подгонка"
ИМХО. У настоящей закономерности нет времени жизни вообще, т.е. она проявляется всегда, лишь немного ослабевая/усиливаясь - как бы пульсирует.
Коротко-живущие "закономерности" - это подгонка под текущее "состояние" рынка, со всеми вытекающими...
Подойдет, если в год около 160 сделок? 1693 - за все, GBPUSD на дневках, начало с августа 2000 г - ранее сигналов на вход не было... по настоящее время.
Конечно. Посмотрим. Обсудим.
Цели ведь ориентировочные.
Конечно. Посмотрим. Обсудим.
Цели ведь ориентировочные.
Увеличил количество одновременно открытых ордеров в рынке, отчет поменялся, сделок в среднем 200 в год, ФВ=15.
Оптимизация не проводилась вообще... :-))) - чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
сама стратегия не обсуждается... :-Р Уровень стоп-лосса увеличен, дабы осуществлять входы/выходы строго по сигналам эксперта.
Это рабочий базовый вариант - без трала, т.е. в чистом виде, как он есть.
Увеличил количество одновременно открытых ордеров в рынке, отчет поменялся, сделок в среднем 200 в год, ФВ=15.
Оптимизация не проводилась вообще... :-))) - чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
сама стратегия не обсуждается... :-Р Уровень стоп-лосса увеличен, дабы осуществлять входы/выходы строго по сигналам эксперта.
Это рабочий базовый вариант - без трала, т.е. в чистом виде, как он есть.
ХЗ. Докопаться, конечно, и до столба можно.
Но на первый взгляд, явная эксплуатация закономерности.
Конечно, пересиживание до полугода и высокая серийность сделок, немного не то, чего бы мне хотелось увидеть...
Но как начальный материал - думаю пойдет.
Удачи Вам в разработке.
..................
PS А на других инструментах как себя ведёт?
Предполагаю, что на выходе используется либо тот же метод что и на вход, но с бОльшим периодом, либо какой-то другой метод отличный от того что подается на вход, но опять же с бОльшим периодом. Интересный отчет. Удачи :)
Добавил: Позиции закрываются иначе, техника понятна, возможно стоит самому сделать такой граальчик) Что касается точки начала входа и выхода(точки начала переворота), предполагаю что используется две машки или осцилятор, и кое что еще.. Это кое что еще на истории несколько раз запускают процессы переворота прямо на пиках глобальных трендов. Такое машуням неподвластно. Третьи силы?
Увеличил количество одновременно открытых ордеров в рынке, отчет поменялся, сделок в среднем 200 в год, ФВ=15.
Оптимизация не проводилась вообще... :-))) - чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
сама стратегия не обсуждается... :-Р Уровень стоп-лосса увеличен, дабы осуществлять входы/выходы строго по сигналам эксперта.
Это рабочий базовый вариант - без трала, т.е. в чистом виде, как он есть.
Роман, посмотрел, честно говоря, не впечатляет. Это-ж махровый усреднитель/пирамидинг, стреляющий ошалелыми однонаправленными очередями (по 60 сделок/дней) наугад. Просто прикинул насколько было в минусе эквити только по первой серии - где-то полдепозита(!). И это Вы называете "результатом", достойным рассмотрения?))
Если б фунт пошел тогда еще на 900 пунктов вниз, пришлось бы вам еще увеличивать начальный депозит))
чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
Теперь понятно, что это за уровни)) Нарисовать на истории я еще не такие могу)
Роман, посмотрел, честно говоря, не впечатляет. Это-ж махровый усреднитель/пирамидинг, стреляющий ошалелыми однонаправленными очередями (по 60 сделок/дней) наугад. Просто прикинул насколько было в минусе эквити только по первой серии - где-то полдепозита(!). И это Вы называете "результатом", достойным рассмотрения?))
Это из-за требований 250-300 сделок в год :-Р Попробуйте на дневках - наберите... :-))
" Это-ж махровый усреднитель/пирамидинг, стреляющий ошалелыми однонаправленными очередями (по 60 сделок/дней) наугад. " :-Р - польщен, благодарю.
1. Предполагаю, что на выходе используется либо тот же метод что и на вход, но с бОльшим периодом, либо какой-то другой метод отличный от того что подается на вход, но опять же с бОльшим периодом. Интересный отчет. Удачи :)
2. Добавил: Позиции закрываются иначе, техника понятна, возможно стоит самому сделать такой граальчик) Что касается точки начала входа и выхода(точки начала переворота), предполагаю что используется две машки или осцилятор, и кое что еще.. Это кое что еще на истории несколько раз запускают процессы переворота прямо на пиках глобальных трендов. Такое машуням неподвластно. Третьи силы?
1. Нет. Входы/Выходы инверсны, период одинаков - это тестирование основного фильтра. Благодарю. :-Р
2. Нет ни МА, ни осцилляторов. Третьи силы? - они же Первые - главные... :-Р
"Но на первый взгляд, явная эксплуатация закономерности." - кто бы сомневался.