Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень интересно. Хотелось бы пощупать, спецпрогу.....
2Gerasimm: Да, действительно, интересно... Я б тож с удовольствием глянул...
2Gerasimm: Да, действительно, интересно... Я б тож с удовольствием глянул...
здесь 30-дневный триал )
Отпишите затем свое впечатление, плиз.
здесь 30-дневный триал )
Отпишите затем свое впечатление, плиз.
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.
Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.
Хорошая ветка была... Много мнений высказано. Во многих комментариях можно найти крупицы истины.
Но вопрос остался открытым.
Попробую дать на него ответ.
--------------------------------------
Грань - в длительности периода тестирования/оптимизации.
Возьмем для примера ТС на основе пересечений 2-х МА, ТФ = H1, лот постоянный, оптимизация за три месяца легко дает нам параметры для "профитной" ТС, у которой
за 3 месяца 125 сделок, каждый из трех месяцев прибыльный, МО = 10 спредов, ФВ = ~ 4.5. Короче - мечта поэта...
Теперь попробуем этот же фокус применить к периоду 10 лет.
И что? Ни фига не получается.
У лучшего набора параметров с результатом МО=2 спреда, ФВ < 1, сделок 969 (т.е. ~24 на три месяца), просадки длительностью по полтора года. Короче - отстой.
Т.е. оптимизация не справилась с возложенной на нее казалось бы элементарной задачей. Почему?
Может потому, что пройдена грань?
Хорошая ветка была... Много мнений высказано. Во многих комментариях можно найти крупицы истины.
Но вопрос остался открытым.
Попробую дать на него ответ.
--------------------------------------
Грань - в длительности периода тестирования/оптимизации.
Возьмем для примера ТС на основе пересечений 2-х МА, ТФ = H1, лот постоянный, оптимизация за три месяца легко дает нам параметры для "профитной" ТС, у которой
за 3 месяца 125 сделок, каждый из трех месяцев прибыльный, МО = 10 спредов, ФВ = ~ 4.5. Короче - мечта поэта...
Теперь попробуем этот же фокус применить к периоду 10 лет.
И что? Ни фига не получается.
У лучшего набора параметров с результатом МО=2 спреда, ФВ < 1, сделок 969 (т.е. ~24 на три месяца), просадки длительностью по полтора года. Короче - отстой.
Т.е. оптимизация не справилась с возложенной на нее казалось бы элементарной задачей. Почему?
Может потому, что пройдена грань?
Виновата ли оптимизация в данном случае?Сомневаюсь.
Причина - в примитивности ТС на основе пересечений 2-х МА.
Чем больше период - тем меньше шансов подобрать параметры двух машек при сохранении МО.
Если период сделать еще больше,то МО скорее еще ниже будет.
В данном случае такая ТС - прокрустово ложе.
Что касается грани - то она для данного типа ТС, видимо,действительно пройдена.
Jingo:
Рынок часто бывает в плавучем неопределённом состоянии после раллей или коррекций разных сил.
считаю что принципы входа и выхода совсем должны быть разными.
По моему, прав IgorM, когда считает, что "- выход из рынка по обратному сигналу на вход". Этот принцип должен отражать закономерность внутри самой ТС. Если такой принцип не приводит к получению прибыли в конечном счете, то неверным следует считать и сигналы на вход.
Что касается грани - то она для данного типа ТС, видимо,действительно пройдена.
Искомый в этой ветке критерий (или грань) не должен зависеть от типа ТС.
Я привел данную ТС лишь в качестве понятного всем примера.
.......................
Хорошо. Поставим задачу от обратного:
Необходимо любую имеющуюся в вашем распоряжении ТС путем любой оптимизации в тестере (пусть даже самой жестокой переоптимизации) вывести в итоге на следующие результаты:
1) Кол-во сделок из расчета на 1 год не менее 250-300.
2) Мат. ожидание минимум два спреда.
3) Фактор восстановления пусть будет равен четырём (минимум).
.............
Кто может представить отчет тестера с такими результатами?
Сразу вижу лес рук...
Ах, да совсем забыл:
4) Диапазон тестирования вся доступная история с 1999 по 12.2010 (12 лет)
=====================
Если кто-то может показать нечто подобное,
буду признателен.
PS И наверное удивлен. ))
Но вопрос остался открытым.
Попробую дать на него ответ.
--------------------------------------
Грань - в длительности периода тестирования/оптимизации.
Давай как-то .. формальнее что ли. Саму грань сформулировать надо. А не в чём она. А если в итоге подобие формулы нарисуется - вапче хорошо. В принципе мысль интересная.
В этом и грань, что за 12 лет имеющейся истории рынок побывал в различных состояниях, фазах и т.п.
И подогнать под такой период теста, так сказать, одностратегийную ТС крайне сложно ( без самоцели и фанатизма, конечно же)
И если результаты за 12 лет соответствуют поставленным и стабильны, значит мы нашли и используем некую закономерность.
Иначе - подгонка.
Критерий (грань) налицо.
.............................
Ну, и конечно не как в соседней ветке товарисчь продает: все тики, четыре года в середке без прибыли и т.д.