Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЫ А кто такой дирехтор форехса?
https://www.mql5.com/ru/users/profitabl
Вижу, что у главного критерия есть своя цена - плотно подогнанная под график формула подляжет и под критерий. Критерий "Область устойчивости" позволяет выбрать подгонку, ведущую себя стабильно в некоторой области параметров, что интуитивно приемлемо. По мне же, задача остается прежней - это мы так плотно умудрились подогнать параметры под график или нашли таки параметры реальной закономерности?
Форвард как раз и моделирует реальную торговлю: скажем, очередная оптимизация показывает, что период быстрой машки надо увеличить на 2, а медленной - уменьшить на 1. Так как эти изменения малы и укладываются в "область устойчивости", то все тип-топ. Система остается прибыльной. Но такую систему надо еще найти.
1) Таким образом ответ по сабжу получен, тем более автор сам продемонстрировал нам знание ответа на свой вопрос.
Не думаю, что он так уверен в своей правоте иначе в ветки бы его не было. Возможно есть более обнадеживающий для всех нас вариант.
2) Может тогда вернуться в ту ветку? Она ведь для этих целей Вами и создавалась, и многое утряслось с тех пор...
Не совсем, там речь только об отборе ФН, да еще сугубо автоматическом, на основе псевдо-формул и на злобу дня (ну надо было мне срочно что-то придумать:)). Здесь более комплексный подход. Да и много воды уже утекло... Ничего страшного если темы будут перекликаться. Возможно здесь мы найдем результат который увенчает и ту ветку?
3) Я не настаиваю на своей модели. И легко приму любую, устраивающую всех.
Модель в данном контексте не будет одна и тем болееу ниверсальная, каждый унесет что-то свое, чему возможно найдет применение. И прошу, не надо бросаться всякими bOOS, bOOS2 и т.д. в наши податливые умы. Пусть пока просто будут Sample и OOS)
Форвард как раз и моделирует реальную торговлю: скажем, очередная оптимизация показывает, что период быстрой машким надо увеличить на 2, а медленной - уменьшить на 1. Так как эти изменения малы и укладываются в "область устойчивости", то все тип-топ. Система остается прибыльной. Но такую систему надо еще найти.
ага, первичная задача - это найти систему (закономерность), после чего мы не боимся подгонки, а просто подставляем оптимальные параметры?
Не думаю, что он так уверен в своей правоте иначе ветки бы не было. Возможно есть более обнадеживающий для всех нас вариант.
Не совсем, там речь только об отборе ФН, да еще сугубо автоматическом, на основе псевдо-формул и на злобу дня (ну надо было мне срочно что-то придумать:)). Здесь более комплексный подход. Да и много воды уже утекло... Ничего страшного если темы будут перекликаться. Возможно здесь мы найдем результат который увенчает и ту ветку?
Модель в данном контексте не будет одна и тем болееу ниверсальная, каждый унесет что-то свое, чему возможно найдет применение. И прошу, не надо бросаться всякими bOOS, bOOS2 и т.д. в наши податливые умы. Пусть пока просто будут Sample и OOS)
Если не будет четко поставленной задачи,
Штурм захлебнется,
Высоту не возьмём..... ((
Форвард как раз и моделирует реальную торговлю: скажем, очередная оптимизация показывает, что период быстрой машки надо увеличить на 2, а медленной - уменьшить на 1. Так как эти изменения малы и укладываются в "область устойчивости", то все тип-топ. Система остается прибыльной. Но такую систему надо еще найти.
Ну тогда выходим в конце дня.
Вот. Это уже второй тип.
И, эта, я тоже записываю... :)