Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-нить искал закономерности в направлении куда ветер дует??? Как часто угадывал куда он завтра будет дуть? Или в следующий час-полчаса, 15, 5, 1-минуту?
А флюгер, сцуко, знает... Всегда..
Ветер всегда сзади имеет флюгер.
Поэтому флюгер и кое что знает. (инсайд)
Спасибо. А я то гадал, почему вы ГА на своем sample не используете. Ну, в MT5 можно оптимизируемым параметром любой свой сделать, и ГА использовать. Так, что вопрос со скоростью решаем.
ГА использую.
Но в режиме преоптимизации, в случае анализа чужих МТС, т.е. когда не понимаешь какая логика вообще в неё заложена.
Открою секрет(в случае робастой системы) что OOS не может быть всегда прибыльным для наилучшего опта с сэмпла
То есть мы получая убыточный результат с OOS-участка пытаемся идти дальше; мутить фильтры для якобы возможных лосс-модельных времён, переделывать чуть ли не в корне саму ТС и так далее
Вот-вот-вот. Теплее ))
Что бы открыть секрет, как минимум, надо что-то знать (испытать).
Можете, хотя бы завуалировано, объявить резалты Ваших испытаний?
joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?
Профессионалы конечно советуют обходится без OOS - чем больше OOS, тем быстрее устаревает ТС. Но как это сделать в реале - ума не приложу.....
Любая ТС имеет право на жизнь и любая её(ТС) рациональная модификация, полученная добавлением фильтров путём нескольколетнего наблюдения будет работать в руках творца-трейдера если не жадничать и отдавать рынку рогатых лосей))
1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)
2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)
3) неизбежное будущее.
Использовать OOS в реальной торговле = терять прибыль.
Поведение цены после открытия позиции( в моём примере Sell) непредсказуемо но ограничено вероятностями 4 событий. Вероятности подсчитываются на in-sample.
Профессионалы конечно советуют обходится без OOS - чем больше OOS, тем быстрее устаревает ТС. Но как это сделать в реале - ума не приложу.....
А вы не могли бы отписать Решетову в личку, что он прав.
Я про особоодарённых....... ;-))
Поведение цены после открытия позиции( в моём примере Sell) непредсказуемо но ограничено вероятностями 4 событий. Вероятности подсчитываются на in-sample.
С вами приятно иметь дело.... )
Честно говоря думал, что Вы открыли тему случайно, в порыве....
Признаюсь. Ошибался.
1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)
2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)
3) неизбежное будущее.
Использовать OOS в реальной торговле = терять прибыль.
===========================================================
И пожалуйста, не надо пессимизма.
Участок №3 может быть разным.....