Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такой замечательный человек - Директор Форекса. Вот он эти паттерны в народ уже лет несколько продвигает, утверждая, что у него не 50 на 50. Но он, кажись, еще никому не смог объяснить, как у него так получается :)
у Директора Форекса - не отнимешь хоризмы. но как состыковываются типа расчеты за пол века поведения парр и отсуствия навыков элементарного програминга. эх :(
Согласитесь, уж очень размывчито звучит? Я, по крайней мере пытаюсь разделить ТС-ки как то, четко по двум типам, что бы в дальнейшем можно было предметно общаться. Это не упрёк, но вопросов возникает больше, чем даётся ответов. Какие именно ТС и почему более склонны "плохой подгонке"? И другие вопросы. И вопросов очень много вообще на этом форуме (легендарный форум разработчиков МТС, место, где собираются лучшие умы планеты - судя по глобальности решаемых ими задач, или по крайней мере попытками) из-за отсутствия четкой и однозначной трактовки терминов, хотя и часто употребляемых, примеров непонимания друг друга масса и примеры есть в этой ветке.
Размыто, но по другому и не получится, не та область, где все можно строго поделить на белое и черное. Я вообщем-то понял логику подобного деления на типы, но:
1. Все это весьма условно и притянуто за уши, разнообразие ТС и используемых в них принципов много шире рамок деления их на "хорошие" и "плохие" по времени трейда.
2. Нам, для наших целей, насколько я их понял, это и не надо. Предлагаю оставить на совети трейдера/разработчика необходимость отличить голимо "гонимую" ТС от способной искать закономерности и их использовать. С некоторым опытом, это достаточно несложно, понять есть ли в ТС здравый смысл или мы просто заигрались цифрами. Давайте считать, что наши-то ТС;) спосбные выискать закономерности при правильном использовании. Так же предлагается считать, что эти закономерности реально существуют.
----
Нашу же задачу в контексте ветки я вижу чисто практическую: понять как с наибольшей вероятностью найти набор параметров, сет, ФН или что там еще, при котором ТС будет использовать закономерности для использования которых она и построена. Для меня это актуально. Здесь тоже 2 момента.
а. Как обучать? (На чем обучать? Сколько обучать? и т.д.)
б. Как фильтровать? (анализ результатов)
----
Пока же согласия нет:) Вот некоторые считают например считаю, что ООS прибыль прибыль крадет, другие исхитрились всунуть OOS в обучающую выборку и в качестве пояснения такие схемы рисуют, что мне поллитра коньяка не помогло понять, как же можно контрольную выборку использовать для обучения что бы она не потеряла свой смысл. Какой-то избыток неподкрепленного логикой инакомыслия в наших рядах)
Рассогласования могут возникать по времени, но они носят периодический характер, а значит их можно учитывать (знать частоту, а знание частоты - знание продолжительности, паттернов например или размер другого показателя ТС)
Ага, у меня третья трактовка есть, отличная от Решетова и lasso. И думается самая правильная, но пока не будем об этом :) .
_____
Кстати, я как рыбак с довольно продолжительным стажем (исключительно летний) научился предсказывать грозу за несколько часов.
Еще одно кстати -- несколько лет подряд наблюдал картину -- тянущих лукошки со свежесобранными грибами в автобусе в конце января\феврале. Это ни разу не повод продолжать грибную дискуссию.
А как при каждом варианте ведут себя другие валютные пары? Может там стоит поискать? И какие свечные комбинации предшествовали проверяемым?
....Продолжительность сезона заранее неизвестна :)
у меня третья трактовка есть, отличная от Решетова и lasso. И думается самая правильная, но пока не будем об этом :) .
А жаль, немного конструктива нам бы не помешало)
***
А еще надо придумать какой-нибудь "единый" общедоступный советник который мы смогли бы "поподгонять" в сласть, и который стал бы мерилом различных подходов к пунктам а) и б). Иначе утонем в словах. Есть у кого-нибудь что-нибудь на примете?, а то я от жизни отстал, почти год тут не появлялся.
А жаль, немного конструктива нам бы не помешало)
***
А еще надо придумать какой-нибудь обще доступный советник который мы смогли бы "поподгонять" в сласть, и который стал бы мерилом различных подходов к пунктам а) и б). Иначе утонем в словах. Есть у кого-нибудь что-нибудь на примете?, а то я от жизни отстал, почти год тут не появлялся.
пожтверждаю. где-то даже в коде базе бегал скрипт расчитывающий вероятности свечных патернов.
получалось на достаточно большом диапазоне 50 на 50 с мелким смещениями явно не достаточными для построения ТС.
анологично с входными патернами основаными на сигналов индикаторов. тоже приблизительно 50 на 50.
самое грустное в этом высокая серийность . тоесть оно может отыграть 10 раз лузу и потом 5-ть раз профиту.
былобы бы статистически достоверно и нормально. эх мячты. :)
Нашу же задачу в контексте ветки я вижу чисто практическую: понять как с наибольшей вероятностью найти набор параметров, сет, ФН или что там еще, при котором ТС будет использовать закономерности для использования которых она и построена. Для меня это актуально. Здесь тоже 2 момента.
а. Как обучать? (На чем обучать? Сколько обучать? и т.д.)
б. Как фильтровать? (анализ результатов)
----
Пока же согласия нет:) Вот некоторые считают например считаю, что ООS прибыль прибыль крадет, другие исхитрились всунуть OOS в обучающую выборку и в качестве пояснения такие схемы рисуют, что мне поллитра коньяка не помогло понять, как же можно контрольную выборку можно использовать для обучения что бы она не потеряла свой смысл. Какой-то избыток неподкрепленного логикой инакомыслия в наших рядах)
Собственно, в попытке ответить на эти вопросы как раз и было задумано деление на два типа - цели у нас одни и те же.
Figar0:
А еще надо придумать какой-нибудь обще доступный советник который мы смогли "поподгонять" в сласть, и который стал бы мерилом различных подходов к пунктам а) и б)
Да, если у когонить есть свободное время, может быть пороется в кодабазе или напишет сам и выложит здесь?
напомню, для проформы
1) Машки и их многочисленные комбинации (пересечение)
2) Типичный представитель этого типа - свечной анализ с принятием решения на каждом баре с принудительным ограничением времени трейда (и тому подобные ТС)
ЗЫ А кто такой дирехтор форехса?