Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. при традиционном подходе берем МАКД и дружно ищем грань в подгонке и реальных закономерностях? Я лишь написал о том что не нужно искать закономерности там где их нет.
Все просто. Если закономерности найдены - эксперт не сливает, при изменении параметров, он также по прежнему не сливает.1) На первую часть ответ в личке.
2) Опять не понятно. Где не сливает? Уже на реале? Или на тестовом OSS?
Необходимо иметь обоснованно-предполагаемое стат. преимущество ДО постановки МТС на реал.
Когда сов слил, анализировать можно, но уже сложно.
2) Нет. Необходимо иметь обоснованное стат. преимущество ДО постановки МТС на реал.
не слив эксперта при торговле фиксированным лотом - это уже статпреимущество над спредом, проскальзыванием и нестационарностью ВР
Прости. Опять стереотипы.
Просто я исследую отработку эксперта в нескольких плоскостях.
И под статпреимуществом я подразумеваю "не только положительное МО".
Здесь уже многие просили: -- Дайте советник со стабильным МО=спред*-10. ))
-10 это даже круто, просили просто стабильно сливающего. Никто не дал.
.....................................................
Кризис и жмоты, однако..... (c)
просили просто стабильно сливающего. Никто не дал.
lasso:
на вопрос в приведенной мною блок-схеме
Альтернативный подход, предложенный вами, также неприемлем как и традиционный при отсутствии эксперта с найденными закономерностями. Но если дело касается тюнинга "рабочей" системы(я думаю, у каждого есть пара-тройка рабочих систем, но просадки/уровень дохода недостаточно удовлетворяют), то то, что в схеме названо "традиционным подходом" (2 участка OOS) позволяет избавится от эффекта переоптимизации лучше.
1) в Чем преимущество? Конкретно, пожалуйста.
2) Вы не ответили на центральный вопрос:
Какую суперважную информацию (или бесценные данные) Вы получаете проходя этапы 2Т и 3T и 4T,
и которую никак нельзя получить в момент 2Н при альтернативном подходе?
стабильно сливать не проблема - пересиживать убыток даже эксперт может, не говоря про людей, проблема в выявлении момента(времени) принятия решения для закрытия убыточной позы весьма актуальная, выход с убытком по СЛ, та же подгонка на истории, как я писал на первых страницах -оптимальная система должна иметь сигнал на вход и выход из рынка, а имея этот сигнал принимать решение в какую сторону торговать(BUY/SELL) - но на данном этапе у меня все это пока в теории (((
Пример стабильно сливающего советника, на 10 годах истории с МО = spread * -7, ну и сделок хотя 1000 (за 10 лет) и лот стабильный
В СТУДИЮ!!!
Какую суперважную информацию (или бесценные данные) Вы получаете проходя этапы 2Т и 3T и 4T,
и которую никак нельзя получить в момент 2Н при альтернативном подходе?
Зачем все усложнять. Двойной отсев всегда лучше чем одинарный. При одинарном можно подобрать комбинацию ФН к первому периоду OOS. При двойном отсеве вероятность подгонки уменьшается. Можно продолжать в том же духе... При последовательно идущем десятом OOS в студии останутся реально работающие параметры из первоначального набора сетов 1T.
Издеваетесь, не иначе.
1)Я как раз, все упростил до нельзя. Точка и два луча в разные ст0роны... Куда ещё проще то?
.....
2) На сколько уменьшается вероятность подгонки при двойном отсеве? А при четверном? Как Вы это вывели? Формулы?!
..................
3)Что Вы в десяти последовательно идущих OOS увидите чудесного, чего не сможете увидеть в момент 2Н ? Напоминаю, это центральный вопрос....
..............
Двойной отсев, тройной, десятичный..... Пипец. Можете продолжать в том же духе.
А я пошел спать.
Пример стабильно сливающего советника, на 10 годах истории с МО = spread * -7, ну и сделок хотя 1000 (за 10 лет) и лот стабильный
В СТУДИЮ!!!
http://imglink.ru/pictures/23-01-11/0f344543065272980a134c23718d8968.jpg
http://imglink.ru/pictures/23-01-11/aac98709ba2f6a53965d01ee5059891d.jpg
такой что ли нуно?