Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Причём самая надёжная :о)... На самом деле пробовал на реале торговать включая сделки в режиме "на дурняк" и так же не глядя на монитор выключая.Можно глядя на перевёрнутый монитор или отражающийся в зеркале.Исключительно хороший результат :о) Торговал по сигналам стабильно сливающего товарища.То есть заходил наоборот. И это как раз самый настоящий грааль. Но правда когда в рыке больше психологической планки ( в моём случае было больше пяти стандартных), почему то начинается обратный процесс..То есть товарисч начинает активно зарабатывать :о).. Торговал на сигналах гадалки на Таро.. Не зная о чём речь она три недели подряд говорила каким цветом будет следующая "палочка" (дневная свеча индекса Франкфуртской биржи) и стабильно угадывала.. Но когда мы с друзьями немного поставили на этот прогноз денег и целый день ждали, когда этот бл день "перекрасится", на четверых потеряли за день 32 000$ :о)... Так что ребята не всё так просто. И если вы думаете, что история - это материал для написания системы, то вы попали :о)... Давайте писать советника, который должен безобразным образом сливать! Гадко, безнадёжно сливать.. И вот тогда можно будет поискать грани.
интересный подход, слышал люди маятник используют прямо сверху терминала на развороте бука - запрашивают у маятника куда будут ближайшие движняки - и он им отвечает - вроде работает...
И это работает. Я на милиметровке рисовал как то с года два назад график евры с помощью маятника. Будете ржать, но картинка на месяц вперёд была очень похожа. Не сильно стреляла по котирам, но даты и смысл происходящего угадывался вполне. Пробовал на мелких лотах торговать позже.В течении дня спонтанно подходил к машине и задавал вопрос что конкретно сейчас делать..получалось. Можете попробовать если выберете время между тестированиями советников :о).. Лист а4.Две линии карандашом.По середине вертикальная, по середине горизонтальная..То есть крест.Вертикальная линия от вас с подписью "ДА".Горизонтальная с подписью "НЕТ".Занимается поза армреслера, лист под указательным пальцем руки, которая стоит локтём на столе.На указательном пальце любой предмет выполняющий функцию маятника.У меня было просто грузило от донной снасти :о) на шпагатике где то 30 см длинной с петелькой под палец. Всё :о).. Выгоняете всех от себя, уходите в бункер, заливаете вход бетоном, по возможности перестаёте думать о борще, тёлках и телевизоре, но активно мысленно задаёте вопрос что мне сейчас делать и держите маятник над перекрестием линий предварительно успокоив его от болтания.. Надо задавать конкретный, максимально точный без вариантов вопрос и смотреть на реакцию прибора.Например - Покупать мне сейчас пару фуетйена? Если начинает болтаться по вертикальной "ДА" линии - покупайте, если по тгризонтальной "НЕТ" - не покупайте, но и не продавайте.Если начинает крутиться вокруг перекрестия в любую сторону - ни чего делать не надо.
Вот так бесхитростно проводят свой досуг трейдуны- среднесрочники :о)...
p.s. Увага,ахтунг,атенцион,внимание .. Данные опыты проводить исключительно на демках :о)..Потому что реальные баблосы так не приходят.По крайней мере я не достиг этого уровня просветления.. А если достигну, то говорят, что там уже баблосы ни к чему..
И это работает. Я на милиметровке рисовал как то с года два назад график евры с помощью маятника. Будете ржать, но картинка на месяц вперёд была очень похожа. Не сильно стреляла по котирам, но даты и смысл происходящего угадывался вполне. Пробовал на мелких лотах торговать позже.В течении дня спонтанно подходил к машине и задавал вопрос что конкретно сейчас делать..получалось. Можете попробовать если выберете время между тестированиями советников :о).. Лист а4.Две линии карандашом.По середине вертикальная, по середине горизонтальная..То есть крест.Вертикальная линия от вас с подписью "ДА".Горизонтальная с подписью "НЕТ".Занимается поза армреслера, лист под указательным пальцем руки, которая стоит локтём на столе.На указательном пальце любой предмет выполняющий функцию маятника.У меня было просто грузило от донной снасти :о) на шпагатике где то 30 см длинной с петелькой под палец. Всё :о).. Выгоняете всех от себя, уходите в бункер, заливаете вход бетоном, по возможности перестаёте думать о борще, тёлках и телевизоре, но активно мысленно задаёте вопрос что мне сейчас делать и держите маятник над перекрестием линий предварительно успокоив его от болтания.. Надо задавать конкретный, максимально точный без вариантов вопрос и смотреть на реакцию прибора.Например - Покупать мне сейчас пару фуетйена? Если начинает болтаться по вертикальной "ДА" линии - покупайте, если по тгризонтальной "НЕТ" - не покупайте, но и не продавайте.Если начинает крутиться вокруг перекрестия в любую сторону - ни чего делать не надо.
Вот так бесхитростно проводят свой досуг трейдуны- среднесрочники :о)...
p.s. Увага,ахтунг,атенцион,внимание .. Данные опыты проводить исключительно на демках :о)..Потому что реальные баблосы так не приходят.По крайней мере я не достиг этого уровня просветления.. А если достигну, то говорят, что там уже баблосы ни к чему..
... Вы забыли добавить, прежде всего необходимо маятник - настроить... Что-то типа: "Маятник, маятник, ответь мне как ты мне будешь отвечать "да" - на мой вопрос (допустим, маятник ответил вращением по час стрелке, далее - поинтересоваться у маятника - как он будет отвечать "нет" на вопрос, перед этим необходимо вообще поинтересоваться у маятника о его готовности работы и ответам на вопросы...
Ну, и вперед... Вы затронули "живую" тему. У меня первое высшее - техническое, 99г выпуска, Факультет информационных технологий Гос. Тех. Университета - так вот там нам, действительно, преподавали предмет - биоэнергоинформатика - т.е. аура, чакры, маятники и т.д. - интересно было все это, т.е. мы (подгруппа) на семинарском занятии сидим каждый за своей партой, реально с маятниками в руках над столами - общаемся, задаем вопросы, получаем ответы... Прикольно. Как вариант ТС пока не применял, копаю в других направлениях, хотя все возможно... Главное - верный подход...
Возможно, сигналы фильтрануть кофейной гущей и фазами луны...(как вариант) - :-)))
П.С. Рассмотрю возможность выделения части депа на изыскания в этом направлении.
П.П.С. Считаю, будет достойное продолжение - Фундамент, ТА, спектральный анализ, нейросеть, ... :-))), почему бы и нет, попробовать - то можно...
Не понял, а как торговать, если не по ТС? Случайным образом? Так это тоже ТС ))))
Не понял вопроса. так и торговать- подгонку под существующий рынок, если изменится- опять подгонять и торговать.
А не подгонка- это только когда вы сами на рынок влияете.
А всё остальное подгонка по найденные закономерности. А они не вечны. Некоторые месяцами длятся, некоторые годами.
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Грань можно вычислить, сравнив результаты между Sample и OOS
Во многих нейросетевых пакетах очень удобно предусмотрели разделение выборки на обучающую и тестовую. Грань определить очень легко. Если на тестовой выборке никаких улучшений вообще не происходит, то это голимая подгонка. Т.е. входы некошерные и ТС можно выкинуть. В остальных случаях смотрим до момента, когда на обучающей выборке результаты продолжают улучшаться, а на тестовой более не улучшаются - это и есть та самая грань.
Другое дело, что в тестере MT* разделение исторических данных на оптимизируемую и тестовую выборку не предусмотрено, а посему хоть обсуждай, хоть не обсуждай, а выявить грань при таком раскладе в процессе оптимизации практически невозможно.
Экспериментируя с ТС оперирующими вероятностями, заметил, что подгонка проявляется тогда, когда какие-то какие-то исторические события имеют нулевую вероятность. Любое событие имевшее место в истории должно иметь вероятность выше 0.
Грань можно вычислить, сравнив результаты между Sample и OOS
Во многих нейросетевых пакетах очень удобно предусмотрели разделение выборки на обучающую и тестовую. Грань определить очень легко. Если на тестовой выборке никаких улучшений вообще не происходит, то это голимая подгонка. Т.е. входы некошерные и ТС можно выкинуть. В остальных случаях смотрим до момента, когда на обучающей выборке результаты продолжают улучшаться, а на тестовой более не улучшаются - это и есть та самая грань.
Другое дело, что в тестере MT* разделение исторических данных на оптимизируемую и тестовую выборку не предусмотрено, а посему хоть обсуждай, хоть не обсуждай, а выявить грань при таком раскладе в процессе оптимизации практически невозможно.
Экспериментируя с ТС оперирующими вероятностями, заметил, что подгонка проявляется тогда, когда какие-то какие-то исторические события имеют нулевую вероятность. Любое событие имевшее место в истории должно иметь вероятность выше 0.
Всё верно. Лучшего способа проверить, насколько хорошо оптимизирована ТС (не подогнана) просто нет.
Остается одна проблема. Актуальность такой оптимизации отстает ровно на значение OOS. Ну да, скажет кто нибудь, остается только оптимизировать ТС вплоть до настоящего момента.
Буга-га! А для сравнения тестового OOS периода то нет.
Напрашивается мысль - выбирать размер OOS как можно меньше, что бы увеличить тем самым актуальность оптимизации. Но и тут кроется проблема - чем меньше OOS, тем больше вероятность того, что ТС в реале будет сливать.
Палка о двух концах, так сказать. Или даже о трёх концах.
joo:
Но и тут кроется проблема - чем меньше OOS, тем больше вероятность того, что ТС в реале будет сливать.
Ответ неправильный. Как раз при обучении НС я беру период OOS меньше, чем период обучающей выборки. ВР ведь нестационарный и если сделать наоборот, то как раз и получим подгонку под коротенькую выборку и весьма сомнительный результат на OOS.
Проще говоря, для нестационарных ВР, чем меньше период OOS по сравнению с Sample, тем меньше вероятность того, что рынок успеет за такое время измениться, т.е. какая-то часть обнаруженных на истории закономерностей может остаться. И чем больше период Sample, тем ниже вероятность подгонки. Но с Sample тоже не стоит перебарщивать, т.к. очень большой период может дать подгонку под уже недействующие закономерности, которые имели место в далеком прошлом и вряд ли повторяться в будущем.
... Вы забыли добавить, прежде всего необходимо маятник - настроить... Что-то типа: "Маятник, маятник, ответь мне как ты мне будешь отвечать "да" - на мой вопрос (допустим, маятник ответил вращением по час стрелке, далее - поинтересоваться у маятника - как он будет отвечать "нет" на вопрос, перед этим необходимо вообще поинтересоваться у маятника о его готовности работы и ответам на вопросы...
Ну, и вперед... Вы затронули "живую" тему. У меня первое высшее - техническое, 99г выпуска, Факультет информационных технологий Гос. Тех. Университета - так вот там нам, действительно, преподавали предмет - биоэнергоинформатика - т.е. аура, чакры, маятники и т.д. - интересно было все это, т.е. мы (подгруппа) на семинарском занятии сидим каждый за своей партой, реально с маятниками в руках над столами - общаемся, задаем вопросы, получаем ответы... Прикольно. Как вариант ТС пока не применял, копаю в других направлениях, хотя все возможно... Главное - верный подход...
Возможно, сигналы фильтрануть кофейной гущей и фазами луны...(как вариант) - :-)))
П.С. Рассмотрю возможность выделения части депа на изыскания в этом направлении.
П.П.С. Считаю, будет достойное продолжение - Фундамент, ТА, спектральный анализ, нейросеть, ... :-))), почему бы и нет, попробовать - то можно...
На самом деле, на сколько я знаю, статистика по занятым в разных областях людям выглядит то же с соотношением приблизительно 62%..Мы полностью "погружены" в эту цифру.То есть такое соотношение необходимо для выживания вида, немощных должно быть меньше половины.В снг мы сейчас наблюдаем перекос в сторону "немощных".Особенно это видно по России и Украине.Не хотять работать.Все торгуют узкоглазым дерьмом и как следствие тренд явно нисходящий.Ситуация с игровыми видами заработка (тотализатор в частности в виде биржевых торгов) не естественна для человека.По этому и статистика тут немного отличается.А именно 5/95% не в лучшую сторону.Ответ прост как всё гениальное - перевернуть терминал! :о)
И в течении короткого времени дц как бизнес перестанет существовать :о)
История торгов имеет массу искусственных коррекций и по этому неестественна, но мы можем под ней подогнать практически любой алгоритм.Единственное но - он будет успешным некий временной промежуток и хорошо, если вы вовремя убежали с наживой :о)
....А именно 5/95% не в лучшую сторону....
Расскажите плз. где вы таки получили такую статистику?
Там же - где и маятник...