Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полностью согласен с hrenfx, что для правильного тестинга (особенно скальпинговых систем) необходим HighBid и LowAsk. Если есть LowAsk , то тиковая история подавляющему большинству алготрейдеров будет не нужна. И не понимаю как после такого долгого разжевывания Вы и другие алготрейдеры этого не понимают.
Вы просто практикующий алготрейдер, поэтому для вас эти вещи очевидны. Расскажите, как вы к этому пришли, почему это, действительно, важно. Будет полезно услышать еще одно мнение практика.
Не понял сути проблемки.
Просто сконцентрируйся. Возможно я преувеличил для себя эту проблему (я об этом ниже по тексту сказал), но она есть.
Суть примерно как при попытке торговать по зигзагу. На реале (демо) известны только прошлые экстремумы, но про текущий тик ничего не известно. Он может продолжать расти/падать, или немедленно развернуться. Если бы текущий тик приходил от брокера с пометками "Hi"/"Lo"/"NoExtrеmum" - я (и не только) давно бы отдыхал на островах круглый год. Ну ладно, не круглый, 8 месяцев в году.. :)
Фишка в том, что тестер режиме OHLC примерно так и делает. Не совсем, конечно, но мои советники вполне себе "нечаянно" легко различают подсказанные экстремумы от бессмысленных Open/Close. В результате стратегии показывают замечательные результаты при оптимизации (и тестировании) на OHLC, но при попытке оттестировать оптимизированные ТС на тиках - элементарно сливают. Ну не со скоростью спреда, некоторые даже в профите удерживаются, но разительно меньшем чем при возврате их на OHCL котир.
Примерно так. Я тут продолжаю думать в эту тему, похоже тестировать на Hi/Lo M1 таки можно, но мне придётся перестраивать ТС, чтоб это тестирование стало реалистичным (т.е. практицки не отличалось при тестировании по тикам). Идеи есть, но пока сырые.
// Кстати, пытался лечить описанную здесь проблему (профит на OHLC / слив на тиках) переходом на торговлю лимитниками.
// Тут-то сразу и нарвался на асимметрию MT-тестера (точнее бид-котиров).
можно просто 2 спреда на 1 бар помнить. Один на хае, другой на лое))
мне и не нужна нормальная истоиия от мт5)) Зачем тестировать на массовом продукте немассовые стратегии с дорогой историей? Это всё равно что требовать от Макдональдса включить в меню устриц)))
Ну да. Что-то типа "однослойного стакана". Симпатичная идея, мне нравится. Не так кошмарно как потиковая история стакана, но гораздо информативнее голых тиков (Bid-Ask-Time).
Просто сконцентрируйся. Возможно я преувеличил для себя эту проблему (я об этом ниже по тексту сказал), но она есть.
Суть примерно как при попытке торговать по зигзагу. На реале (демо) известны только прошлые экстремумы, но про текущий тик ничего не известно. Он может продолжать расти/падать, или немедленно развернуться. Если бы текущий тик приходил от брокера с пометками "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum" - я (и не только) бы давно отдыхал на островах круглый год. Ну ладно 8 месяцев в году.. :)
Фишка в том, что тестер режиме OHLC примерно так и делает. Не совсем, конечно, но мои советники вполне себе "нечаянно" легко различают подсказанные экстремумы от бессмысленных Open/Close. В результате стратегии показывают замечательные результаты при оптимизации (и тестировании) на OHLC, но при попытке оттестировать оптимизированные ТС на тиках - элементарно сливают. Ну не со скоростью спреда, некоторые даже в профите удерживаются, но разительно меньшем чем при возврате их на OHCL котир.
Примерно так. Я тут продолжаю думать в эту тему, похоже тестировать на Hi/Lo M1 таки можно, но мне придётся перестраивать ТС, чтоб это тестирование стало реалистичным (т.е. практицки не отличалось при тестировании по тикам). Идеи есть, но пока сырые.
А чё там распознавать, тоже мне бином Ньютона открыл, если первый тик вверх, значит бар понижающийся :)
это проистекает из тиковой модели описанной в статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
У меня есть боты, для нормального тестирования которых мне остро не хватает тиковой Ask-Bid истории, настолько, что я подумываю таки писать свой тестер.
Реально не хватает тиковой истории? Просто модель M1 HighBid + LowAsk довольно точная и, что очень важно, на порядки быстрее, чем тестирование/оптимизация по тиковой истории. Попробуйте.
Конечно, есть варианты, когда без тиковой и даже без Level2-истории не обойтись. Но это редкость.
А чё там распознавать, тоже мне бином Ньютона открыл, если первый тик вверх, значит бар понижающийся :)
это проистекает из тиковой модели описанной в статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Я знаю, просто я никак не затачивал свои нейросетки для такого распознавания. Сами, сволочи, унюхивают. :)
Если специально - так это давно грааль лежит в кодобазе. Я в курсях.
Я знаю, просто я никак не затачивал свои нейросетки для такого распознавания. Сами, сволочи, унюхивают. :)
Если специально - так это давно грааль лежит в кодобазе. Я в курсях.
Так ты НС в тестере на тики травишь, ахаха ну ты блеснул, Владимир ты же вроде свой тестер на OpenCL писал, туда и тиковую историю писануть запросто.
Или ты схалявил, и подсунул тестерные тики? свои собирать нужно было, ну или на худой конец готовые качать (но мне не понравилось что почти ни у кого нет объёмов, хотя в реалтайме присутсвуют).
Просто модель M1 HighBid + LowAsk довольно точная и, что очень важно, на порядки быстрее, чем тестирование/оптимизация по тиковой истории. Попробуйте.