Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 36

Новый комментарий
 
Urain:
То есть полюбому нужна тиковая история? (не отвечай это провокация :)

Это тебе только кажется, что провокация.  На самом деле профессиональной альтернативы нету.  Бары - суррогат.

Цены Open/Close - никак не соотносятся с логикой котира, они вырваны из ряда случайным образом. // причём одна из них (любая) вообще лишняя.

Про внутрибарные экстремумы - я уже высказался.

Только тики и остаются в качестве надёжного источника для тестов.  Они не идеальны (их, например, ужасно много), но заменить без впадения в тестерный идиотизм нечем.

--

Можно предложить множество способов прореживания тиков. Иван как-то предлагал свой способ, я курил, на вскидку вполне разумный вариант был.  Можно ещё насочинять. Но таки я против навязывания способа прореживания.  Кому нравится пусть на ренко/каги тестируются/оптимизируются, кто хочет эквитемпоральные бары - флаг в руки, а кому нужны эквиобъёмные - пусть сгенерит да и тестируется, а кому приспичило - пусть на сырых тиках гоняет оптимизатор. 

Т.е. у меня вывод прежний - нужна свобода в выборе котиров для тестирования.  КАК это реализовать  - вопрос второй, весьма и весьма непростой (с учётом необходимости мультивалютной синхронизации!), но таки решаемо это всё при желании. 

 
sanyooooook:

так уж повелось )

ЗЫ: немного приврал, некоторые стратегии прогоняю в тестере для общего представления о системе, но только если система интересна

на стату которую выводит тестер практически(тоже немного привираю) не смотрю, смотрю на график из далека, если синие значки ниже красных то система будет работать если нет то не будет.

По больбшому счёту такая же фигня, то то и обидно за разработчиков MQ, всё же старались, а оно вона как выходит :(

ЗЫ а раз тестер не юзается то и Клауд не при делах, дважды ;(

Так чтоже нужно простому разработчику vs трейдеру чтоб он юзал ? может вам R подавай или ещё чего барыня изволит :)

ЗЗЫ вопрос отнють не риторический.

 
JJerboa:

это баг или робофх мутит? 

Да не, не повезло тебе просто. Попался один бар с тиковым объемом == 1  :)  Когда этот бар уедет за левый край - всё станет норм.

Это из-за небольшой неточности у меня в индюке.  Поменяй одну строчку вот тут:

   if(NewBar())
     {
      DeltaLoAskBuffer[1] = ((low[1]+spread[1]*_point) - LoAsk) / _point;
      DeltaLoAskColors[1] = (int)(DeltaLoAskBuffer[1]<0);
      DeltaLoAskBuffer[0] = 0;
      DeltaLoAskColors[0] = 0;
   // LoAsk=DBL_MAX;     // это убрать
      LoAsk=tick.ask;  // это вставить
      OldTime=CurTime();
     }
   else
     {

Или качни заново (исправленный) прямо здесь:

Файлы:
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
MetaDriver:

Это тебе только кажется, что провокация.  На самом деле профессиональной альтернативы нету.  Бары - суррогат.

Цены Open/Close - никак не соотносятся с логикой котира, они вырваны из ряда случайным образом. // причём одна из них (любая) вообще лишняя.

Про внутрибарные экстремумы - я уже высказался.

Только тики и остаются в качестве надёжного источника для тестов.  Они не идеальны (их, например, ужасно много), но заменить без впадения в тестерный идиотизм нечем.

--

Можно предложить множество способов прореживания тиков. Иван как-то предлагал свой способ, я курил, на вскидку вполне разумный вариант был.  Можно ещё насочинять. Но таки я против навязывания способа прореживания.  Кому нравится пусть на ренко/каги тестируются/оптимизируются, кто хочет эквитемпоральные бары - флаг вруки, а кому нужны эквиобъёмные - пусть сгенерит да и тестируется, а кому приспичило - пусть на сырых тиках гоняет оптимизатор. 

Т.е. у меня вывод прежний - нужна свобода в выборе котиров для тестирования.  КАК это реализовать  - вопрос второй, весьма и весьма непростой (с учётомнеобходимости мультивалютной синхронизации!), но таки решаемо это всё при желании. 

Тыдыщ и в точку попал.

Я вчерась унаблюдался за тиками, и хочу сказать мне сильно не понравилось как барная нарезка разбивает микротренды в разные участки (соседние бары), из чего потом полностью не понять а был ли микротренд.

При этом кучу мелких подвижек втюхивает в одни бар.

ЗЫ Опять же в МТ5 мы имеем привязку к котирам конкретного брокера, вот по тем же вчерашним наблюдениям за Альпари Робо и MQ, тики у всех разные.

 
Urain:

По больбшому счёту такая же фигня, то то и обидно за разработчиков MQ, всё же старались, а оно вона как выходит :(

ЗЫ а раз тестер не юзается то и Клауд не при делах, дважды ;(

Так чтоже нужно простому разработчику vs трейдеру чтоб он юзал ? может вам R подавай или ещё чего барыня изволит :)

ЗЗЫ вопрос отнють не риторический.

Рискну выразить мысль. )

Нужно подумать об альтернативе взамен реальным тикам для тестера, который уже есть сейчас. Как бы такое можно было реализовать, чтобы максимально приблизить тестерные тики и вообще все остальные данные, к реалу? Я думаю, что можно даже сделать лучше, чем просто загрузка и использование кастомной истории, которая всегда есть такая, какая есть. Нужно вообще решить проблему с недостатком данных, которых при их отсутствии или недостаточном количестве нужно всё время дополнять/накапливать или искать откуда скачать.

Для этого нужно использовать не заданный, как сейчас, разработчиками алгоритм генерации тиков (фиксированный), а встроить настраиваемый генератор данных. В котором можно настраивать диапазоны размеров и времени длительности трендов, флэтов, спреда, волатильности и вообще любых данных, когда можно сымитировать любую возможную реальность. Проблема с историей тогда будет решена окончательно. 

 

Красавцы прям:

  • Один заявляет, что ни строчки на mql5 не писал, что тестер - никакой, да и вообще МТ5 не пользуется. Что у него собственный тестер!
  • Парочка других сказки про тестер рассказывают, что тоже, типа никакой. Типа не пользуемся.
Кого обмануть-то хотите?

С hrenfx понятно, он ведь в реальности по обоюдному согласию выступает рекламным лицом FXOpen. И никакой МТ5 ему не нужен и никогда не нужен будет. Тики - это его любимая песня, которую он пытается представить как "я же за всех трейдеров болею и хочу, чтобы это было штатно". Не хочет он штатного и не будет пользоваться, так как пропадет тема выступлений. Вместо этого будет много претензий, что истории мало, что стакан не дают и он что-то теряет.

Я уж не говорю о том, что hrenfx отлично знает, что рассказывает сказки про бесплатный ритейловый арбитраж и скальпинг. И стейтментом с отключенной историей размахивать не надо. Ведь даже ни одного сказочного счета в сигналы тут не поставил просто даже для демонстрации, а лишь прячет в скрытых паммах.

 
Renat:

Красавцы прям:

  • Один заявляет, что ни строчки на mql5 не писал, что тестер - никакой, да и вообще МТ5 не пользуется. Что у него собственный тестер!
  • Парочка других сказки про тестер рассказывают, что тоже, типа никакой. Типа не пользуемся.
Кого обмануть-то хотите?

С hrenfx понятно, он ведь в реальности по обоюдному согласию выступает рекламным лицом FXOpen. И никакой МТ5 ему не нужен и никогда не нужен будет. Тики - это его любимая песня, которую он пытается представить как "я же за всех трейдеров болею и хочу, чтобы это было штатно". Не хочет он штатного и не будет пользоваться, так как пропадет тема выступлений. Вместо этого будет много претензий, что истории мало, что стакан не дают и он что-то теряет.

Я уж не говорю о том, что hrenfx отлично знает, что рассказывает сказки про бесплатный ритейловый арбитраж и скальпинг. И стейтментом с отключенной историей размахивать не надо. Ведь даже ни одного сказочного счета в сигналы тут не поставил просто даже для демонстрации, а лишь прячет в скрытых паммах.

Если в том пункте речь про меня, в том числе - ответственно заявляю, пол года точно не запускал тестер ни МТ4, ни МТ5. Хотя, исследования активно веду.

А насчет ритейл арбитража действительно не так все просто. Но эту тему нужно брать не в лоб. Информация, как обойти ограничения, имеется в открытом доступе.

 
Renat:

Красавцы прям:

  • Один заявляет, что ни строчки на mql5 не писал, что тестер - никакой, да и вообще МТ5 не пользуется. Что у него собственный тестер!
  • Парочка других сказки про тестер рассказывают, что тоже, типа никакой. Типа не пользуемся.
Кого обмануть-то хотите?

С hrenfx понятно, он ведь в реальности по обоюдному согласию выступает рекламным лицом FXOpen. И никакой МТ5 ему не нужен и никогда не нужен будет. Тики - это его любимая песня, которую он пытается представить как "я же за всех трейдеров болею и хочу, чтобы это было штатно". Не хочет он штатного и не будет пользоваться, так как пропадет тема выступлений. Вместо этого будет много претензий, что истории мало, что стакан не дают и он что-то теряет.

Я уж не говорю о том, что hrenfx отлично знает, что рассказывает сказки про бесплатный ритейловый арбитраж и скальпинг. И стейтментом с отключенной историей размахивать не надо. Ведь даже ни одного сказочного счета в сигналы тут не поставил просто даже для демонстрации, а лишь прячет в скрытых паммах.

Добавлюсь к красавцам. 

Хотя "пару строчек"  писал на mql5, но из-за ограничений по истории котировок, отсутствии Ask истории тестер МТ5 не использую. И пока не планирую.

Полностью согласен с hrenfx,  что для правильного тестинга  (особенно скальпинговых систем) необходим HighBid и LowAsk.  Если есть LowAsk , то  тиковая история подавляющему большинству алготрейдеров будет не нужна. И не понимаю как после такого долгого разжевывания Вы и другие алготрейдеры этого не понимают. 

Про бесплатный арбитраж и бесплатный скальпинг ничего сказать не могу. Но вот скальпинг - это, навеное, 90% всех стратегий, которые работают на Forex.  

 
MetaDriver:

Только тики и остаются в качестве надёжного источника для тестов.  Они не идеальны (их, например, ужасно много), но заменить без впадения в тестерный идиотизм нечем.

Ну если уж на то пошлО, то надо тиковая аск-бид история. А если уж совсем загоняться, то еще и ликвидность на краях.
 

Какие ограничения по истории, когда есть детальная минутная история с спредами за десяток лет в МТ5?

Ну что за сказки-то рассказываете? Себя тоже обманываете или это просто на публику играете в поддержку общего тренда? 

1...293031323334353637383940414243...74
Новый комментарий