Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да всё есть. Кому надо тот с помощью QuotesDownloader и стакан закачает. А прекрасные тиковые котировки для бидов и асков и с объёмами отдельно на дукасе. В целом если некоторая закономерность выявляется на таких данных и она не подстройка и не совпадение, то с малым тюнингом она проканает и на данных других брокеров.
Просто не нужно на мт5 возлагать функции исследовательской платформы, разработку ТС можно делать в других софтинах а потом готовый алгоритм переписывать на под мт5.
Исследования в мт5 это крайне медленно и неудобно, как и в мт4. Но торговать можно.
Какие ограничения по истории, когда есть детальная минутная история с спредами за десяток лет в МТ5?
Ну что за сказки-то рассказываете? Себя тоже обманываете или это просто на публику играете в поддержку общего тренда?
Вы мне? У меня вот вопрос -- когда вы в последний раз писали, хотя это ладно, и тестировали бота? Под вашу платформу?
У меня есть боты, для нормального тестирования которых мне остро не хватает тиковой Ask-Bid истории, настолько, что я подумываю таки писать свой тестер.
Вы мне? У меня вот вопрос -- когда вы в последний раз писали, хотя это ладно, и тестировали бота? Под вашу платформу?
У меня есть боты, для нормального тестирования которых мне остро не хватает тиковой Ask-Bid истории, настолько, что я подумываю таки писать свой тестер.
Недавно совсем.
Пишите тестер, никто же не против. Это здорово позволяет понять ценность и мощность существующих решений.
Уверен, что вы хотите написать в виде "тестера" то, что можно легко уместить в Экселе. Горизонт анализа N-надцать тиков, один символ, команда buy/sell, никаких объемов, никаких индикаторов, никаких расчетов профитов и тд. Вот и готов "тестер".
Уверен, что вы хотите написать в виде "тестера" то, что можно легко уместить в Экселе.
А разве в этом суть? Это убогое нечто будет гораздо более адекватно тестировать моего бота, чем ваш навороченный тестер.
По большому счету большинство плюшек тестера нужно только курводрочерам. Хотя я все прекрасно понимаю, их же большинство.
Недавно совсем.
А разве в этом суть? Это убогое нечто будет гораздо более адекватно тестировать моего бота, чем ваш навороченный тестер.
По большому счету большинство плюшек тестера нужно только курводрочерам. Хотя я все прекрасно понимаю, их же большинство.
Вы бы кому-нибудь другому свое мнение о тестерах рассказывали. И об адекватности оных.
Вперед на скальпинг, выточенный на тиках, но потом не нужно вываливать в форум свое недовольство от ужасающих результатов исполнения в реале. И никакие заклинания вида "тру ECN" не спасут от залета.
Вот смотрим на уже совсем обыденные спреды в 0.3-0.7 пипса с пятым знаком и задаем себе вопрос - что мне еще надо? Уже спред в 0.3 пипса не нравится? Погрешность плавающего спреда в минутке напрягает? Хочется реализовать максиму "зачем платить больше, если можешь выжать больше?"
Берега не надо терять.
Вот смотрим на уже совсем обыденные спреды в 0.3-0.7 пипса с пятым знаком и задаем себе вопрос - что мне еще надо? Уже спред в 0.3 пипса не нравится? Погрешность плавающего спреда в минутке напрягает? Хочется реализовать максиму "зачем платить больше, если можешь выжать больше?"
Берега не надо терять.
Ренат, такие спреды относительно устойчиво держатся только на некоторых (не всех!) мажорах. Шаг вправо/влево - и пошёл разгул.
Вы бы проверили бид-котиры на асимметрию, в вашем же тестере. Любая отбойная стратегия на лимитниках сразу же аукнется.
Дело как раз не в тестере - он сейчас очень привлекателен. Дело в ассиметричных котирах. И с этим вам придётся что-то делать в итоге.
Можно отложить, но навсегда не получится. Когда-нибудь точно придётся. Это же уже очевидно, нет?
Так почему бы не пообсуждать варианты будущего, пусть даже отдалённого (например MT6) ? Чего вы зазря ищете злые умыслы в этих обсуждениях? Лучше бы приняли участие.
Открытость тестера для сторонних котировок могла бы (временно) решить проблему асимметрии и множество других возможностей бы открыла. Ну хорошо, технически сложно, сейчас вообще не до того, это всё понятно. Но зачем извращать мотивации вполне здоровых членов сообщества? Никто ж вам (MQ) вреда не желает, желают только гармоничного расширения возможностей, с положительным финансовым эффектом для вас в том числе, между прочим.Вы бы кому-нибудь другому свое мнение о тестерах рассказывали. И об адекватности оных.
Вперед на скальпинг, выточенный на тиках, но потом не нужно вываливать в форум свое недовольство от ужасающих результатов исполнения в реале. И никакие заклинания вида "тру ECN" не спасут от залета.
Вот смотрим на уже совсем обыденные спреды в 0.3-0.7 пипса с пятым знаком и задаем себе вопрос - что мне еще надо? Уже спред в 0.3 пипса не нравится? Погрешность плавающего спреда в минутке напрягает? Хочется реализовать максиму "зачем платить больше, если можешь выжать больше?"
Берега не надо терять.
С целью проверить технические идеи. Причем на РТС со стаканами.А вы вообще то для каких целей затачивали тестер, для кодинга (как дебагер) или для проверки идей?
Потому как особенно в МТ5 ни то ни другое не удобно.
Для кодинга слишком разное поведение в реалтайме и в тестере, для проверки идей слишком сложно кодировать (для простого трейдера) и очень долго тестирует (упрощённая схема в разы быстрее была бы даже на тиках).
Есть одна тонкая проблемка с тестированием по экстремумам.
Суть в том, что в реал-тайме мы никогда не знаем что некая "сейчас-цена" есть экстремум, если это так - это будет видно на истории, но "прямо-здесь-сейчас" это не никому известно (по крайней мере достоверно). С другой стороны тестер это заранее знает. Таким образом, торговля по экстремумам в тестере (в нынешней ситуации, например, по OHLC ) является разновидностью подсказывания со стороны тестера, причём подсказывается весьма важная (я бы сказал критически важная) информация.
Можно предложить множество способов прореживания тиков. Иван как-то предлагал свой способ, я курил, на вскидку вполне разумный вариант был. Можно ещё насочинять. Но таки я против навязывания способа прореживания. Кому нравится пусть на ренко/каги тестируются/оптимизируются, кто хочет эквитемпоральные бары - флаг в руки, а кому нужны эквиобъёмные - пусть сгенерит да и тестируется, а кому приспичило - пусть на сырых тиках гоняет оптимизатор.
Т.е. у меня вывод прежний - нужна свобода в выборе котиров для тестирования. КАК это реализовать - вопрос второй, весьма и весьма непростой (с учётом необходимости мультивалютной синхронизации!), но таки решаемо это всё при желании.
Красавцы прям:
С hrenfx понятно, он ведь в реальности по обоюдному согласию выступает рекламным лицом FXOpen. И никакой МТ5 ему не нужен и никогда не нужен будет. Тики - это его любимая песня, которую он пытается представить как "я же за всех трейдеров болею и хочу, чтобы это было штатно". Не хочет он штатного и не будет пользоваться, так как пропадет тема выступлений. Вместо этого будет много претензий, что истории мало, что стакан не дают и он что-то теряет.
Я уж не говорю о том, что hrenfx отлично знает, что рассказывает сказки про бесплатный ритейловый арбитраж и скальпинг. И стейтментом с отключенной историей размахивать не надо. Ведь даже ни одного сказочного счета в сигналы тут не поставил просто даже для демонстрации, а лишь прячет в скрытых паммах.
Странно, мои позняния о вас и даже о себе скромнее. Вы очень плохо читаете. Выступаю против штатной тиковой истории в мете. Предложил вам поменять всего две строки в вашем тестере, чтобы он стал значительно точнее и пригодным инструментом для алготрейдинга.
Идиотизм ситуации состоит в том, что логически все доказано и разжевано здесь. Возможно, вы или некоторые ваши коллеги (Рош, Станислав и т.д.) увидели проблему и поняли ее суть. Но из-за вашего, Ренат, самолюбия и самолюбования вы из принципа ничего менять не будет. Ведь это же для вас, как признать свою некомпетенцию. Все подумают, что "hrenfx сделал Рената" - да, вот так по-детски мыслите, к сожалению.
И вместо того, чтобы хоть раз аргументировано на языке логике показать свою правоту, вы не нашли ничего лучше, как сказать "а у него носки разного цвета". Срашивается, какое отношение к оценке логики имеют результаты моей личной торговли? Логика либо есть, либо ее нет. Ну не мне вам это объяснять.