Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На истории можно все создать.
об истории речь не идёт.
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
Спасибо за ссылку!
Там автор приводит метод через однобокую линейную многомерную регрессию.
Автор также показывает результаты на видео.
Выкладываю аналогично один из своих результатов.
Это называется намного короче, чем сабж, а именно портфельное инвестирование. В первооткрыватели Вам явно не попасть, хоть как пытайтесь менять название, а суть не изменится. На истории можно все создать.
Выше привел видео. Между вертикальными синими линиями находятся весовые коэффициенты. Поэтому на этом интревале построения такой отличный канал. За линиями - Out of Sample.
Портфельное инвестирование и поиск рыночных выаимосвязй хоть и имеют много общего, но мною все же разделяются.
P.S. Отсюда:
Мат. методу все равно, какая природа исходных ВР. Если это будут СБ (случайные блуждания), то Recycle все равно на конечном окне будет находить зависимости. Хотя, конечно, никаких зависимостей нет, т.к. СБ - это чистый мартингал. Вот это и будет натягиванием графика под формулы.
ЗЫ: у меня к тебе вот какой вопрос: возможно ли создать синтетику, которая постоянно находится в канале, большем чем сумма спредов(аск-бид) инструментов, входящих в данную синтерику
Можно.
Можно.
Парный трейдинг не интересует. Интересуют методы создания рыночно-нейтральных портфелей и оптимальных портфелей для рыночно-нейтральных стратегий. А также другие взгляды на мультиФИ анализ и торговлю.
всётаки хочу добавить - всё одно - в конце концов, всё сведётся к частному случаю Парного трейдинга :) -
чтобы добиться маломальско стационарной эквити - надо будет делать - 1 валюта против корзинки - или корзинка против корзинки... а так.. пересчитывать каждый бар всю группу валют не практично...
А Вы не пробовали, проводя своё исследование, учитывать поведение всей валютной корзины, которую создаёт Ваш набор мажоров? Корзина (валют) - это "финансовый организм" (первое, что пришло на ум про определение), который "живёт" по своим законам? В данном контексте я имею ввиду размер эквити этой корзины.