Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 22

Новый комментарий
 
CC даже мало-мальски не обоснован. Просто в свое время был в диковинку, как один из первых мультивалютных индикаторов.
 
hrenfx:
CC даже мало-мальски не обоснован. Просто в свое время был в диковинку, как один из первых мультивалютных индикаторов.

Давай поговорим, почему ты считаешь, что он не обоснован. У меня аргументы есть - точнее, скорее вопросы:

1. Сглаживание машками - нужно ли? Зачем гладить то, что должно быть более-менее устойчивым какое-то достаточно продолжительное время?

2. Почему игра на отбой, а не на пробой? Даже валюта, имеющая макс. индекс, может продолжать атаковать еще некоторое время, причем довольно долгое.

3. Почему выбрана такая странная функция от движений пар - сумма знаков? Вот тут точно никакого статобоснования нет...

Могу, помимо того, легко доказать, что если не сглаживать, то в любой заданный момент найдется валюта-лидер Leader (растет относительно всех остальных в полном наборе пар) и валюта-лузер Loser (падает). Соответственно, самым лучшим входом будет buy Leader/Loser (sell Loser/Leader). Это не есть хорошо, т.к. такой вход есть в любой момент времени. Но пары не находятся в импульсе все время, они бывают и во флэте... Нужен обоснованный уровень минимального движения, которое можно таковым считать, а все, что меньше его по модулю - отсекать как нулевое движение.

 
Mathemat:

Давай поговорим, почему ты считаешь, что он не обоснован.

Мною СС воспринимается, как самообманное шаманство с графиками. Из его описания:

Надо отметить, что изначально был разработан индикатор Complex_Pair, но он был достаточно ресурсоемким. Позже в процессе исследований был обнаружен иной принцип построения того же самого индикатора, но с использованием очень быстрого алгоритма, который позволял выделять ту же информацию, но исключительно только из ценового графика отдельной валюты. Несмотря на то, что Complex_Pair и Complex_Pair1 совершенно по разному получают данные, визуальное сходство их на старших таймфремах было абсолютным. На мелких таймфремах отличия наблюдались, но зато Complex_Pair1, может работать на любом финансовом инструменте, будь это акции, фьючерсы или сырье.

О какой мальтивалютности может вообще здесь идти речь?! Когда шаманство с мультивалютными МА-шками - это разность двух моновалютных машек.

Если не вести речь о самой реализации СС, а говорить об идее нахождения самой "сильной" и самой "слабой" - другое дело.

Или переформулировать: ранжировать валюты по силе.

 

Итак, резюме.

1. СС - шаманство. Это замечание Семеныча я помню. И оно говорит о том, что никакой мультивалютности там, похоже, и нет. Возможно, вся суть проблемы - в алгоритме расчета?

2. Синтетики в расчете на стационарность (канальность) - никакого обоснования. Эмпирика.

3. Что еще можно придумать? Как-то, кажись, был пост от IgorM. Но это офтопик, т.к. пост касался арбитражности на одном ФИ. Типо берем два индюкатора, разность которых более-менее возвратна к среднему, и открываемся тогда, когда эта разность зашкаливает. Я ее не проверял.

 
Несмотря на то, что Complex_Pair и Complex_Pair1 совершенно по разному получают данные, визуальное сходство их на старших таймфремах было абсолютным. На мелких таймфремах отличия наблюдались, но зато Complex_Pair1, может работать на любом финансовом инструменте, будь это акции, фьючерсы или сырье.

кажись у него, (СС) была допущена ошибка в коде индикатора, отсутствовала команда break, в switch-е расчётах по ТФ....

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3. Что еще можно придумать? Как-то, кажись, был пост от IgorM. Но это офтопик, т.к. пост касался арбитражности на одном ФИ. Типо берем два индюкатора, разность которых более-менее возвратна к среднему, и открываемся тогда, когда эта разность зашкаливает. Я ее не проверял

Оффтопик:

МА - отличный индикатор. Ниже показана разность EURUSD и экспоненциальной средней и ее распределение:

Великолепно торговать это... если бы не одно НО: МАшку торговать нельзя.

Т.е. нельзя одновременно купить EURUSD и продать ее МАшку. Иначе бы это был граальный парный трейдинг.

 

Одновременно не получится, конечно. Можно некоторое время накапливать машку, а потом, в выгодный момент, взять и локировать ее обратной сделкой по цене. Я смотрел статистику. Иногда бывает не очень (накапливать можно долго, т.е. дожидаться нужного момента). В теории статарбитража есть несколько теорем, касающихся времени возвращения курса при общих предположениях о характере процесса.

Но это офтопик.

P.S. У меня есть пара идеек по поводу того, как попытаться скрестить Семеныча с синтетиками. Чуть позже попробую оформить.

 
Mathemat:

3. Что еще можно придумать? Как-то, кажись, был пост от IgorM. Но это офтопик, т.к. пост касался арбитражности на одном ФИ. Типо берем два индюкатора, разность которых более-менее возвратна к среднему, и открываемся тогда, когда эта разность зашкаливает. Я ее не проверял.


старая тема - уже не использую, это про "ловлю свечек" - свечки ловятся, НО когда ФИ "успокаивается" такая стратегия начинает сливать депо на сменах минитренда

сейчас анализирую ФИ как рыночный механизм - намного больше просматривается зависимостей, как и связанных со временем закрытия бара, так и с лучшей ценой за период

по сабжу:имхо - прибыльной стратегии не должно получиться по механизму предложенному топикстартером, единственное, что можно взять из стат.арбитража это сделать прогноз из какого мажора доллар перетек в другой - т.е. найти валюту которая будет зависеть ТОЛЬКО от курса своих кроссов, НО не от курса доллара, думаю что особо и искать нечего - обычно йенна выполняет роль некого буфера при избытке долларовой массы в Европейских валютах

 

Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х).

Странные поиски странных синтетиков.

Этих "синтетиков" и так полно среди штатных инструментов.

Среди них всегда можно найти "синтетические" инструменты, которые по месяцам держат нормальные каналы на дневках.

 
more, давайте что-нибудь конкретное в студию. Посмотрим вместе.
1...151617181920212223242526272829...38
Новый комментарий