Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Временно погружаюсь в forexfactory.com, там интересно и без флуда. Например, вот эта тема: Коинтеграция на Форе.
P.S. Там же есть ссылка на блог о том, что коинтеграция # регрессия. Правда, ссылка битая.
К сожалению, на ForexFactory практически ничего нет по теме.
Отсюда:
Там по ссылкам можно найти разжеванный материал по регрессиям, корреляциям и многому другому с примерами, графиками и Excel-файлами.
Вышеприведенные два графика покаызывают, что нехрен считать корреляцию на больших периодах. Надо строить ВР КК, и его анализировать, оттуда и коинтеграция вылезет. Т.е. простое перестроение синтетика.
Нет-нет, по делу что-то есть. Может быть, все это лабуда, но читать интересно:
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
С моей точки зрения, как раз все это лабуда. Натягивание рынка на формулы, без какого-либо обоснования. Никакого исследования возможности торговли не проводится. Показаны только различные варианты "натягивания".
Заметьте, что совершенно не рассматривается главный вопрос, отличие реального рынка от случайного. Везде прослеживается пагубное влияние портфельных теорий и корреляционно-дисперсионно-регрессионного анализа. И чем побольше страниц, матричной алгебры, знаков интегралов и моделей (GARCH и подобные), тем круче.
А все же на самом деле просто. Математического определения коинтеграции не встречал. Попробую дать...
В нижнем окне показан синтетик с весовыми коэффициентами, что в окне выше. Между вертикальными синими линиями интервал построения синтетика, за линиями - OOS.
Говоря, что нам нужно, чтобы синтетик терял свои свойства не быстро, имел в виду, что на OOS он будет вести себя подобно тому, как вел себя на интервале построения. Смотрим:
Горизонтальные пунктирные линии внизу - это уровни СКО синтетика на интервале построения. Итак, что мы видим. Чем правее (левее - если бы торговали в прошлое, а не в будущее) интервала построения, тем сильнее уходят свойства синтетика (горизонтальный канал). Мы видим, что на правой границе канала цена синтетика вышла за уровень -СКО (можно взять и другой уровень). Почему бы не прикупить синтетик в этот момент? Купили. Ждем, когда синтетик "схлопнется" - цена обнулится (красный маленький треугольник). Выходим из позы. Все, больше этот синтетик не используем. На каждом баре у нас будет новый синтетик. На видео, что выше упомянул, показано это все в динамике...
А теперь про четкое определение коинтеграции, которого нигде почему-то нет. Смотрим синтетик на интервале построения (увеличил масштаб):
Его локальные экстремумы соединены белыми и зелеными линиями. Экстремумы соединяются следующим образом:
1. Задается значение N - минимальное расстояние экстремума от нуля синтетика (центр канала).
2. Соединяются все подходящие экстремумы так, чтобы соседние находились по разную сторону нуля.
Коинтеграция нескольких ФИ - это прибыль, которую можно было получить, торгуя синтетиком из этих ФИ на интервале его построения. С условием, что размер сделки не меньше 2*N.
Т.е. в нашем случае коинтеграция равна сумме колен белой (зеленой - большее N) кривой.
Далее сразу возникает желание получить синтетик с максимальной коинтеграцией. Но правильно ли это? Выше вы видите синтетик, у которого минимальная дисперсия. Такой синтетик, как показано было выше, использует рыночные взаимосвязи. Будет ли синтетик максимальной коинтеграции использовать рыночные взаимосвязи? Точно не знаю.
Мат. задача нахождения синтетика с максимальной коинтеграцией относится к классу оптимизационных. Решается численными методами.
Простой пример БОльшего профита?
всётаки добавь графики ФИ после ООS - увидишь, что там можно забрать БОльший профит...
вы используете идею описанную в журнале http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "Квазиарбитраж МТ4", судя по набору индикаторов на скрине?