Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В чем бред-то? Всё ж проще простого - при доказательстве всегда забывают указать что при локах прибыль можно получать от двух возможных путей, а при неттинге - только одном.
Помню-помню. :)
Если серьезно, то для реального исполнения разбег несущественный может наблюдаться как в одну, так и в другую сторону. Это реалии исполнения в разное время, но мы ведь не об этом говорили. А так разницы нет - это сотни раз проверялось\пересчитывалось. Есть неудобства, если стратегии проектировались без учета возможной совместной работы, но не более.
Удачи.
Блин, надоело (привожу пример):
без лока:
1. Открыли SELL 1.0500
2. Цена поперла в нетуда: закрыли SELL 1.0600 => убыток 100 п
3. Oткрыли BUY 1.0600
4. Цена снова пошла не так (до 1.0400), но мы пересидели
5. Дождались 1.0700 и радостно, вытирая со лба пот и облегченно вздохнув, закрыли BUY => прибыль 100 п.
7. Суммарная прибыль = 0 п.
с локом (в идеале):
1. Открыли SELL 1.0500
2. Цена поперла в нетуда: открыли встречный BUY 1.0600
3. Цена дошла до 1.0400 с явным признаком последующего движения вверх: закрыли SELL => фиксируем прибыль 100 п
4. Цена дошла до 1.0700 с признаком торможения: закрываем BUY => прибыль 100 п
5. Суммарная прибыль от наших нервных телодвижений 200 п
Вывод: 200 п > 0 п (NO COMMENTS)
да не постулат... всё проще... по любым стратегиям делайте 20 сделок.. хоть с локом - хоть без лока....
НЕТТИНГ то тут при чём? - Способ отображения Баланса то Как влияет на результаты?????
длина этого неттингово пути равна сумме длин первого и второго, в пунктах вы получите тоже самое
Блин, надоело (привожу пример):
без лока:
1. Открыли SELL 1.0500
2. Цена поперла в нетуда: закрыли SELL 1.0600 => убыток 100 п
3. Oткрыли BUY 1.0600
4. Цена снова пошла не так (до 1.0400), но мы пересидели
5. Дождались 1.0700 и радостно, вытирая со лба пот и облегченно вздохнув, закрыли BUY => прибыль 100 п.
7. Суммарная прибыль = 0 п.
с локом (в идеале):
1. Открыли SELL 1.0500
2. Цена поперла в нетуда: открыли встречный BUY 1.0600
3. Цена дошла до 1.0400 с явным признаком последующего движения вверх: закрыли SELL => фиксируем прибыль 100 п
4. Цена дошла до 1.0700 с признаком торможения: закрываем BUY => прибыль 100 п
5. Суммарная прибыль от наших нервных телодвижений 200 п
Вывод: 200 п > 0 п (NO COMMENTS)
Aleksander:
НЕТТИНГ то тут при чём? - Способ отображения Баланса то Как влияет на результаты?????
Неттинг это не способ отображения баланса, а стратегия.
Неттинг это не способ отображения баланса, а стратегия.
не тупи....
Неттинг (англ. Netting) — часть клиринга, процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств. По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо — позиция.
Блин, надоело (привожу пример):
без лока:
1. Открыли SELL 1.0500
2. Цена поперла в нетуда: закрыли SELL 1.0600 => убыток 100 п
3. Oткрыли BUY 1.0600
4. Цена снова пошла не так (до 1.0400), но мы пересидели
5. Дождались 1.0700 и радостно, вытирая со лба пот и облегченно вздохнув, закрыли BUY => прибыль 100 п.
7. Суммарная прибыль = 0 п.
с локом (в идеале):
1. Открыли SELL 1.0500
2. Цена поперла в нетуда: открыли встречный BUY 1.0600
3. Цена дошла до 1.0400 с явным признаком последующего движения вверх: закрыли SELL => фиксируем прибыль 100 п
4. Цена дошла до 1.0700 с признаком торможения: закрываем BUY => прибыль 100 п
5. Суммарная прибыль от наших нервных телодвижений 200 п
Вывод: 200 п > 0 п (NO COMMENTS)
Не правильно переведена локовая в неттинговую