Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На истории всегда гладко.
здесь история не причем - простая арифметика. Локовая сисетма однозначно переводится в неттинговую элементарной арифметикой вычисления суммарной позиции
здесь история не причем - простая арифметика. Локовая сисетма однозначно переводится в неттинговую элементарной арифметикой вычисления суммарной позиции
Можете на пальцах изобразить алгоритм работы двух данных независимых ТС в одной неттинговой?
Благодаря тому, что бай удерживается, а не переоткрывается, мы экономим на спреде.
угу, а С другой позы(локированной) мы тратимся на спред...
Да, и получаем прибыль, которая перекрывает спред.
Особенно интересный результат получается, если из ТС №2 убрать все баи и оставить только селлы.
Неттинг нервно курит в коридоре.
как это?
1. Локовый вариант: открылись бай и селл равными лотами в точке A. Цена выросла на 10пунктов в т. B - закрыли +10п. Затем снизилась на 20п в т.С - закрыли еще +10п. Итого +20п.
2. Неттинговый вариант. В точке А не открылись т.к. две противоположные позы равным лотом. В точке B открыли селл. В точке С закрыли его. Итого +20п.
Вариант 1 нисколько не мешает открыться также и по типу 2 и получить прибыль от двух стратегий, а при неттинге прибыль от 1 стратегии получить невозможно.
Вывод: нетиннговый вариант заведомо хуже.
Вариант 1 нисколько не мешает открыться также и по типу 2 и получить прибыль от двух стратегий, а при неттинге прибыль от 1 стратегии получить невозможно.
Вывод: нетиннговый вариант заведо хуже.
Меня беспокоит другое: все сравнения происходят строго на истории, когда можно подогнать ответ.
Деньги не могут появляться из воздуха и неттинг единственно правильная их форма учёта.
5 баллов! Солнце светит круглосуточно, поэтому на югах теплее.
Загляните в обменный пункт -- там и продают, и покупают.
И прекрасно себя чувствуют.
Можете на пальцах написать алгоритм работы двух ТС в одной?
конечно. Каждая из систем не открывает сама сделки, а вызывает общую функцию, которая вычисляет суммарный лот по инструменту и какой сайз исходя из этого нужно еще открыть или закрыть. МТ5 это делает по умолчанию, как и любые биржевые софтины. Повторюсь, что считаю это несовсем удобным, т.к. некоторым системам нужно еще и вычислять свою позицию, а нетолько совокупную.
Это не ответ. Ответ это: если сигнал от ТС №1 такой-то, а от ТС №2 такой, то... иначе... и т.д.
А возить указкой по истории и рассуждать о преимуществах вышивки перед вязанием и я могу.