Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И к чему это словоизвержение, hrenfx?
Ну если тебе так уж захотелось высказаться любой ценой, то, пожалуй, это простительно.
Еще раз главная мысль, спецом для тебя: понятие тренда в контексте инфы только об одной паре абсолютно бессмысленно, бо трендов на мартингалах не бывает. Оно становится обоснованным только после расширения взгляда (на оба "букета" пар) и его последующей редукции к исходной паре.
Тренд - понятие информационное, а не геометрическое.
И к чему это словоизвержение, hrenfx?
Ну если тебе так уж захотелось высказаться любой ценой, то, пожалуй, это простительно.
Еще раз главная мысль, спецом для тебя: понятие тренда в контексте инфы только об одной паре абсолютно бессмысленно, бо трендов на мартингалах не бывает. Оно становится обоснованным только после расширения взгляда (на оба "букета" пар) и его последующей редукции к исходной паре.
Тренд - понятие информационное, а не геометрическое.
1. По какому критерию вы отнесли ценовые ряды отдельных пар к мартингалу?
2. Что есть тренд в вашем понимании?
1. По какому критерию вы отнесли ценовые ряды отдельных пар к мартингалу?
2. Что есть тренд в вашем понимании?
Алексей. Прочел твой пост. Много думал.))) В действительности, по части "почему не" - спорить смысла нет. Отспорено давно (надеюсь!))). Мистифицировать себя зависимостями там, где их быть не должно, заниматься самогипнозом - смысла нет. Хоть по стат. исследованиям, хоть по самым что ни на есть личным теор. умозаключениям. Кто хочет, пусть дальше бодается с Дубом.))) Мартингал - согласен.
Но вот вывод, вернее, путь к свету, ктр. ты видишь в гордом одиночестве (здесь), мне не понятен. Что-то, видимо, я упускаю в твоих рассуждениях.
Ладно. Я вот торгую на ФР, ты в курсе. Ну вот хоть осиновый кол мне на макушке чеши, я не вижу ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы с Форексом с т.зр. ТА (т.е. только то, что оперирует с данными из кот. потока; ФА и пр., разумеется, совсем др. дело). Те же приемы, те же индикаторы и пр. То же поведение инструмента. // ха! непредсказуемое!)))
Ессно, можно сказать, что да, конечно, то же: и там не работает вся эта лабуда, и здесь не хочет.))) Но речь не об этом.
Представь, что ты оперируешь не валютами, а бумагами... Как со светом в конце теплотрассы? Или это того, неприменимо к ФР?
Сказка.
----------
"Забавно.
Алексей, бывало, как сказанет что нибудь. Но не просто что нибудь.
И слова вроде все понятные, но непонятно ничего.
После слов Алексея обычно несколько часов тишина... Все думают, переваривают, чешут репы. Кому не хватает чесальной тяги, просят почесать соседей коллег. А как же, ведь они, слова, видимо не просто абы как сказаны, а со смыслом."
----------
Вот и сказке конец. Кто слушал - молодец.
Все персонажи вымышленны. Случайное совпадение имен и фамилий является и вправду очень случайным, правда. :)
1. По какому критерию вы отнесли ценовые ряды отдельных пар к мартингалу?
2. Что есть тренд в вашем понимании?
1. a) Да, с категоричностью я перегнул, наверно. Но давайте рассуждать, Слава.
Почему бы не принять слабую форму эффективности рынка? Формального доказательства у меня, конечно, нет и не может быть. А инвесторы склонны принимать даже среднюю форму эффективности, т.е еще более категоричную (следовательно, принимая и слабую). Впрочем, большинство местных склонно отвергать даже слабую эффективность :)
b) Разные формы эффективности - это те же мартингалы, только по разным потокам доступной инфы. ОК, пусть не мартингал, а почти мартингал. Степень отличия очень мала. Мы не говорим об арбитражных стратегиях, в основе которых - мультивалютность, которую я и считаю возможностью выхода из мартингальной ловушки.
с) Но, что самое главное, я хотел донести другую мысль (это тоже гипотеза): вероятно, возможно построить систему "идеальных" мартингалов, соответствующих слабой форме эффективности по каждой из пар по отдельности, но которая все же позволит извлекать прибыль из инфы о всей системе. Ключевая фишка этой системы мартингалов - жесткая функциональная взаимосвязь между отдельными мартингалами (ну типа EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Черт, все время путаюсь между трендом и импульсом. Я уже написал примерно, что понимаю под трендом. Я не знаю, что такое тренд на акциях, индексах или фьючах, но на Форе классическое определение тренда (через серию растущих минимумов для растущего и т.п.) мне совсем не нравится. Это определение не соответствует сути процесса, ибо процесс уж слишком похож на случайное блуждание, в котором прогнозируемых трендов (точнее таких, из которых можно систематически и долговременно извлекать прибыль) нет в принципе.
Если мы смотрим на пару EURUSD, которая резко растет вверх, то это еще не значит, что у нас тренд по паре. Это, возможно, растущий тред евро или падающий бакса. Тренд евро здесь определяется как рост евро по отношению ко всем валютам (или их большинству; это легко формализуется). Тренд бакса здесь - это падение бакса к большинству валют. Для формализации задачи определения тренда по валюте достаточно обычной комбинаторики. Главная идея здесь такова: тренд по паре EURUSD идентифицируется только после анализа поведения всех евро- и баксозависимых пар.
P.S. Ребята, отвечу всем, давайте не так все сразу :) Заказ на повышение уровня дискуссии был не моим...
Могу продать свое место в очереди на внимание Алексея. О цене договоримся. Пишите в личку.
===
А чего? Нормальный бизнес. И нефига так смотреть! )))
===
Алексей! Тебе не кажется, что ты все дальше и дальше уходишь от основной цели торговли? Ладно. Тренд - это хорошо. Хорошо, когда ты можешь им воспользоваться. Но тебе не кажется, что это напоминает определение тренда, когда смотрят на 12-ти барную МА, на 60-ти, на 200-т барную? Вот когда они типа все вниз, тогда типа и тренд. Правда, обычно к этому времени тренд уже заканчивается! ))) В конце концов, ты торгуешь не это абстрактное понятие - тренд, а чисто конкретную пару. А по твоему получается, что само движение пары ничто, а тренд (а че с ним делать-то, если он уже того?) - ничто.
Могу ошибаться, но мне кажется, что с таким подходом получится еще один оТчень качественный аналитический инструмент, работающий в левой части графика. Зато потом можно будет детишкам показывать: Вот, дети, смотрите, здесь был тренд. А почему, дети, знаете? Потому, что он нашел подтверждение по всем связанным парам!
И к чему это словоизвержение, hrenfx?
А какими вообще представляются идеальные индексы/кластеры валют?
Например, должно ли сохраняться равенство Кластер_EUR/Кластер_USD == EUR/USD ?
Mathemat:
Почему Семеныч суммирует отдельные знаки, чтобы получить импульс-индекс? Насколько это целесообразно с точки зрения статистики (или, что примерно то же самое, информации)? Можно ли придумать разумно обоснованную меру движения валюты, функционально отличную от простой суммы знаков пар?
Самая простая модификация СС - это весовые коэффициенты, равные гипотетической доходности фин. инструмента (ГДФ).
ГДФ грубо, но легко, считается так:
Если хочется максимальной ГДФ, то N можно брать, как значение среднего спреда из п.3.
P.S. При расчете ГДФ комиссии не учитываются.