Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 17

 
sanyooooook:
т.е. для разруливания текущей ситуации нужно поступление новой информации ?


угу, нужно не останавливать движение иначе, как Вы говорите, 

то почему ему не выгодно махом снести все стопы, и при появлении новых позиций выносить и их по стопу?

 это же рынок, чтобы заработать нужно постоянное раскачивание цены, очень хороший пример - АвтоВАЗ, его раскачивают все кому не лень, а по итогам года он убыточен, но в течении года выгодно всем иметь дело с акциями

 
sanyooooook:
почти постоянно за один тик цена меняется на несколько пунктов, если вот сейчас рынку известно у кого где какие позы, т.е. он видит всю происходящую картину, то почему ему не выгодно махом снести все стопы, и при появлении новых позиций выносить и их по стопу?

потому что есть ордера по рынку/стоповые против лимитных. Для того, чтобы куда то сдвинуть рынок нужно денег на удовлетворение всех ордеров против движения (лимитных). И это независимо от рынка и организации торговли - будь то биржевой стакан, котируемые рынки или торговля через "из рук в руки". Есть те кто предлагает сделку по своей цене, а есть те кто с ней соглашается. Рынку пофиг где у кого какие позы - его задача дать участникам по максимуму торгануть. Т.е. максимизация оборотов.
 
текущая ситуация статична, нет новых поступлений ордеров(информация не поступила) - нет движения, есть новые ордера(информация поступила) - есть новое движение цены, соглашусь с идеей-хренфикс: новая информация - новое движение.
 
sanyooooook:
текущая ситуация статична, нет новых поступлений ордеров(информация не поступила) - нет движения, есть новые ордера(информация поступила) - есть новое движение цены, соглашусь с идеей-хренфикс: новая информация - новое движение.

ну если нет новых ордеров, то конечно цена изменяться не будет. Это тривиально и в основе организации торгов. Если отрубить все каналы связи с сервером биржи ММВБ, то цена меняться не будет :) Смысла это обсасывать нет. Под новой информацией обычно (например теория эффективных рынков) понимают новости, слухи и т.д. - общедоступная неценовая информация касающаяся эмитента.
 

Я всегда говорил, что форекс, это не поезд, это вертолет.

Пассажирский вертолет с десятью штурвалами, с кучей пилотов разной национальности на лету пытающихся спорить куда-лететь-где-кого-забрать-где-кого высадить, толпой кондукторов по совместительству работающих ворами-карманниками, есть эстрадная сцена, танцплощадка и планетарий между которыми носится толпа пассажиров и добавляет неудобств пилотам.

Вот такая модель рынка. 

 
gip:

Я всегда говорил, что форекс, это не поезд, это вертолет.

Пассажирский вертолет с десятью штурвалами, с кучей пилотов разной национальности на лету пытающихся спорить куда-лететь-где-кого-забрать-где-кого высадить, толпой кондукторов по совместительству работающих ворами-карманниками, есть эстрадная сцена, танцплощадка и планетарий между которыми носится толпа пассажиров и добавляет неудобств пилотам.

Вот такая модель рынка. 



Тянет на статью в википедию 

только в конце после слова "...рынка" и точки, надо добавить " Бля ". Чтобы предотвратить возможные сомнения и трактовки читающих 

 
Mathemat: Ситуация кардинально меняется, когда мы расширяем поле зрения [...]. Мы по-прежнему видим почти идеальные мартингалы на каждой паре, которые независимы друг от друга (видим-то мы то, что они некоррелированы), но, однако, в некоторый момент времени часть этих мартингалов, связанных с заданной валютой, внезапно перестраивается и превращается в сильно коррелированные. Вот эти моменты зависимости (или множественной корреляции) - это и есть самые настоящие и надежно опознанные тренды по валютам.

Попытаюсь восстановить потерянный пост.

Слово "почти" зачеркнуто уже сейчас, в исходном тексте зачеркивания не было. Теперь плавно переходим к связи всей этой мути с информацией.

Допустим, что мы ждем импульс по иене: ходят слухи, что BOJ собрался провести интервенцию, дабы ослабить не в меру окрепшую иену. ОК, согласно методике Семеныча, мы рассматриваем все иенозависимые пары. Пока все так же, как в его статьях.

Далее начинаем считать. Семеныч берет знак движения пары, пересчитывает его к тому, что делает в этой паре иена, после чего суммирует все эти знаки для всех JPY-пар. Получается некий индекс иены. Чтобы отличать его от того, что обычно зовется индексом, назовем его, скажем, импульс-индексом иены. Теперь у нас есть несколько вопросов:

  1. Почему Семеныч суммирует отдельные знаки, чтобы получить импульс-индекс? Насколько это целесообразно с точки зрения статистики (или, что примерно то же самое, информации)? Можно ли придумать разумно обоснованную меру движения валюты, функционально отличную от простой суммы знаков пар?
  2. Откуда берется знак движения пары? Согласно Семенычу, любое движение, даже самое маленькое, все равно записывается как ненулевое. Логика, однако, подсказывает, что существует некий порог, ниже которого движение нельзя считать существенным. Как корректно вычислять этот порог?

Если кому стало интересно, предлагаю обдумать эти вопросы. Ответы, которые я дал самому себе, будут появляться здесь с небольшой задержкой.

 
Mathemat:Так и здесь: мы по-прежнему видим почти идеальные мартингалы на каждой паре, которые независимы друг от друга (видим-то мы то, что они некоррелированы), но, однако, в некоторый момент времени часть этих мартингалов, связанных с заданной валютой, внезапно перестраивается и превращается в сильно коррелированные. Вот эти моменты зависимости (или множественной корреляции) - это и есть самые настоящие и надежно опознанные тренды по валютам.

Что, Алексей, есть надежда на стационарность (квазистационарность) по данному процессу? Уверен, что данный вопрос требует изучения и с большой вероятностью, время необходимое для достоверного выявления множественной корреляции сравнимо с характерным временем жизни самой корреляции. Т.е. мы опять приходим к мартингалу, но уже на валютах. Понятно, что хрен редьки не слаще.

Или есть другие моменты?

 
MetaDriver:

Насколько я понял просматривая топик, сжимались свечи.

Сжимались абсолютные приращения "цены". Упоминал ранее, что рассматривались и другие варианты. Но после недолгих экспериментов был выбран лучший вариант по сжимаемости их тех, что проверил.
 
Mathemat:

Итак, первое, уже давно знакомое, но самое существенное: главное, что есть на рынкете, - это валюты, а не пары. Как следствие, некоторые чрезвычайно популярные термины могут 

Не согласен. Если слово "валюта" заменить на "картошка", то звучит еще сомнительнее.

Чтобы измерить объект, надо иметь единицу измерения. Длину можно мерить в метрах или дюймах. Вес в килограммах или фунтах. EUR в USD или JPY.

Часто при решении задач по физике появляются ситуации, когда, например, размер длины не важен. И для упрощения логики ее принимают за единицу (километры или футы - не важно. Главное - чтобы другие величины измерялись в тех же единицах). Поэтому можно взять тот же EUR всегда за единицу.

Вообщем, без единиц измерения ничего не померить.

P.S. Конечно, можно USD мерить и в картошке.