Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как специалисту в эконометрике я предлагаю Вам не обращать внимание на все эти несерьезные и непрофесиональные замечания и перейти к главному - взять инструменты из МТ4 и наглядно продемонстрировать всю мощь эконометрики на этих рядах построив свою ТС, основанную на коинтеграции.
А такая система возможна? Нужно движение инструмента кратно больше спреда. Я думал, что возможна только трендовая торговля.
Называется - приехали.
Вы же утверждали, что коинтеграция на фин рынках существует. Следовательно, возможен арбитраж - коинтегрированные инструменты всегда "сходятся". Причем тут "движение инструмента кратно больше спрэда"?
Или я не правильно понял?
Называется - приехали.
Вы же утверждали, что коинтеграция на фин рынках существует. Следовательно, возможен арбитраж - коинтегрированные инструменты всегда "сходятся". Причем тут "движение инструмента кратно больше спрэда"?
Или я не правильно понял?
К сожалению не могу найти график остатка для коинтегрированных рядов. Насколько помню, там в рынке не получается быть более 5 баров. А часто вообще один бар. Когда это увидел, то не продолжал. Поэтому спрашиваю. Использовал EURUSD - GBPUSD часовики.
на рынке нет коинтегрированных рядов
Я вам вчера приводил контрпример.
Не было никакого примера. Кто то написал название двух инструментов - было. Примера - не было.
Пример двух инструментов, с тестом на коинтеграцию, с описанием ТС с обязательным учетом спрэда
Не было никакого примера. Кто то написал название двух инструментов - было. Примера - не было.
Пример двух инструментов, с тестом на коинтеграцию, с описанием ТС с обязательным учетом спрэда
Что значит "нет"?
Берем регрессию, смотрим на коэффициенты, если вероятность близка 0, то остаток проверяем на единичный корень. Все. Просто выкинул результаты. Лень еще раз все делать. Но в них (на слово) все было нормально. Коинтеграция была.
PS. Нашел целую тему по коинтеграции. Там есть примеры, правда на EViews (где он его взял?).
Не было никакого примера. Кто то написал название двух инструментов - было. Примера - не было.
Пример двух инструментов, с тестом на коинтеграцию
Вам не жирно будет?
с обязательным учетом спрэда
Не умеешь торговать на order-driver market без спреда? Бедняжка.
Вам не жирно будет?
Не умеешь торговать на order-driver market без спреда? Бедняжка.
Пардон. У interсept у Вас вероятность = 0.405. Смещение в регрессии лишнее.