Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давай посмотрим вместе:
Есть мое сообщение "КК МОЖНО и НУЖНО считать по исходным рядам.". Теперь внимание, вопрос - а есть там слово ТОЛЬКО в значении "КК МОЖНО и НУЖНО считать ТОЛЬКО по исходным рядам"?)))
Ок, возьмем две ортогональные функции синус и косинус. Очевидно что корреляция между их значениями нулевая.
Теперь немного изменим эти функции чтобы они более походили на ценовые ряды: 1) поднимем над нулем 2) и будем постепенно увеличивать значения в соответствии с относительной шкалой с помощью показательной функции.
Замеряем КК Пирсона для полученных значений, и для их логарифмов. КК для логарифмов стремиться к нулю. КК посчитанный "в лоб" показывает наличие взаимосвязи. На какой КК вы будете ориентироваться?
Пример конечно надуманный и не совсем подходит под ваш запрос, но тем не менее.
Ок, возьмем две ортогональные функции синус и косинус. Очевидно что корреляция между их значениями нулевая.
Почему?
Вы вообще понимаете что такое "Корреляция между их значениями нулевая"? Это выражение означает что КК=0, а это не так (причем это можно определить даже визуально).
Я даже не знаю что сказать (вроде упоминал про ортогональность). Почему? Потому что природа такая.
Вот экселевский файлик, экспериментируйте.
Возможно вот такие выводы от визуального сравнения и породили этот топик.
На какой КК вы будете ориентироваться?
Если будет нужно узнать коэффициент корреляции, то на коэффициент корреляции ориентироваться. Если же будет нужно ориентироваться на что-то другое - то надо будет ориентироваться на это что-то другое.
Сначал надо определить, чего собсвенно вы ходите, а потом, в соответствии с этим применять или коэффициент корреляции, или коэффициент корреляции от разницы или от логарифма и еще от чего только угодно, или может быть, вообще не коэффициент корелции применять.
Я даже не знаю что сказать (вроде упоминал про ортогональность). Почему? Потому что природа такая.
Вот экселевский файлик, экспериментируйте.
Возможно вот такие выводы от визуального сравнения и породили этот топик.
Да? А меня в свое время учили что коэффициент корреляции косинуса и синуса плавно изменяется от -1 до +1. А оказывается - 0........
Смотря за какой период считать. Если за меньший чем период синуса и косинуса, будет то туда, то сюда. Если ровно за период синуса и косинуса, то 0.
Ок, возьмем две ортогональные функции синус и косинус. Очевидно что корреляция между их значениями нулевая.
Теперь немного изменим эти функции чтобы они более походили на ценовые ряды: 1) поднимем над нулем 2) и будем постепенно увеличивать значения в соответствии с относительной шкалой с помощью показательной функции.
Замеряем КК Пирсона для полученных значений, и для их логарифмов. КК для логарифмов стремиться к нулю. КК посчитанный "в лоб" показывает наличие взаимосвязи. На какой КК вы будете ориентироваться?
Пример конечно надуманный и не совсем подходит под ваш запрос, но тем не менее.
Какой ваще смысл в этих построениях, КК - он же характеризует отношения двух случайных величин, причем в данный конкретный момент времени, а не на протяжении какого-то интервала. Последнее верно только если оба сравниваемых процесса а) стационарны б) эргодические, чего абсолютно не наблюдается для приведенных функций, следовательно выборочный КК как оценка истиного КК для них ВООБЩЕ не имеет смысла. Другими словами, сначала надо доказать (или хотя бы разумно предположить) стационарность и эргодичность, а уж потом только подставлять ряды в формулу.
Смотря за какой период считать. Если за меньший чем период синуса и косинуса, будет то туда, то сюда. Если ровно за период синуса и косинуса, то 0.
См мой предыдущий пост - если на интервале, где мы можем приближенно считать выполняющимися условия а и б