Рыночные закономерности - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эта ветка, пожалуй, хороший пример, объясняющий, почему так:
Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
В таком контексте быть засранцем много правильнее.
Согласен. На форекс влияет слишком много информации и она очень разношерстная, поэтому он очень похож на случайный. Пока мне кажется, что определить направление движения на ближайшие 10 часов, пракически невозможно ,можно определить только примерный характер этого движения. Хотя с удовольствием послушал бы того, кто так не считает (и не просто ИМХО, и метод хочется увидеть).
Замечу, я не слова не сказал о направлении. Знать вероятность продолжения движения в целом и уметь предсказывать будущее направление цены в конкретные моменты времени - это разные вещи.
Хочу отметить, что согласен с Вами.
Не обязательно для этого использовать сложные модели.( как только вы их начинаете применять на рынке они уже не работают).
Любую мат.модель можно так красиво оформить-а толку 0 в реальной ситуации.
Все должно быть проще.
Я снова имею в виду величину Херста (просто всегда когда заходит разговор о вероятности продолжения/разворота тенденции на самом деле мы оперируем таким понятием как детерминированность цены). Поэтому думаю, будет уместным мое очередное упоминание (но только вскользь) об этой величине в данной ветке.
Что касается самого метода, то это кастомный непараметрический численный метод на основе индикатора зиг-заг. Сама математика расчета специфична, не думаю, что здесь ее стоит обсуждать. Важно лишь то, что результаты расчета с приличной точностью совпадают с тестовыми рядами данных. Так коэффициент рассчитанный для ряда с заведомо известной величиной H=0.30 получился 0.34, для рада 0.50 получился 0.51 для рада 0.70 получился 0.70 (т.е. чем больше тренда, тем меньше ошибка). Однако, на сколько мне известно, в языке R, в частности в пакете "pracma" имеются функции определения этого коэффициента, которые работают с не менее приличной точностью, но при этом используют в десятки раз меньше вычислительных ресурсов. Поэтому сам метод вторичен, важно лишь то, что величины полученные на тестовых выборках близки к ожидаемым, а значит мы можем предполагать, что величина полученная для рынков также близка к истинной.
Тестировались различные рынки. В этом плане они показывают близкие друг к другу характеристики: у всех величина трендовости находится в границе 0.5 - 0.54, однако есть некоторые другие статистики, которые различаются весьма сильно. В комплексном рассчете H, мною также были получены некоторые другие величины, которые весьма сильно отличаются от рынка к рынку, но что они означают мне пока не известно. Работа в этом направлении ведется. Однако есть первые предположения. Так мне кажется я близок к численному определению эффекта Ноя/Иосифа, а также коэффициенту, показывающего зашумленность рынка (если это действительно так, то форекс один из самых зашумленных рынков).
имха, это ошибка в допущениях. Т.е. например, следствие памяти в волатильности, кластеризации и т.д. Просто иначе этот тест, фактически профитная ТС на любых рынках и без фильтров. Фантастика. В общем, интересно было бы обсудить этот тест подробнее, но видимо это оффтоп здесь
привык по диагонали читать.
«по диагонали» вы прочитали и тему про робастные стратегии, иначе бы нашли бы ответ на свой вопрос.
Отлично сформулированный простой вопрос - зачем???
Я все чаще на вижу рекламу простеньких сайтов с сигналами через смс. некоторые пытаются писать книжонки на темы рынка и как круто и прибыльно торговать… Но если они достигли такого профессионального уровня, неужели нельзя использовать свою систему чтобы стабильно приносить прибыль себе, своим будущим клиентам и своей семье) У меня иногда в голове не укладывается… как так? трейдинг уже и так настолько близко приближен к деньгам, что просто бери, учись и зарабатывай. Причем возможности и потолок неограничен, можно и миллионы рублей зарабатывать. Но нет. Начинают зарабатывать на всякой мелочи, типа книжечек, торговых сигналов через смс и веб-мани, роботов… Понимаю этим занимаются дизайнеры, веб-мастера, творческие люди… они бедные и нищие даже во взрослом возрасте. У них мозг настроен на творчество, музу и увлеченность в процесс, а не на зарабатывание денег. У них нет желания разбираться во всем этом финансово мире. сама спицифика их деятельности не предполагает больших заработков. Но это трейдинг, финансы, фьючерсы, акции, опционы! Инструментов море! к чему эти все книги? смс-рассылки, жалкие роботы в экселе. для чего? чтобы заработать на этом геморое 30 копеек? Почему эти умельцы больше сосредотачиваются на этом? а на своей системе торговли, не пытаются развиваться в направлении фундаментальных и технических факторов, своего психотипа и психологии? А если сигналы действительбно верные, то для чего продавать их за три рубля, для чего писать книги, когда самому можно десятки тысяч на них ворочать?объясните пожалуйста. чтобы я больше не возвращался для себя к этому вопросу.
Если Вы имеете ввиду идеальную ТС для всех рынков, то ее описание Вы здесь точно не найдете, таковой нет. Если говорить более конкретно, на определенных интервалах, можно рассмотреть таковые, с определенной погрешностью.
это и имею ввиду - нет такой ТС, следовательно нет теста отличающего "случайность"/СБ от неслучайности
В основе любого паттерна лежит принцип либо продолжения тенденции, либо ее разворот. Сколь много паттернов не было, все они будут использовать одни и те же эффекты. Для иллюстрации сказанного, возьмите два любых трендовых робота построенных на разных принципах. Запустите их на одном и том же инструменте - их корреляция equity будет высокой. Причина в том, что хотя оба используют разные паттерны, они, тем не менее, зарабатывают благодаря общей условной величине H. Все просто.
Я понимаю о чем Вы хотите сказать. Но это очень грубое упрощение, как правило такие брутфорсные закономерности «украдены до нас» уже, или на предположении о том что они так очевидны, строятся ловушки, от деятелей на более высоких уровнях пищевой цепочки.
Это как если например разговаривая о музыке обобщить её до громкой тихой и отсутствия. Но есть классика, есть попса, есть хэви метал, есть техно и тп. На рынке также много структур, формаций, паттернов, какждая группа которых с большей точностью сигнализирует о вероятности некоторого дальнейшего поведения, чем МО группы груп груп все ФИ под название «тренд». Поэтому и «трендовость» в общем так малоочевидна(3%) Если уметь распознавать основные микро группы таких формаций на соответствующих ФИ(индексах и тп), зная вероятности для каждой группы формаций или конкретно элементов, можно иметь значительное статистическое преимущество. Ну сомо собой такие формации надо искать и общитывать автоматом. Я как раз над этим работаю. Пока это многоступенчатая не очень элегантная технология, гибрид статистических обработок, нейронных сетей и человеческого анализа, но суть уже просматривается. И понятно что публично известные формации уже обглоданы и практически лишены потенциала профита.
Сабжмэйкер в верном направлении смотрит, но я бы сказал что это всё очень не просто технически. Матан, статистика, функциональный анализ, экспертные системы, нейронные сети и тд и тп. Это ИИ, что тут скажешь, самая сложная штука на земле.
Больше меня интересует совет,как можно анализировать левел 2 на форексе,это же разрозненный рынок,у каждого поставщика ликвидности свои данные и у всех разные. Даже если мы возьмем биржевые валютные фьючи, то там эта инфа не совсем адекватна, по тому что относится к производному от инструмента и решающим тут является, куда пойдет основной инструмент. Я думал много над этой проблемой, но так и не понял, как оно может влиять. Вот на бирже я понимаю хоть примерно,как левел 2 влияет на цену, а на форексе? С его разрозненностью? Интересует ваше мнение по этому вопросу.