Рыночные закономерности - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы в MQL пишите, например, High[1] - поскольку прочли документацию по MQL и в HST-файлы не лезете.
Точно также прочтите документацию по FDK и забудьте про ZIP-файлы.
Вы в MQL пишите, например, High[1] - поскольку прочли документацию по MQL и в HST-файлы не лезете.
Точно также прочтите документацию по FDK и забудьте про ZIP-файлы.
Понятно, спасибо. Попытаюсь найти на это время.
Я думал что для того чтобы просто прочесть данные, есть какой то более простой способ.
Где что прописать? Разъясните плиз, или дайте ссылку на описание этого процесса, если это не тривиально.
Предлагаю сделку. Вы находите на выложенном кусочке хотя бы одну статистическую взаимосвязь текущего распределения потенциалов и будущей ценой, а я Вам парсер.
Сразу скажу что она там есть и не одна, но насколько она реальная а не «нарисованная» искусственно это хз.
Ну Вы поняли, это типа защиты от дурака, что бы понять эти данные Вам действительно нужны и Вы можете ими воспользоваться, или просто баловство и следование общей моде.
Кажется обнаружил рыночную закономерность, а именно в производственных отношениях, кооперации и разделении и труда - трейдеры, для получения данных с ДЦ, вместо программистов или самих ДЦ, пишут свои программы парсеры, ДЦ, для получения данных с межбанка, вместо разработчиков платформы, пишут свои программы агрегаторы, а разработчики платформы, вместо разработчиков операционных систем, пишут свои пограммы трансляторы...) Ну и все это торгуют, и все в минусах.
Предлагаю сделку. Вы находите на выложенном кусочке хотя бы одну статистическую взаимосвязь текущего распределения потенциалов и будущей ценой, а я Вам парсер.
Сразу скажу что она там есть и не одна, но насколько она реальная а не «нарисованная» искусственно это хз.
Ну Вы поняли, это типа защиты от дурака, что бы понять эти данные Вам действительно нужны и Вы можете ими воспользоваться, или просто баловство и следование общей моде.
Спасибо:) такой длинны пример я сам могу склеить руками. Менять закономерность на склейщик конкретно этого технического представления данных, по-моему слегка не честный обмен. Я просто думал что это не так мудреннй ритуал, ну и Бог с ним если так, значит потренируюсь на небольших выборках.
Кажется обнаружил рыночную закономерность, а именно в производственных отношениях, кооперации и разделении и труда - трейдеры, для получения данных с ДЦ, вместо программистов или самих ДЦ, пишут свои программы парсеры, ДЦ, для получения данных с межбанка, вместо разработчиков платформы, пишут свои программы агрегаторы, а разработчики платформы, вместо разработчиков операционных систем, пишут свои пограммы трансляторы...) Ну и все это торгуют, и все в минусах.
Да)) Это стационарная закономерность. Многое у нас в рашке через одно место. Духовные потому что очень.
Всем здраствуйте. Я Пантурал.
Третий раз я уже пытаюсь обосноваться на Форексе, чувствую что в этом что то есть, но жизнь гнёт свою линию, и дальше слива 2-х депо по 200$ дело не доходило. Судя по всему сейчас ситуация куда лучше чем 4 года назад, по крайней мере со спредами очень всё стало вау кул!(oh my god! It is the pantural! wow!)
Уже некоторое время, когда выкраиваю свободную минутку, сюда заглядываю. Пока автоматикой серъёзно не занимался. Да и в ручном трейдинге опыт маленикий, эпизодический. Зрею, созреваю, как сочный персик! Вот решил зарегаться и вступить в диалог. Прошу любить и жаловать. Я горячий кавказский парень, требую серьёзности и почтения.
Читал ветку Как написать робастного эксперта некоторые посты воодушевили провести расследование.
В частности хочется раз и навсегда определиться с тем что понимается под выражением «рыночная закономерность», её ещё называют «неэффективность», как я понял в том понимании что эффективность=случайность, соответственно Неэффективность=НЕслучайность. В общем ещё давно я сразу и без вникания в суть, как будто бы понял о чем речь, но сейчас я должен признать что перестал понимать, всё расползлось. Нужно собраться снова воедино.
Вот например товарищ черным по белому глаголит:
Есть ли процедура(метод, алгоритм) поиска таких закономерностей? Или это случайный перебор всех возможных комбинаций параметров индикаторов и построенных на них экспертов, свечных моделей и тп. И если эквити растёт и отличается от графика, то провозглашается найденной закономерность? Есть ли логика и план в этом?
Прошу высказаться без лишней скромности и стиснения, но без мемов и прочего шутовства плиз.
Если так, то выскажу своё видение проблемы, поскольку я также начал в свое время из подобных предпосылок и выдвинул предложение на этот счет https://www.mql5.com/ru/articles/250 , создал индикатор на базе этой идеи https://www.mql5.com/ru/code/10339 , который обсуждается здесь https://www.mql5.com/ru/forum .
Теперь посмотрим, на какой стадии находится разработка и апробация идеи по приведенным Вами критериям:
1(the pantural!)
Первое, с чего стоит начать написание робастого советника, это с поиска рыночных закономерностей.
Если закономерность, которую Вы выделили, действительно существует, она обязательно проявит себя на графике еквити, либо хотя бы статистически (для сбора статистических данных нужно использовать скрипты). Если "закономерность" в действительности представляет из себя ценовой шум, то на достаточно большой выборке она схлопнется в ноль, и преимущества не будет.
2. На начальном этапе также очень важно ограничится минимальными параметрами. Желательно убрать абсолютно все вспомогательные переменные, включая StopLoss и TakeProfit. Практика показывает - робастая стратегия генерирует прибыль и без защитных остановок и уровней прибыли, а вот стратегию торгующую шумом не спасут ни одни стопы.
3. Если выявленная закономерность подтверждается на предварительных тестах, строиться график перевеса. Делается это так, выход из сделки заменяется выходом по времени. Затем параметр, отвечающий за время удержания в сделке подвергается оптимизации, в итоге мы получаем некую зависимость эффективности стратегии (прибыльность) от времени ее нахождения в рынке. Экстремум этой кривой определит горизонт действия этой зависимости. Теперь у нас есть зависимость и время, в течении которого она действует.
4. Далее привлекается оптимизатор. Перебираются все возможные параметры и строится 2D или 3D поверхности типа прибыль - параметр. Если выпуклости поверхности имеют устойчивую структуру, то можно говорить о действительно надежном алгоритме.
5. Форвард тестирование. Правильное тестирование на OOS позволяет выявить подгонку стратегии под рынок и ошибки в ее разработке, а также убедиться в устойчивости заданной закономерности.
6. Далее все просто. Мы тюнингуем полученную стратегию. Добавляем в нее защитные остановки и пожеланию дополнительные правила, которые могут улучшить показатели стратегии. Главное не перестараться на этом этапе.
7. Окончательный вариант также должен подтверждаться на истории и проходить OOS.
8. Тестирование в режиме демо. Ищутся технические баги, исправляются неточности реализации. Подтверждается корреляция между тестерными и демо результатами.
9. Реал.
1. Иллюстрация и выполнение этого пункта здесь https://www.mql5.com/ru/forum и здесь https://www.mql5.com/ru/forum ;
2. Влияния СЛ и ТП исключены применением условия ТП=СЛ, лотность постоянная и =0,1, ММ не задействован, из оптимизируемых параметров - только ретроспектива и то не нуждается в жесткой и частой оптимизации;
3. Выполнение условий этого пункта видно из графиков баланса и эквити и профит - фактором около 15;
4. Оптимизируется только один параметр и он постоянен на всем протяжении с 2009 по 2013 гг.;
5. Поскольку жестко оптимизируемых параметров нет, всю выборку можно считать форфардом;
6. ТП=СЛ, постоянный лот;
7. Подтверждается;
8. Этот этап опущен;
9. Микрореал, будем наблюдать с 13. 08. 13.
В качестве еще одного важного пункта стоит добавить, что найденная или обнаруженная закономерность должна позволять сформулировать логику входа и выхода из рынка.
Предоставите плиз формулу расчета Вашего индикатора из цВР(ов) или код. Я тока что прочел статью про универсальную регрессионную модель, так и не понял где финальный алгоритм или формула.
Спасибо.
Предоставите плиз формулу расчета Вашего индикатора из цВР(ов) или код. Я тока что прочел статью про универсальную регрессионную модель, так и не понял где финальный алгоритм или формула.
Спасибо.
Финальной является формула (18) этой статьи. Варианты исполнения индикатора с кодами приведены в недрах темы https://www.mql5.com/ru/forum .
Ммммм…. Не знаю не знаю… Что то тут не так с предпосылками на которых модель строится.