Рыночные закономерности - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А так вообще на глаз отличить невозможно. Если дадите 1 000 000 данных, скажем в csv формате, тогда можно натравить тест и с определенностью сказать, имеем дело мы с СБ или реальным рынком.
К сожалению, у меня их нет, за ненадобностью. Картинка (истории) взята тут
Вы зря распинаетесь. Были ясно объявлены цели:
... позволено иметь только около-рыночный доход.... я и по текущей профессии и продавец иллюзий... просто картинки толкаю.
.... можно только мелочь зарабатывать продавая привлекательные на тестах(прошлых данных) автоматические системы, через сайты, но это 3-х(уе) значные цифры в месяц не более...
И поверьте, оно в его случае так и будет, если всё-таки он решит в рынок влезть, хотя если он квалифицированный график, то делая например спецыфекты к кино можно вообще без риска иметь 50-150к$ год. Что в несколько раз больше чем доход среднего продавца сливаторов. так что не вижу смысла, в его случае вообще.
Посмотрите с 1.21.00 и 1.34.00 будет проще понять на что ориентироваться
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (не знаю как оттуда видео вставлять)
__________________________________________________________________________________________________________________
Немного офтопа;)
...
К Форексу обращаюсь не впервые, первый раз 4 года назад, но я не могу к сожалению посвятить пока всё доступное время, поэтому до сих пор ещё новичек, не нашел ещё способа как хотя бы стабильно 2-5куе подымать в месяц
...
Так называемые закономерности на ФИ долго не живут. Поэтому о стабильности мечтать не вредно. Трейдинг - это торговля вероятностями, т.е. дело рискованное, а не стабильная зарплата + аванс.
Рынки меняются, т.к. закономерности - это результаты того, что значительная часть трейдеров применяет некий набор ТС, которые двигают цену в зависимости от ТА. После того, как движения рынка в зависимости от этих самых ТС другим трейдерам удаётся вычислить в виде закономерностей, то те, кто обнаружил закономерности начинают зарабатывать, а те кто создают закономерности - сливать. Естественно, что те, кто создали закономерности своими ТС, заметив убытки, меняют свои стратегии, либо покидают рынки. Закономерности на рынках за счёт этого всё время меняются - нестационарность.
Чтобы было понятнее, нужно взять советника, который дает успешные форвардные тесты с положительным МО в размере нескольких спредов (например, здесь лежит бесплатный), взять некий участок истории и оставить после участка с форвардным тестом контрольный кусок исторических данных. Оптимизируем советник с включенным форвардом, получаем некоторое количество успешных форвардных тестов. Перероверяем результаты на контрольном куске истории и видим, что некоторые проходы через определенное время после успешного форварда начинают сливать, т.е. рынок изменился и ранее выявленные закономерности больше не работают.
Поскольку заранее неизвестно, когда выявленные закономерности перестанут работать, то стабильность в трейдинге невозможна.
Но это не суть. А суть в том, что если закономерность даёт профитное МО в размере нескольких спредов, а после того, как закономерность перестала работать, получаем убыток в размере минус спреда, то в общем и в целом получается положительное МО.
Вычислить, что закономерность уже не работает на конкретном символе можно, хотя с некоторым запозданием. Для этого в терминале нужно выбрать символ, выбрать результаты, например, за только за последнюю неделю и посмотреть профит. Если он отрицательный, значит, для этого символа уже пора искать другие закономерности, т.е. переоптимизировать советника.
Если торговать по нескольким символам одновременно (нужно выбирать символы только с жирными результататами форвардов), систематически отслеживать экспирацию закономерностей и вовремя проводить переоптимизацию с включенным форвардом, то получается хотя и нестабильный и с просадками, но в общем итоге положительный результат.
Если рассуждать теоретически, то отсутствие постоянных закономерностей на ФИ - это вроде бы СБ (схема Бернулли, а не случайное блуждание, т.к. случайное блуждание возможно во всех направлениях, а схема Бернулли вправо-вверх и вправо-вниз или вправо без ценовых изменений). Но с другой строны, выявленные закономерности могут давать профит с МО в размере нескольких спредов ещё некоторое, хотя и неопределённое время, после их выявления - это уже рыночная неэффективность. Эту самую неэффективность и нужно эксплуатировать.
Сейчас вижу что в том виде в котором я представлял ответы на поставленные вопросы, мне не получить, благодарю всех за участие, но скорей всего общего метода поиска методов, обобщить не получится. Ну а конкретные стратегии разбирать одна за одной, или тупо рассчитывать на магию оптимизации, это как то ненаучно. Оно по началу увлекательно. Но потом возникает стойкое ощущение топтания на месте, по крайней мере у меня.
Просто хочется понять, вообще существуют ли такая методология, пускай и засекреченная или все, даже управляющие крупнейших хэдж-фондов мира, маются такой мозаичной каждый сам по себе темой. Наверно пока я не дорос до квантового уровня, что бы суметь пойти от обратного и смоделировать процессы синтетически. А потом их эталоны искать уже в действительных рядах. Видимо в этом тайна сокрыта.
Посмотрите с 1.21.00 и 1.34.00 будет проще понять на что ориентироваться
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (не знаю как оттуда видео вставлять)
__________________________________________________________________________________________________________________
Немного офтопа;)
Это офтоп 2008-го года. С тех пор многое изменнилось.
Благодарю за ссылки на лекции!
Сейчас вижу что в том виде в котором я представлял ответы на поставленные вопросы, мне не получить, благодарю всех за участие, но скорей всего общего метода поиска методов, обобщить не получится. Ну а конкретные стратегии разбирать одна за одной, или тупо рассчитывать на магию оптимизации, это как то ненаучно. Оно по началу увлекательно. Но потом возникает стойкое ощущение топтания на месте, по крайней мере у меня.
Просто хочется понять, вообще существуют ли такая методология, пускай и засекреченная или все, даже управляющие крупнейших хэдж-фондов мира, маются такой мозаичной каждый сам по себе темой. Наверно пока я не дорос до квантового уровня, что бы суметь пойти от обратного и смоделировать процессы синтетически. А потом их эталоны искать уже в действительных рядах. Видимо в этом тайна сокрыта.
Это офтоп 2008-го года. С тех пор многое изменнилось.
Благодарю за ссылки на лекции!
Просто хочется понять, вообще существуют ли такая методология, пускай и засекреченная или все, даже управляющие крупнейших хэдж-фондов мира, маются такой мозаичной каждый сам по себе темой.
См. Печальная история фонда LTCM
Цитирую:
"Модели, разработанные в финансовой экономике, очень полезны, но, как и модели в других науках, имеют свои ограничения. Например, любой трейдер, механически применяющий формулу для ценообразования опционов, быстро бы потерял свои деньги. Практики и академики разработали много доработок к формуле Блека-Шоулза. Однако эти наработки работают хорошо только в течение определенного периода времени и могут неожиданно рухнуть".
Т.е. чудес не бывает. Трейдинг - дело рискованное и тем, кто ищет в трейдинге стабильный доход, лучше поискать стабильность в другом месте, например, устроиться на работу в родном колхозе сторожем.
Желающие получить в биржевом трейдинге машинку для стабильного производства денег, в конечном итоге получают машинку для закатывания губы.
См. Печальная история фонда LTCM
Цитирую:
Т.е. чудес не бывает. Трейдинг - дело рискованное и тем, кто ищет в трейдинге стабильный доход, лучше поискать стабильность в другом месте, например, устроиться на работу в родном колхозе сторожем.
См. Печальная история фонда LTCM
Цитирую:
"Модели, разработанные в финансовой экономике, очень полезны, но, как и модели в других науках, имеют свои ограничения. Например, любой трейдер, механически применяющий формулу для ценообразования опционов, быстро бы потерял свои деньги. Практики и академики разработали много доработок к формуле Блека-Шоулза. Однако эти наработки работают хорошо только в течение определенного периода времени и могут неожиданно рухнуть".
Т.е. чудес не бывает. Трейдинг - дело рискованное и тем, кто ищет в трейдинге стабильный доход, лучше поискать стабильность в другом месте, например, устроиться на работу в родном колхозе сторожем.
Желающие получить в биржевом трейдинге машинку для стабильного производства денег, в конечном итоге получают машинку для закатывания губы.
Почему высказывания неудачников (или неумех или лентяев) всегда звучат, как аксиомы?... Это удел бескрылых жаб, сидеть в болоте и громко квакать о невозможности летать в принципе, потому что самая громкогорлая как-то прыгнула изо всех сил... и ... не полетела!!! А нет, задрать голову и посмотреть, а что это там высоко в небе ласточки делают..., летают? - бред!!! - летать в принципе не возможно...
P.S. Возможно так происходит потому, что ласточки не орут так громко - у них другие приоритеты, им мошек ловить надо..., много мошек...
Сейчас вижу что в том виде в котором я представлял ответы на поставленные вопросы, мне не получить, благодарю всех за участие, но скорей всего общего метода поиска методов, обобщить не получится.