Рыночные закономерности - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мудрено, но спасибо за ответ Urain
угол и стадии ранее исследовал, но как то не прижились /не совладал/, а вообще за "напоминание" о наличие угла наклона ценового ряда - благодарю, буду интерпрититовать...
А когда Bid-Ask спред расширяется в обе стороны это что: флет, "двустороний" тренд или тенденция?
А когда Bid-Ask спред расширяется в обе стороны это что: флет, "двустороний" тренд или тенденция?
Вам нужна универсальная формула объяснющая всё от милисекунд до годов? Огорчу вас, у меня её нет.
Я анализирую от М5 через Н1 до D1. О каких расширениях спреда в этом контексте можно говорить?
Расширение спреда это HFT алгоритмы, тренды это тенденции длящиеся намного больше чем день.
Мы говорим о не сопоставимых вещах. Выше писал что даже на М5 тренды искать безсмысленно.
Нет, мне просто действительно интересно как такие вещи объясняют для себя люди, которые опираются на такие понятия как флет/тренд.
Вот вам другой пример, тренд/флет/тенденция в торговую сессию и аналогичное поведение ночью/в празники/выходные. Насколько эти временные участки эквиваленты? Я говорю об проторгованном объеме. Где хоть намек на это это в приведенных определениях/замечаниях?
Это вы уже потом (обращаюсь образно ) "необоснованно" исключаете "неправильные" прайсы из своего анализа, интуитивно корректирую "базовые" понятия.
pantural: Если тренд то ... Если флет то ... Два противоположных предположения в зависимости от типа состояния. Распознать состояния довольно сложно(много методов), в этом распознании и состоит самая главная загадка, точнее в том как разложить это по полочкам.
Вот вот
Баба Клава на привозе, тихо под фартуком меняя доллары на гривны и гривны на доллары, постоянно диву дается, как у неё так здорово получается распознавать состояния.
Да ... а доход у неё поболее и постабильнее, чем у большинства из здешнего комьюнити. И ведь даже не поспоришь, участник рынка, маркетмейкер.
Тренд (тенденция) это сапрессор (то что подавляет) партию быков или медведей (по ситуации), ментальная составляющая рынка находящаяся в головах большей части участников рынка.
Подавление одной части рынка приводит к перетеканию участников из одной условной партии в другую, в результате чего получаем квадратичное относительное приращение участников в партии победителе. Отсюда происходит природа импульсов.
Поскольку составляющая ментальная то изменяется в соответствии с психологическими законами зарождения, развития, завоевания идеями жизненного пространства (умов).
На нижних ТФ очень динамична, меняется практически без инерции, на старших присутствует инерция (что создаёт углы движения).
Тренд имеет всего одну характеристику "угол". Она же сила давления. Если угол меняется можно говорить о вырождении тренда или его завершении.
Волатильность не относиться к характеристикам тренда (она не определяет его развитие), но она нужна для получения профита. Поэтому в ТС будет разумно её измерять, и на неё ориентироваться.
Тенденции проходят 3 стадии:
Первая происходит в лавах оппозиции, и характерна 3-й стадии правящей тенденции. Вторая стадия полный контроль правящей партии с между усобными войнами внутри.
Развитие внутреннего противостояния (когда одни хотят идти быстро а другие не торопятся) приводит к переходу в третью стадию. Таким образом зарождение нового тренда происходит параллельно с отмиранием старого (это стадия неопределённости, принятое решение в этой стадии самое дорогое, высока критичность ошибки), работа во 2-й стадии это запрыгивание в едущий поезд (часто малоэффективна, но при должной сноровке можно напипсовать без особого риска).
Благодарю Uran, за более менее четкое определение тренда. Хотя понятие «угла» довольно относительно, лучше использовать термин «приращение», так как «угол» зависит от 2д интерпретации и произвольного масштабирования.
Тренд (произносится «трэнд», от англ. trend — тенденция) — основная тенденция изменения временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и т. д. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда.
Вики.
ИМХО Проще всего обнаружить тренд это вычислить приращение от сглаженной с помощью МA цены. Знак показывает направление, модуль интенсивность. Если модуль меньше некоторого значения значит это флэт. Под «ценой» понимается величина содержащая максимум статистический информации данного ФИ, например OHLC/4. По поводу структуры распределения внутренностей OHLC, оставим на потом, пока предположим малое влияние этих данных. Этот способ на мой взгляд наиболее «логически чист».
TF=TD((k*(SF(price(t),n)-SF(price(t-m),n))),x)
TF-тренд/флет(1,0), k-масштабный коэффициент, SF- сглаживающий фильтр, price-цена, t-время, n-период SF, m- шаг дифференцирования, х- величина порога тренд\флет, TD- (threshold) пороговая функция.
SF- это как правило какая либо МА(SMA,EMA etc) для ретроспективного исследования сглаживающий фильтр(ы) двусторонний, то есть без лага, ну а в торговле уже подбирается под данные, левосторонний фильтр.
Флэт в таком определении действительно разновидность тренда. Но как при такой формализации подбирать коэффициенты(k,n,m,x,), и SF, чтобы результат давал верный сигнал для смены типа ТС, с тренд следящей на канальную, пока неясно.
Принято считать что это достигается перебором параметров при тестировании, полным или каким либо ускоренным(генетикой, монтекарло и тп.) но терзают меня смутные сомнения почему то…
Уж очень стрёмные результаты, по крайней мере у меня выходят. Я чувствую как будто иду в слепую, или в акваланге совершаю совокупление…
Как будто главная мысль где то рядом но ухватить не могу пока, даже сформулировать вопрос не способен четко. В целом господа упрекающие меня в неконкретности имею право на это.
Но как говорится худший вопрос не заданный.
Принято считать что это достигается перебором параметров при тестировании, полным или каким либо ускоренным(генетикой, монтекарло и тп.) но терзают меня смутные сомнения почему то…
Без тестирования всё равно никак, вся сила в статистике. Это вообще единственная данность которой можно доверять. Неважно тренд или флэт, важно какой паттерн предвосхищает статистически, какой потенциал смещения цены. В принципе наверно вообще можно не вводить конкретные состояния рынка, с названиями и связанными с ними ритуалами. Просто усреднять паттерны, за которыми в ретроспективе следовало движение, а потом сравнивать текущий, с такими обобщёнными эталонами. Думаю на каждом масштабе и инструменте, будут свои закономерности.
....... В принципе наверно вообще можно не вводить конкретные состояния рынка, с названиями и связанными с ними ритуалами. Просто усреднять паттерны, за которыми в ретроспективе следовало движение, а потом сравнивать текущий, с такими обобщёнными эталонами. Думаю на каждом масштабе и инструменте, будут свои закономерности.
Это одно из направлений. Но не панацея. Причем направление самое витиеватое. По готовому плану можно реализовать на mql5 такие распознаватели, но разработку, тестирование и обучающие алгоритмы, легче в комплексе специализированных DataMining сред и\или инхаус разработок.
Поверьте, заманчивый бренд «нейронные сети» в руках дилетанта ничем не лучше тандема МАCD+мартин, просто перебором параметров и стандартных архитектур сеток, ничего не выйдет. Это сложнейший сплав науки и искусства.
Нельзя просто смиксовать все паттерны предварявшие нужный разворот или тенденцию, вот так тупо, массивы цен поусреднять… это чуш. Сами паттерны должны быть представлены довольно хитро, несколькими уровнями «производных» разных порядков, реперезентующих самую существенную часть информации паттерна, само такое кодирование уже алхимия, которая хоть и имеет под собой основания, но всё равно потом дорабатывается и подвергается селекции и то что в конце выходит уже полностью логически сложно обосновать во всех подробностях, кластеризовать, правильно описать аталоны для каждого класса и тд и тп. Ну а затем нейронки это высшее колдовство. Но надо признаться пока равных им нет, при должном подходе.
Советую разобраться с одним нейроном и обучением сети с ним, затем с двумя, одним слоем, двумя и тп визуализируя какие возникают рапределения весов при обучению распознавания каких данных путём какого алгоритма обучения, в начале брать простые ряды каких то периодических функций, потом паттерны по сложней и тд. Надо прочувствовать как мыслит и учится сетка. А не в тупую что просто перебором параметров и фильтрацией исходного ряда что то выйдет.
Короче я всё понял! Это великая иллюзия!
Вчера дискутировал с профессор математики, который защищался по теме связанный с очень нетривиальным бесконечномерным функциональном анализом, хотя у меня и техническое ВО, но я не понял о чем речь в его диссертации даже при попытках объяснить это «на пальцах», точнее на пальцах оно необъяснимо, также как невозможно представить что например в >3d измерениях нельзя завязать узел. Очень суровый чувак.
Ну так вот он на разных примерах доказал мне что та надбавка к эффективной составляющей, которая типа как иногда проглядывает в разного рода алгоритмах поиска неслучайных связей, есть только ретроспективно, а в реале полностью выедена инсайдерами, то есть теми кто обладает большей(качественной) по сравнению с толпой информацией. Остаётся только СБ. Большинство очевидных и неочевидных взаимосвязей, учтены в спредах и комиссиях, уже на уровне меж банка, а брокеры, те из них кто выводит на меж банк, утрируют эту учтенность в 2-5 раз. И есть большинство не знающих этого и меньшинство которое знает.
Так что очередной мой импульс интереса к быстрому обогащению, разбился о гранит науки.
Короче я всё понял! Это великая иллюзия
Выходит не инсйдерам позволено иметь только около-рыночный доход. Это конечно не так красиво на мой взгляд по доходности. Хотя я и по текущей профессии и продавец иллюзий, но я не продаю что то заведомо опасное, просто картинки толкаю.
Но на рыночной нише, это не так, если принять как аксиому квалифицированное мнение моего ученого знакомого, то выходит что из такого социального положения в котором я, можно только мелочь зарабатывать продавая привлекательные на тестах(прошлых данных) автоматические системы, через сайты, но это 3-х(уе) значные цифры в месяц не более, а я и так стока зарабатываю и без кидалова.
Если рассматривать кидалово то только в контексте сверхприбылей. А это вообще даже словом «прибыль» назвать нельзя, больше похоже на зарплату квалифицированного офисного планктона.