Рыночные закономерности - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
«Найти то не зная что» это видимой как раз мой случай.
А по поводу нюансов форумного общения, фильтрации флуда и прочее, честно говоря на дизайнерских форумах шлака куда больше как мне показалось, всё таки псевдо-богемные приближённые более женоподобны и сварливы, а трейдеры из за риска трезвее мыслят(ИМХО), бабки одупляют видимо… В общем меня не волнует сильно флуд. Главное чтоб среди него была крупица истины.
Почему же мракобесье? Замечательная точка отсчета! Давайте прикинем, для начала совсем вообще, как её можно сконцентрировать в набор по возможности строгих умозаключений. Которыми можно обрабатывать временные ряды и делать прогнозы.
1)Три типа трендов.
Довольно спорно, на мой взгляд. Можно и на 2, можно и на 5 и на 10 тоже можно. Тысячи крупных и сотни тысяч мелких воздействий идёт на цену, потоком торговых приказов, которые основаны на произвольном прогнозировании, тысячи стратегий, все таймфреймы и тд и тп. Распределение близко к нормальному по большинству параметров. На 3 типа делить как то неохота. Я не понимаю в чем смысл. Отвергаю.
2)Три фазы первичного тренда из той же оперы. Притянуто за уши.(ИМХО)
3)Рынок учитывает все новости. Да, логично. Это своего рода ратификация ТА, но неболее.
4)ФИ и их корзины скореллированны. О!!! Вот это масштабная мысль! Будем разбираться как именно, и какие есть общие способы отыскать самые значимые взаимосвязи, по возможности опираясь только на цВРы без дополнительных разъяснений желательно. Это потому что если информацмя публична то очевидна она полностью срезанна, обглодана и вычещена до блеска, то есть ничего не осталось, вся сила в методах поиска, точнее в кирпичиках таких методов, сами методы финализировать не будем, так как это равносильно испортить идею, но конструктор обсудить можно.
5)ВР объёма дополняет прогноз. Тоже гуд. Как по мне вообще нужно найти способ оценить количественно как вся доступная информация может быть связанна с исследуемым ВР. И использовать все данные, с определённым порогом конечно.
6)Однозначный сигнал о прекращении, это субъективно очень. «Однозначность» однозначности рознь, это как её определить, короче не согласен.
Ну и главный Доу принцип о том что рынок с большей вероятностью сохранит состояние чем резко изменит. Что тренд статистически продолжится более вероятно.
В принципе есть уже над чем подумать, как это оформить в краткие формальные утверждения и внести их в галерею.
Отлично! Начало положенно, думаю мы справимся!
Если рынок учитывает все новости, то его информационная энтропия будет максимальной, а следовательно не отличима от случайного блуждания. На таком рынке Вы не сможете заработать, как впрочем и все остальные. Идея "рынок учитывает все" является краеугольным камнем в теории EMH. Для справки, эта теория покрывает по крайней мере 97% наблюдаемых нами рыночных движений (моя субъективная и априорная оценка), а это очень много, что бы не считаться с этой теорией.
Сам факт корреляции инструментов ничего не дает. Представьте себе генератор случайных чисел. Допустим, еще два процесса BP плотно скоррелированы с этим генератором. Мы смотрим на эти два BP и видим, что они скоррелированны между собой, хотя единственным связующим звеном между ними является этот самый генератор. Что нам дает знание корреляции между этими двумя процессами? Ничего, т.к. поведение ГСЧ лежащего в основе их корреляции, по-прежнему не определено.
Тренды действительно склонны сохранять свое состояние. Но степень этой "склонности" крайне мала и на современных рынках составляет около 53% (это рассчитанная и доказанная величина). Это очень малая цифра. Если вы научитесь отфильтровывать эти 3% в своих ТС - вы будете зарабатывать. Учитывая сказанное, заявление hrenfx о том, что пробойные системы вряд ли возможны - выглядят непрофессионально. Более того, на основании некоторых статистик, можно утверждать что на современных рынках принципиально могут существовать лишь торговые стратегии направленные на пробой уровней.
Тренды действительно склонны сохранять свое состояние. Но степень этой "склонности" крайне мала и на современных рынках составляет около 53% (это рассчитанная и доказанная величина). Это очень малая цифра.
как была получена эта цифра и для какого рынка?
как была получена эта цифра и для какого рынка?
Я снова имею в виду величину Херста (просто всегда когда заходит разговор о вероятности продолжения/разворота тенденции на самом деле мы оперируем таким понятием как детерминированность цены). Поэтому думаю, будет уместным мое очередное упоминание (но только вскользь) об этой величине в данной ветке.
Что касается самого метода, то это кастомный непараметрический численный метод на основе индикатора зиг-заг. Сама математика расчета специфична, не думаю, что здесь ее стоит обсуждать. Важно лишь то, что результаты расчета с приличной точностью совпадают с тестовыми рядами данных. Так коэффициент рассчитанный для ряда с заведомо известной величиной H=0.30 получился 0.34, для рада 0.50 получился 0.51 для рада 0.70 получился 0.70 (т.е. чем больше тренда, тем меньше ошибка). Однако, на сколько мне известно, в языке R, в частности в пакете "pracma" имеются функции определения этого коэффициента, которые работают с не менее приличной точностью, но при этом используют в десятки раз меньше вычислительных ресурсов. Поэтому сам метод вторичен, важно лишь то, что величины полученные на тестовых выборках близки к ожидаемым, а значит мы можем предполагать, что величина полученная для рынков также близка к истинной.
Тестировались различные рынки. В этом плане они показывают близкие друг к другу характеристики: у всех величина трендовости находится в границе 0.5 - 0.54, однако есть некоторые другие статистики, которые различаются весьма сильно. В комплексном рассчете H, мною также были получены некоторые другие величины, которые весьма сильно отличаются от рынка к рынку, но что они означают мне пока не известно. Работа в этом направлении ведется. Однако есть первые предположения. Так мне кажется я близок к численному определению эффекта Ноя/Иосифа, а также коэффициенту, показывающего зашумленность рынка (если это действительно так, то форекс один из самых зашумленных рынков).
а) «Найти то не зная что» это видимой как раз мой случай.
б) А по поводу нюансов форумного общения, фильтрации флуда и прочее, честно говоря на дизайнерских форумах шлака куда больше как мне показалось, всё таки псевдо-богемные приближённые более женоподобны и сварливы, а трейдеры из за риска трезвее мыслят(ИМХО), бабки одупляют видимо… В общем меня не волнует сильно флуд. Главное чтоб среди него была крупица истины.
Почему же мракобесье? Замечательная точка отсчета! Давайте прикинем, для начала совсем вообще, как её можно сконцентрировать в набор по возможности строгих умозаключений. Которыми можно обрабатывать временные ряды и делать прогнозы.
1)Три типа трендов.
Довольно спорно, на мой взгляд. Можно и на 2, можно и на 5 и на 10 тоже можно. Тысячи крупных и сотни тысяч мелких воздействий идёт на цену, потоком торговых приказов, которые основаны на произвольном прогнозировании, тысячи стратегий, все таймфреймы и тд и тп. Распределение близко к нормальному по большинству параметров. На 3 типа делить как то неохота. Я не понимаю в чем смысл. Отвергаю.
...а) Профит.
б) Треёдеры более разношёрстны, и быстро находится кто-нибудь в противовес "псевдо-богемным" и прочим разным. + "неспящие" (модераторы) :).
в) С водой не выплесните ребёнка. Рассматриваете теорию - учитывайте время и рынок, когда и для какого это писАлось. И заодно, на каких ТФ.
1) Вы просто разрушитель теорий. Дальше можно не читать.
...
Тренды действительно склонны сохранять свое состояние...
Проблема в том что каждое рыночное «состояние» по своему сохраняется, функции разные. Нужно в начале формализовать функцию распознавания самого состояния, чтобы выделить её наличие на тайм серии(ях), любое состояние имеет как минимум две переменные(временной масштаб и время начала делённое на среднее время жизни этого состояния), от которых зависит функция вероятности прогноза продолжения\смены этого состояния, но как правило больше переменных. Также функция зависит от способа определения состояния. «Тренд» можно по разному определить и эти тренды по разному будут прогнозироваться. Это всё и превращает науку в алхимию, так как пространство вариантов взрывается и трудно определить критерии доминирующих(по выгоде) направлений исследований. Это главная беда.
В начале нужно разобраться с пространством функций(основными их типами), распознавания «состояний» на таймсериях, ну а потом к привязанным к ним функциями прогноза.
Методы поиска методов поиска функций, на мой взгляд слишком эвристическая и шаманская область, беседа может превратиться в разговор(точнее флуд) про «позитивное мышление» и мотивацию, хотя направление разговора положенно интересное. ИМХО
Проблема в том что каждое рыночное «состояние» по своему сохраняется, функции разные. Нужно в начале формализовать функцию распознавания самого состояния, чтобы выделить её наличие на тайм серии(ях), любое состояние имеет как минимум две переменные(временной масштаб и время начала делённое на среднее время жизни этого состояния), от которых зависит функция вероятности прогноза продолжения\смены этого состояния, но как правило больше переменных. Также функция зависит от способа определения состояния. «Тренд» можно по разному определить и эти тренды по разному будут прогнозироваться. Это всё и превращает науку в алхимию, так как пространство вариантов взрывается и трудно определить критерии доминирующих(по выгоде) направлений исследований. Это главная беда.
В начале нужно разобраться с пространством функций(основными их типами), распознавания «состояний» на таймсериях, ну а потом к привязанным к ним функциями прогноза.
Методы поиска методов поиска функций, на мой взгляд слишком эвристическая и шаманская область, беседа может превратиться в разговор(точнее флуд) про «позитивное мышление» и мотивацию, хотя направление разговора положенно интересное. ИМХО
По-моему Вы усложняете.
У рынка только три состояния: тренд, контртренд и состояние неопределенности. Любое четвертое придуманное Вами состояние, будет на поверку состоять из этих трех. По этой причине я еще готов допустить, что возможно существование трех методов анализа, по каждому на одно состояние, но не более этого. К тому же, если у нас есть одна единственная величина определяющая одно из трех состояний, то стало быть эти состояния описываются одной единственной функцией, и наш поиск сводится лишь к ее нахождению. Тем самым мы приходим к простой рыночной модели, которая полностью согласуется с наблюдаемым рынком и тестовыми рядами данных, чьи статистики заведомо известны.
З.Ы. Состояние неопределенности - просто некая граница вокруг 0.5 вероятности. Так если Ваши методы идентификации настолько круты, что вероятность продолжения движения равная 0.50001 для вас уже значима, то это состояние для Вас является трендовым, Вы знаете как с ним работать и умеете извлекать из него прибыль. Для других же это состояние будет неопределенным. И чем хуже методы, которые эти другие используют, тем больше для них рынок находится в состоянии неопределенности. Т.е. одна из трех величин - чисто субъективная оценка, и рыночную модель можно упростить уже до двух величин, описываемых одной статистикой.
По-моему Вы усложняете.
У рынка только три состояния: тренд, контртренд и состояние неопределенности. Любое четвертое придуманное Вами состояние, будет на поверку состоять из этих трех.
Я не имею в виду общую классификацию, а конкретно как и что можно прогнозировать. А на практике мы имеем дело с петтернами(векторами, массивами) из цены и какихто её функций сжимающиедли описания, которые можно разбить 100500 способами, суть не в этом, нужно получить наиболее короткое разбиение на способы идентификации и кластеризации таких распознавателей состояний и методы их прогноза. Это длалеко не 3 и не 30. По сути даже нет смысла их считать, они сами определяются для каждого ФИ статистическими методами.
Можно даже проще сказать на 3 а 2! Первые это функции распознавания, вторая это распознанным состояним соответствие функция прогноза.
Но как часто бывает простота обманчива.
Я не имею в виду общую классификацию, а конкретно как и что можно прогнозировать. А на практике мы имеем дело с петтернами(векторами, массивами) из цены и какихто её функций сжимающиедли описания, которые можно разбить 100500 способами, суть не в этом, нужно получить наиболее короткое разбиение на способы идентификации и кластеризации таких распознавателей состояний и методы их прогноза. Это длалеко не 3 и не 30. По сути даже нет смысла их считать, они сами определяются для каждого ФИ статистическими методами.
Можно даже проще сказать на 3 а 2! Первые это функции распознавания, вторая это распознанным состояним соответствие функция прогноза.
Но как часто бывает простота обманчива.
Всем здраствуйте. Я Пантурал.
Третий раз я уже пытаюсь обосноваться на Форексе, чувствую что в этом что то есть, но жизнь гнёт свою линию, и дальше слива 2-х депо по 200$ дело не доходило. Судя по всему сейчас ситуация куда лучше чем 4 года назад, по крайней мере со спредами очень всё стало вау кул!(oh my god! It is the pantural! wow!)
Уже некоторое время, когда выкраиваю свободную минутку, сюда заглядываю. Пока автоматикой серъёзно не занимался. Да и в ручном трейдинге опыт маленикий, эпизодический. Зрею, созреваю, как сочный персик! Вот решил зарегаться и вступить в диалог. Прошу любить и жаловать. Я горячий кавказский парень, требую серьёзности и почтения.
Читал ветку Как написать робастного эксперта некоторые посты воодушевили провести расследование.
В частности хочется раз и навсегда определиться с тем что понимается под выражением «рыночная закономерность», её ещё называют «неэффективность», как я понял в том понимании что эффективность=случайность, соответственно Неэффективность=НЕслучайность. В общем ещё давно я сразу и без вникания в суть, как будто бы понял о чем речь, но сейчас я должен признать что перестал понимать, всё расползлось. Нужно собраться снова воедино.
Вот например товарищ черным по белому глаголит:
Есть ли процедура(метод, алгоритм) поиска таких закономерностей? Или это случайный перебор всех возможных комбинаций параметров индикаторов и построенных на них экспертов, свечных моделей и тп. И если эквити растёт и отличается от графика, то провозглашается найденной закономерность? Есть ли логика и план в этом?
Прошу высказаться без лишней скромности и стиснения, но без мемов и прочего шутовства плиз.
Это хорошее начало, жалко обычно на форуме никто ничего не отвечает по данным темам.
Могу просто написать, какие закономерности я нашел. Нашел я 2 закономерности, и ни одна не секрет.
1) Цикличность волатильности. Если взять индикатор АТР с периодом 12, и поместить на часовые графики, EURUSD GBPUSD, то увдим цикличность. Её можно легко предсказать методом линейного предсказания, или методом фурье. Из этого можно примерно узнать среднюю волатильность на ближайшие 12 часов и соответственно с некоторой погрешностью. Что дальше делать с этим пока толком не определился.
2) На каждой паре есть свои доминирующие значения колебаний (то есть безоткатных движений), они меняются достаточно инертно и поэтому очень легко прогнозируются с определённой точностью. Например Можно просто измерить полоски (сколько-то штук) зиг зага, найти среднее значение от их длинн в пунктах и в часах, получим индивидуальное значение для конкретной пары на данный момент и можно сказать ,что это среднее значение мало измениться в ближайшую половину периода измерений. К примеру взяли мы 50 полосок зиг зага, значит на протяжении следующих 25, скорее всего среднее значение останется примерно таким-же.
Вот. Предлагаю, чтобы каждый человек выложил свои найденные закономерности ,всем интересно будет.
Я снова имею в виду величину Херста (просто всегда когда заходит разговор о вероятности продолжения/разворота тенденции на самом деле мы оперируем таким понятием как детерминированность цены). Поэтому думаю, будет уместным мое очередное упоминание (но только вскользь) об этой величине в данной ветке.
Что касается самого метода, то это кастомный непараметрический численный метод на основе индикатора зиг-заг. Сама математика расчета специфична, не думаю, что здесь ее стоит обсуждать. Важно лишь то, что результаты расчета с приличной точностью совпадают с тестовыми рядами данных. Так коэффициент рассчитанный для ряда с заведомо известной величиной H=0.30 получился 0.34, для рада 0.50 получился 0.51 для рада 0.70 получился 0.70 (т.е. чем больше тренда, тем меньше ошибка). Однако, на сколько мне известно, в языке R, в частности в пакете "pracma" имеются функции определения этого коэффициента, которые работают с не менее приличной точностью, но при этом используют в десятки раз меньше вычислительных ресурсов. Поэтому сам метод вторичен, важно лишь то, что величины полученные на тестовых выборках близки к ожидаемым, а значит мы можем предполагать, что величина полученная для рынков также близка к истинной.
Тестировались различные рынки. В этом плане они показывают близкие друг к другу характеристики: у всех величина трендовости находится в границе 0.5 - 0.54, однако есть некоторые другие статистики, которые различаются весьма сильно. В комплексном рассчете H, мною также были получены некоторые другие величины, которые весьма сильно отличаются от рынка к рынку, но что они означают мне пока не известно. Работа в этом направлении ведется. Однако есть первые предположения. Так мне кажется я близок к численному определению эффекта Ноя/Иосифа, а также коэффициенту, показывающего зашумленность рынка (если это действительно так, то форекс один из самых зашумленных рынков).