Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главное по теории определить соотношение сигнал/шум.
Следил за вишими постами и рад возвращению на форум.
Большое количество мат.методов подразумевает наличие сигнала во ВР. А что такое сигнал в финансовом ВР, а на рынкете? Мне кажется что надо определиться с этим. Во всяком случае понятие сигнала на рынкете не совпадает с понятием сигнала в радио. Для трейдера - это сигнал позы, т.е. сигнал. выработанный ТС. Более обще, это разворот ВР или точнее верятность раворота. Изменение цвета свечи - разворот, но вероятность нулевая, обозначившийся тренд - вероятность не нулевая, но можно попасть под разворот.
Т.е. можно сказать что: нестационарный процесс - это процесс в которым результат частного случая неизвестен. ?
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.К вопросу темы. Часто встречающаяся модель финансового временного ряда - это тренд+ волна и изменяющейся периодичностью + шум. Любопытно вейвлет разложение ВР. Получаем матрицу, 1-й столбец - это тренд. Второй - это тренд в разнице между трендом и ВР, т.е. шумом и т.д. Утвердается, что не более чем на 6-м столбце матрицы мы имеем стационарный ряд. Меня во всей этой истории заинтересовал другой вопрос. Имеем тренд, который рано или поздно закончится. Где-то в последующих столбцах матрицы зародился новый тренд. Зарождение этого нового тренда и есть начало конца существующего. Может быть это появление стационарности ранее 6 столбца? Или еще что-то?
С позиции практики. Если открою позицию а)"на шару", б)по какому-нибудь супер-пупер анализу, с)по магии вуду ), то суть останется - результат этой конкретной сделки мне неизвестен. Также как неизвестен следующий шаг цены, цвет бара и тп.
С позиции практики. Если открою позицию а)"на шару", б)по какому-нибудь супер-пупер анализу, с)по магии вуду ), то суть останется - результат этой конкретной сделки мне неизвестен. Также как неизвестен следующий шаг цены, цвет бара и тп.
любая подгонка - это поиск закономерностей.
больше методов поиска закономерностей нету.
на периоде оптимизации - прибыль. значит закономерности найдены.
на других периодах - нету прибыли. значит действуют другие закономерности.
Значит эти периоды времени чем-то отличаются.
еще какие-то главные показатели их характеризуют.
систему которая дала прибыль на участке оптимизации нужно использовать на таких же похожих периодах времени.
вот только как классифицировать рынок и найти главные их характеризующие показатели.
Ну, весь ТА на этом точно не построен. Прогнозы - это вероятность, а при определенной логике её можно исключить и обнаружить закономерность.
мысль.
любая подгонка - это поиск закономерностей.
больше методов поиска закономерностей нету.
на периоде оптимизации - прибыль. значит закономерности найдены.
на других периодах - нету прибыли. значит действуют другие закономерности.
Значит эти периоды времени чем-то отличаются.
еще какие-то главные показатели их характеризуют.
систему которая дала прибыль на участке оптимизации нужно использовать на таких же похожих периодах времени.
вот только как классифицировать рынок и найти главные их характеризующие показатели.
Подгонка - это вывляние и преобразование состояния динамически изменяющихся эллементов нестационарного процесса. Т.е. - фантазия! Подгонка пренебрегает реальностью(статическими эллементами этого процесса). Оптимизация говорит:"в итоге ты проиграешь!". )
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.
Бог с тобой, куда ж они девались? При нестационарности, по простому говоря, по крайней мере один из параметров не является константой. А если по научному то тут - https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность.
А с чего мы взяли что финансовые рынки нестационарны.
Может быть вероятностные закономерности неизменны во времени и финансовые рынки стационарны.
финансовые рынки стационарны.
Пример, пожалуйста.
Следил за вишими постами и рад возвращению на форум.
Большое количество мат.методов подразумевает наличие сигнала во ВР. А что такое сигнал в финансовом ВР, а на рынкете? Мне кажется что надо определиться с этим. Во всяком случае понятие сигнала на рынкете не совпадает с понятием сигнала в радио. Для трейдера - это сигнал позы, т.е. сигнал. выработанный ТС. Более обще, это разворот ВР или точнее верятность раворота. Изменение цвета свечи - разворот, но вероятность нулевая, обозначившийся тренд - вероятность не нулевая, но можно попасть под разворот.
Сигнал ~ справедливая стоимость?