Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
..
to lea,Prival
без философии так без философии
Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.
можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
и работать с ними можно
Меня гнетёт другой вопрос,
стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,
и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.
можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
и работать с ними можно
А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)
Меня гнетёт другой вопрос,
стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,
и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.
а меня гнет другой вопрос и не по детски. поясню. Анализ тиков и сразу пипсовка это вилами по воде писано. Второе меня просто не устраивают бары. бары это сжатие информации с потерями и потери необратимы. кто то берет 1 цифру клоуз 5 минутки. за час у него 12 цифр. посчитайте на досуге через частоту дискретизации, какой минимальный приод колебаний возможно обнаружить.уменя в анализе тот же час, только оцифрован он правильно. Данных намного больше... выводы делайте сами.
Самое страшное что никто н задумывается над простой и известной истиной. Чем больше горизонт прогноза, тем меньше его точность. Это физика и никуда против неё не попреш. Если мой тиковый прогноз, дает мне большую точность и позволяет точно спрогназировать допустим движение величиной 160-170 пунктов (5 знаков) я с удовольствием буду работать с этим прогнозом. т.к. у него точность +- 1 тик, чем с таким что к концу следующей недели курс вырастет на 10000 пунктов. но точность у этого прогноза 3 лаптя правее солнца
Реклама запрещена...
А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум. А чем фильтровать это уже дело десятое....
Просто подумайте. я уже за сегодня сделал свой план. 2 сделки. 140 и 170 пунктов. + открыта третья на закрытие гэпа. Уже в без убытке. зашол 1.29 ТП стоип 1.28+1.5 спреда. Все можно ложиться спать.Найдите радиоинженера (а то вы мне не поверите). пусть он вам покажет реакцию колебательного контура на единичное воздействие. И наложите этот график на сегодншний ГЭП. именно эту модель я использую для торговли после гэпа. А он сегодня должен был быть с большой вероятностью.
все всем спокойной ночи и удачного дня.
Кому интересно подключайтесь. Задача: дать математическое определение ценовому графику с обоснованием.
Richie:
Я бы назвал это процессом. Случайность открытия ордеров трейдеров во времени + непредсказуемость размеров лотов, если так можно сказать.
Или опять кто то будет говорить, что всё это не случайно.
****
График прямое следствия(выражение) процесса. Что касается ордеров, то это способ; а способом, которым создается нестационарный процесс, можно принебречь. У кого какие мнения?
приращения цены не являются независимыми, как в схеме бернулли. Это в терминах математики и есть источних нестационарности.
Но нестационарность это слишком общая характерситика ряда, чтобы на ее основе строить какие-либо модели.
Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,
в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,
а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум.
Шума в ценах нет, всё полезный сигнал.
"Шум" возникает из-за искаженной апроксимации реальности с помощью навязанных извне однобоких наукоподобных стереотипов мышления.
приращения цены не являются независимыми, как в схеме бернулли. Это в терминах математики и есть источних нестационарности.
Но нестационарность это слишком общая характерситика ряда, чтобы на ее основе строить какие-либо модели.
Т.е. можно сказать что: нестационарный процесс - это процесс в которым результат частного случая неизвестен. ?