Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 12

Новый комментарий
 
Urain >>:

Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.

Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).

А как это можно проверять в тестере? Он же сам генерит тики. Смысл заниматься самообманом?
 
Чтобы найти закономерность в нестационарном процессе нужно в качестве измерителя(индикатора,линейки,штангенциркуля) приложить к нему нечто заведомо стационарное.
 
lea писал(а) >>

А я просил пример стационарности на рынках.

Быть может на некоторых участках, но все финансовые ВР нестационарны по определению и нет никаких предпосылок быть стационарными.
 
lea >>:

А я просил пример стационарности на рынках.


Лондон открывается в 11.00 по МСК

 
gorby777 писал(а) >>

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

 
Зря ёрничаете. Именно на этом (и подобном) и получается заработать. У меня, естественно
NTH >>:

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

 
gorby777 писал(а) >>
Зря ёрничаете. Именно на этом (и подобном) и получается заработать. У меня, естественно

Ну тогда вот Вам ещё несколько примеров:

1) Тройка(1-2-3, А-Б-С)

2) Порядковость (как минимум три)

3) Активное время (тут с поправкой на крупные трендовые входы на азии)

4) Если не владеть инсайдерской информацией, то непрогназируемость(точная) частного результата.

Успехов!

 
Mathemat >>:
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.
Ничего себе вполне - это идеальный mean reverting,потому что коэф. а~0,тоесть белый шум.Но это I(1),а нам нужно I(0).Необязательно чтобы коэф. а был равен нулю,главное чтобы он был меньше 1,но это будет влиять на скорость процесса mean reverting.Ещё главное,на каком периоде мы получили mean reverting - дневки это,часовки или месячные returns,а это уже большая разница.
 
gorby777 писал(а) >>
Чтобы найти закономерность в нестационарном процессе нужно в качестве измерителя(индикатора,линейки,штангенциркуля) приложить к нему нечто заведомо стационарное.
А этот стационарный процесс будет иметь отношение к нестационарному? Выше я писал, что в вейвлет преобразовании ВР каждый последующий столбец матрицы все более "стационарен". Какой-то из столбцов матрицы (быть может уже стационарный) - это зарождение нового тренда и не важно, будет ли будущий ВР стационарным или нет, важно что мы сели в тренд и можем идентифицировать его окончание.
 

"Почему трейдеры сливают?"

Используют стационарные подходы для работы с нестационарным графиком. Эврика?)))

Кто что думает?

1...5678910111213141516171819...34
Новый комментарий