Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы наблюдали за построением бара в тестере?,
открытие если клос меньше опен те бар в целом медвежий то тики идут сначало к максимуму потом к минимуму а потом к клосу(имеется в виду тики М1),
в реале это невозможно никто не знает как закроеться бар.
А вот советник случайно выявил эту закономерность постоения тиков в тестере.
Всё равно как то нелогично. Во-первых, и в тестере советник не знает как закроется бар.
А во-вторых, если тестер поменяет направление тиков на противоположное то грааль уже не сработает?
Всё равно как то нелогично. Во-первых, и в тестере советник не знает как закроется бар.
А во-вторых, если тестер поменяет направление тиков на противоположное то грааль уже не сработает?
Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.
Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).
Ну, весь ТА на этом точно не построен. Прогнозы - это вероятность, а при определенной логике её можно исключить и обнаружить закономерность.
Возьмите треугольники, вымпела, фибо, или какие-либо штучки на основе индикаторов. Возникновение чего-либо такого позволяет людям верующим в это прогнозировать направление ценыв. Есть другая категория, которая ищет такую комбинацию и с помощью тестера пытаются обосновать статистичекую значимость такой фигуры. Смысл не меняется.
Бог с тобой, куда ж они девались? При нестационарности, по простому говоря, по крайней мере один из параметров не является константой. А если по научному то тут - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.
Пример, пожалуйста.
Сигнал ~ справедливая стоимость?
Я писал о разворотах.
А я просил пример стационарности на рынках.
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.
а меня гнет другой вопрос и не по детски. поясню. Анализ тиков и сразу пипсовка это вилами по воде писано. Второе меня просто не устраивают бары. бары это сжатие информации с потерями и потери необратимы. кто то берет 1 цифру клоуз 5 минутки. за час у него 12 цифр. посчитайте на досуге через частоту дискретизации, какой минимальный приод колебаний возможно обнаружить.уменя в анализе тот же час, только оцифрован он правильно. Данных намного больше... выводы делайте сами.
Ну, это хуже, чем просто потери информации. Это искажение, которое приводит к появлению в спектре того, чего там не было. И невозможность отделить исходные компоненты от искусственно созданных. Можно только оценить ошибку.
А недетский вопрос который меня интересует-кто сказал что это вообще можно прогнозировать?
А Ваш прогноз так работает?
Или ключевое слово здесь "допустим"?