Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И это не зомбирование псевдонаучными фразами а ля "синхрофазотронная метеодинамика синергетической распараллеленности"?!
Неее, это не зомбирование. Это клоунада. :-)
Мне, например, было весело читать. Однако впечатления, что это сознательное надувательство у меня не возникло. Тут на форуме довольно часто приходится читать такие "потоки сознания", что поневоле задаешься вопросом "а сам-то автор понимает, что сказанул ?". В большинстве случаев это конфликт с русским языком. Однако в редких случаях (как например этот) все наоборот - автор слишком много слов знает. Но это ведь лучше, чем тупое косноязычие ? Согласен ?
В своей ветке ВикторАрт (непревзойденный гений, автор Общей Теории Торговли и универсального конструктора ТС, мания величия которого значительно превосходит, а результаты торговли явно не дотягивают) хоть и столкнулся с критикой, но вполне корректной. Никто его там не оплевывал и навозом в него не кидал. Даже после того, как он сказал все, что имел.
Не дотягивают до чего?
Насколько я помню, мной точной границы названо не было:Источник
"27.11.2009, 06:05
Текущее состояние:
1. Текущих активных торговых роботов 14 штук (посчитал по количеству приходящих от них уведомлений).
2. Новые исполняющие скрипты для МТ4 работают исправно.
3. Текущая конфигурация адаптивных торговых роботов теоретически должна успешно справляться с любыми фазами рынка.
Планы:
1. Повышение надёжности:
а) переезд на новый ещё более мощный сервер.
б) автоматизация мониторинга за состоянием торговых серверов - позволит более оперативно реагировать на потенциальные проблемы сисадминам.
2. Повышение прибыльности.
Если всё будет работать в штатном режиме, то новых адаптивных торговых роботов больше не будет довольно долго. Основное внимание будет уделяться более тонкой настройке текущей конфигурации."
С тех пор "Максимальная относительная прибыль 131.07% (10.03.2010)"
Обещал просто повысить - повысил.
Это реакция непроизвольная. В данном случае на "манию величия & синдром учительства".
Такое бывает когда человек в себе какую-то склонность подавляет, считая аморальной, и видя у кого-то, считает что другой неправ по определению, ибо её (ту же склонность) в себе подавлять обязан из тех же "очевидных" моральных соображений.
Ну и рационализации умственные своему отношению всегда в запасе, например: "Настоящий гура должон быть скромен! ". /* типа как Я :) */ "А ежли нескромен - то эт ненастоящий гура, а вовсе самозванец. Ату его!".
Я вот в данном случае спокойно отношусь к происходящему. Ибо давно не пытаюсь подавлять у себя ни манию величия, ни синдром учительства. Пущай себе цветут ежли им нравитца... :) А я ими на досуге развлекаться буду. Тем более что всё равно бесполезно - величие оно за версту видно..! :))
Кстати, вот ты тут травлю и брызганье слюной подавлять взялся... В эту же схему вписывается.. Не находишь?
;)
Господа, есть устойчивая тенденция и все вы пишете про это, серия независимых испытаний с заданными равными условиями, приводит к уровню достаточно высокой стабилизации в периоде при стремлении распределения результатов 50/50. Примеры я приводил, вы тоже запускали и проверяли, короче ничего нового. Все стремиться к усреднению показателей, и как я уже заметил, чем количество инструментов больше, тем результат более устойчивый Настолько устойчивой, что анализируя паралельные тенденции (закономерности), на основе которых построенны модели поведения в рынке большинства из Вас, я прихожу к выводу, что они реально уступают.
Рынок движется вверх и вниз, - супер принимается, имеет привязку к действиям большинства, увлеченного одной идеей в среднесрочном периоде (Эллиот), - супер принимается, многие увлечены поском закономерностей исходя из памяти рынка, рисуют на истории с помощью машек, такую красоту :))) Я не издеваюсь, я просто привожу факты.
Вам несколько непонятно мое отношение к распределению 50/50, так это не проблема, а тема для разговора, (не более) .......... про понимание эксплуатации этой тенденции.
Один из вопросов по ветке "Какая рыночная закономерность будет генерировать прибыль?" Отвечаю, - системное исключение отрицательного баланса, за счет его поглощения разбалансированной (во времени) аналоговой ситемой действий. Технически я достигаю условно стабильное состояние мат. модели, потом привожу ее в первичное хаотичное состояние и в очередной раз она стремится к стабилизации в периоде. Так я эксплуатируя эту тенденцию получаю прибыль. ММ присутствует, как показатель достижения поставленной цели в периоде данного цикла.
Я несколько раз подчеркнул в своих постах, что искомый период цикла, будет определен методом исключения, для этого первый этап системы дает мне возможность составить формулу уравнения, и именно для этого, я произвожу серию испытаний с одинаковыми условиями на старте. Я получаю возможность оперировать критериями времени исполнения последнего (второго цикла). Он однозначно будет последним, причина этого условия, то что планируемая к извлечению прибыль, не нуждается в дополнительном разгоне системы. Уровень достигнут, - цикл завершен. И разговоры про пересидки тут не имеют место.
Представте для примера, что пирамида ордеров усиленных против тренда (по небезизвестному методу картежника) всегда закроется на второй цифре по ряду. Я решил эту задачу, при помощи самой устойчивой закономерности, - стремления к стабилизации в периоде. (про вторую цифру по ряду я говорю достаточно условно, поскольку в прямом смысле я стабилизирую просевшие позиции под прикрытием созданного положительного баланса, опять таки как отправной точки расчета текущих просадок)
Также приводились доводы про отзеркаливание, велись разговоры про необходимость что то делать с коррелирующими явлениями, спасибо за проявленное беспокойство все уже сделано.
Фактор времени, как определяющий фактор, где лежит граница между регулярной, но сложно организованной структурой и хаосом? Критерием может служить устойчивость возникающих в процессе течения образований по отношению к малым возмущениям (циклы с малой, среднесрочной, и большой продолжительностью) . Если такая устойчивость отсутствует, детерминированное описание теряет смысл, и необходимо использовать статистические методы.
Как известно, математическим образом установившихся периодических колебаний является предельный цикл, а квазипериодических – инвариантный тор. И устойчивые циклы, и инвариантные торы являются аттракторами (буквально – “притягателями”), поскольку в прямом смысле они притягивают все близкие траектории. Физически это означает, что при отклонении от таких колебаний (вследствие каких-либо воздействий) система спустя некоторое время вновь возвращается к ним, т.е. такое движение как бы притягивает. Простым примером здесь может служить обычный часовой маятник.
Напомню, что давал описание половины логической модели.
Спасибо всем.
Об определении монетки, фальшивая ли она, написано тоже в википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Checking_whether_a_coin_is_fair Ничего о "закономерностях" Форекса, кроме "цитирования" самого себя автор пока не написал.
5я стр. ветки
Экономика ДА, но давайте соотнесем объем маразма к реальным экономическим критериям, которые влияют...
Миллионы последователей Элиота сидят и каждый себе рисуют волны, получая какие то уровни поддержек и сопротивлений, причем большинство для своего любимого ТФ к любимому инструменту, еще целая армия прогоняет тонны истории через "сливаторы" упорно подбирая ту "золотую" настройку которая поглотит все движения одним махом, некоторые сидят и ждут, что же произойдет с психологическим уровнем с нулями после запятой и т.д.
И тут выходят долгожданные новости, (греки обнародовали план выхода из кризиса :)))) и пошло поехало, каналы строятся, цена от них отскакивает, машки сплетаются в жгуты, уровни с нулями дрожат под натиском ......... смешно?
Дэйтрейдеры, так увлеклись технологиями, что они оуправляют тенденциями часовых циклов, а не новости.
Я же просто ухожу от всего этого, я руководствуюсь абсолютно примитивным подходом, принимая фактически наступившее события как вводное для решения задачи. И я неделаю никаких исключений из правил.
Давайте просто подойдем к пониманию происходящего, как к очень примитивному движению, не отвлекаясь на предпосылки и причины.
И, в конце концов, проясните же мне, в третий раз вопрос задаю:
Что означает Ваше "в периоде", черт побери?
Да ничего нового я и не увидел, кроме наплевательства, Петр. Что я, не вижу, что ли, что кривая эквити будет вынуждена все время догонять кривую баланса? Удивила просто массовость входов, на основании которой автор пытается доказать, что сделал что-то новое. И еще при этом пытается научить нас, как правильно понимать вероятность.
Я никого ничему не пытаюсь научить.
Понимание вероятностных процессов лежит в плоскости ухода от стереотипного представления поведения математической модели.
Фактор искажения времени, существующий в моей логике был вами воспринят, как примитивная пересидка, я знаю причину вашего заключения.
Вы просто несталкивались с альтернативным подходом, а ведь их существует великое множество, но вам о них ничего неизвестно. Но тем ни менее, они существуют вне зависимости от того знаете вы о них или нет. Извините, это не упрек.
позвольте пример по теме:
Внутри длинной позиции с целью в 500 пипов(текущее состояние (+), сущесвуют несколько средних (-/+/-/+/-/+), и еще больше коротких (-/+/-/+/-/+/-/+/-/+/-/+) (представьте себе такую матрешку), на протяжении каждого отдельного цикла для каждой отдельной позиции существует различный фактор времени (каждая из позиций живет в своем периоде цикла) который можно сравнить как в колличественном, так и в балансовом отношении между собой. Хотя они несвязанны между собой я рассматриваю их как единое целое. Циклично приводя их в нестабильное состояние и извлекая профит от их стремления к балансовой усредненной стабилизации.
Понятия резонанса, коэфициенты притяжений равнозначных значений в различных временных периодах, - это та область, которая существует вне вашего поля зрения. (возможно я ошибаюсь)
Все что я пока услышал, это замечательные высказывания по поводу положительного и отрицательного матожидания.
Спасибо
Между делом, с Вашего разрешения выкладываю новый тест. 27 раз подкинул монетку, покамись выпало четыре орла. Смотрим дальше...
...
Фактор искажения времени, существующий в моей логике был вами воспринят, как примитивная пересидка...
Может для вас это открытие но всю высшую математику можно описать в выражениях "чего откуда отнять и куда прибавить"
так что не нужно бояться примитивизма, а вот если объяснять примитивно то ваша т.н. система и состоит из локов и пересидки.
Может для вас это открытие но всю высшую математику можно описать в выражениях "чего откуда отнять и куда прибавить"
так что не нужно бояться примитивизма, а вот если объяснять примитивно то ваша т.н. система и состоит из локов и пересидки.
Учитывая что это не ТА а нечто иное можно закрыть глаза и на локи и на пересидкиНо ЭТО всё равно работать не может и не будет потому что это бред,единственным доказательством обратного мог бы быть мониторинг, но его тоже нет
Я смысла ветки понять не могу (если это только не голимая реклама семинара в Ялте, где будет поведана вторая секретная часть)