Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так понимаю вы как используете ускорение время исполнения ордеров так их и замедление. Вот очень интересна логика замедления
Нет никакого смысла замедлять и без того затянувшеийся процесс. Показывающие (-) позиции соотносятся с аналогичными, которые в (+). И являются критерием для расчета балансового расхождения в ту или иную сторону. Добавлю, что если периодически сигментировать разбежки, как % позиций с максимальным отклонением, как % позиций с умеренным отклонением, как % позиций с незначительным отклонением (естественно как + так и -) То вычисления будут более точными, что вполне приемлемо для работы малым колличеством инструментов. Но я решил эту задачу проще, усредненное значение баланса будет выглядеть безопаснее при большем числе инструментов.
Ускорение я задаю только для той группы позиций, которая решающим образом влияет на расстановку сил в мою пользу.
Нет никакого смысла замедлять и без того затянувшеийся процесс. Показывающие (-) позиции соотносятся с аналогичными, которые в (+). И являются критерием для расчета балансового расхождения в ту или иную сторону. Добавлю, что если периодически сигментировать разбежки, как % позиций с максимальным отклонением, как % позиций с умеренным отклонением, как % позиций с незначительным отклонением (естественно как + так и -) То вычисления будут более точными, что вполне приемлемо для работы малым колличеством инструментов. Но я решил эту задачу проще, усредненное значение баланса будет выглядеть безопаснее при большем числе инструментов.
Ускорение я задаю только для той группы позиций, которая решающим образом влияет на расстановку сил в мою пользу.
Тактика закрытия позиций во втором цикле сводиться к извлечению +от всех позиций, или исходя из вероятности расчитаной?...он обрывается по правилу достижения суммарного балансового преимущества.
dentraf, Ваш вопрос
dentraf, Ваш вопрос
тоесть таким образом результирующий плюс по истечению двух циклов будет определяться суммой позиций которые были локированы после первого цикла?
тоесть таким образом результирующий плюс по истечению двух циклов будет определяться суммой позиций которые были локированы после первого цикла?возможно просто разрулили (-) в безубыток и наутек - строить следующий первый, а скорее всего результаты втрого дают основной профит - там лотность бешеная
возможно просто разрулили (-) в безубыток и наутек - строить следующий первый, а скорее всего результаты втрого дают основной профит
а какой прикол просто разруливать (-) в безубыток, потом опять первый цикл для получения расчетных данных, если они у нас уже есть из двух циклов...Ускорение я задаю только для той группы позиций, которая решающим образом влияет на расстановку сил в мою пользу.
как Вы определяете решающие пары? если это те, которые глубже "занырнули" в минуса, то согласно правилу тонкой нити, они могу дать еще больше отрицательного результата, будучи ускоренными...
(снова чешет репу)
может имеет смысл ускорять только те, для которых выше вероятность выйти в плюс с учетом уже имеющегося на них минуса?
как Вы определяете решающие пары? если это те, которые глубже "занырнули" в минуса, то согласно правилу тонкой нити, они могу дать еще больше отрицательного результата, будучи ускоренными...
(снова чешет репу)
может имеет смысл ускорять только те, для которых выше вероятность выйти в плюс с учетом уже имеющегося на них минуса?
Решающие пары, те пары отклонение которых имеет значение ((-) позиции соотносятся с аналогичными, которые в (+). И являются критерием для расчета балансового расхождения в ту или иную сторону. Добавлю, что если периодически сигментировать разбежки, как % позиций с максимальным отклонением, как % позиций с умеренным отклонением, как % позиций с незначительным отклонением (естественно как + так и -)) те что и так болтаются возле (0) они и остануться возле (0) либо олклоняться создавая дисбаланс но достаточно незначительно. Вы очень смутно представляете себе механику пересечения ОСИ, именно проходы через (0) (стремление к стабилизации) есть основа логики. Если баланс ушел в (-) и после первого цикла я скоректировал (расчитал) угол оси, то второй цикл, - это однозначный проход через ось в противоположном направлении.Главный фактор, - это время цикла, он абсолютно показателен.