Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зачем разбираться-то? Время тратить. Лучше не связываться с ним (алгоритмом) вовсе.
Как человек, радеющий за активность форума категорически возражаю против такой постановки вопроса. Проведение в жизнь Вашего предложения вдвое снизит количество обсуждений :))
Моделирование тиков на МТ5 (не более 11 тиков на бар) немного отличается от МТ4 (не более 4). Совпадение с Реалом только в Ореn и Close у обоих. Так что теории с тиками невозможно проверять ни тут, ни там. А говорить, обсуждать можно сколько угодно, кто хочет, хотя бы для повышения "количества обсуждений". :-))
А зачем разбираться-то? Время тратить. Лучше не связываться с ним (алгоритмом) вовсе.
Тогда лучше вообще не связываться с Форексом. Это же зараза. А коли связались, то выбора нету, придётся, назад пути нету.
Моделирование тиков на МТ5 (не более 11 тиков на бар) немного отличается от МТ4 (не более 4). Совпадение с Реалом только в Ореn и Close у обоих. ... :-))
Слава (спец. по тестеру, пипсаторам и граалям) как-то писАл, что Close - не факт... :-)))
А ну да, красивые картинки с тестера - неотъемлемая часть жизни трейдера. Стимул для бессонных ночей и полета мысли)
Для этого и надо изучить алгоритм, чтобы добиться точного соответсвия результов тестера и реала. По алгоритму можно вычислить на каких моделях тестер входит в рынок.
Для этого и надо изучить алгоритм, чтобы добиться точного соответсвия результов тестера и реала. По алгоритму можно вычислить на каких моделях тестер входит в рынок.
Согласен, представлять алгоритм надо, но вот пытаться описать его во всех тонкостях - вот на это времени бы пожалел.
Кстати, я примерно так и предполагал, что результаты Вашего советника не учитывали псевдотестерные реалии на минутках. Оттого и такой красивый результат получился. Но он обманчив, как мимолетное виденье...
Для этого и надо изучить алгоритм, чтобы добиться точного соответсвия результов тестера и реала. По алгоритму можно вычислить на каких моделях тестер входит в рынок.
Согласен, представлять алгоритм надо, но вот пытаться описать его во всех тонкостях - вот на это времени бы пожалел.
Кстати, я примерно так и предполагал, что результаты Вашего советника не учитывали псевдотестерные реалии на минутках. Оттого и такой красивый результат получился. Но он обманчив, как мимолетное виденье...
Во всех тонкостях и не обязательно. Я примерно представляю в чём дело, так как система проста.
Он пока в плюс торгует. Отклонение всё равно есть в сторону прибыли. По второй версии уже 60% за три дня при риске на одну сделку в 4%.
Во всех тонкостях и не обязательно. Я примерно представляю в чём дело, так как система проста.
Он пока в плюс торгует. Отклонение всё равно есть в сторону прибыли. По второй версии уже 60% за три дня.