Объединение в советнике нескольких индикаторов - страница 8

 
Любой индикатор имеет запаздывание. Объединение индикаторов увеличивает это запаздывание. Вы не задумывались над этим?
 
avatara >>:

Плохая формула. ;)

Объединение индикаторов не означает их пересечение.

U

Ну поставьте везде рожки вниз, формула от этого неправильной не станет.

 

Формулу мы не обсуждаем. А вот постановку задачи стоило бы и уточнить.

Полное поле событий мы (для объединения) выписали ранее:).

Теперь, если уже формулкой хочется воспользоваться - может следует узнать, как часто эти индюки генерят сигналы?

;)

 

Интересно, а как учесть коррелированность индикаторов. Все индикаторы зависят от цены, просто алгоритм обработки в каждом может быть свой.

Но корреляция то никуда не денется.

 

Это уже, наверно, другая тема получается. Коррелированность учитывает согласованность процессов, а вышеприведенные формулы Байеса дают статичный интегральный снимок взаимного поведения двух индикаторов.

В принципе зависимость от одной и той же переменной (цены) еще не означает коррелированность.

 
joo писал(а) >>

А не Вы ли, Саймон давеча говорили:

?

да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...

.

.

С РОЖДЕСТВОМ!!!

.

.

 
DDFedor >>:

да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...

.

С РОЖДЕСТВОМ!!!

.

Приводил цитаты тут не с целью показать противоречия, и не упрёка ради. Люди сдесь высказались, каждый как умеет. Все мнения ценны. Желающим найти истину придется сплевывать время от времени шелуху.


>С РОЖДЕСТВОМ!!!

Взаимно!


 

avatar в ветке абсолютно справедливо усомнился в идеологии принятия решений при комбинировании индюкаторов, задав прямой вопрос об одновременно стреляющих орудиях. Я дал там же ответ, который вроде бы говорит в пользу того, что плодить индюкаторы скорее выгодно, чем нет. Противоречие.

Тут у нас другая логика, чем при одновременной стрельбе орудиями по цели.

У трейдеров принято считать, что для принятия решения по двум индюкаторам нужно, чтобы каждый из них показывал в одну и ту же сторону, а не хотя бы какой-нибудь один. Вообще говоря, эта предпосылка необязательна.

Для полного, исчерпывающего рассмотрения нашей ситуации придется считать вероятности гораздо большего числа вариантов сочетания сигналов. Например, рассматривать такой экзотический как (А+ ИЛИ В-).

Если считать, что рынкет может пойти только в двух направлениях (вверх или вниз), то аналогичных условий, апостериорные вероятности которых придется считать, будет уже не два, а 16 (опять же если логических связок может быть две - И или ИЛИ). Вам никто не запрещает их подсчитать. Но без формул Байеса, кажись, никак не обойтись. Вот начало полного списка:

М+ | (А+ ИЛИ В-)

М- | (А+ ИЛИ В-)

М+ | (А+ И В-)

М- | (А+ И В-)

и т.п.

 

Апостериорные вероятности могут понадобится только потому, что стреляют эти индикаторы с разной частотой.

Я уже говорил об этом ранее.

А иначе, просто выпишите полное кольцо событий.

 

Ну вот и нашелся ответ.

Выписывать полное кольцо тут не собираюсь. Кому надо, тот и выпишет. Но тема с учетом этого усложнения в логике принятия решений становится уже очень любопытной.