Объединение в советнике нескольких индикаторов - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, пришёл Пётр, и всё опошлил. А вообще, всё правильно сказал.
ничего не опошлил... а ведь кто-то воспользуется поиском, кто-то найдет, кому-то шелуху придется сплевывать...
Вот он, Svinozavr во всей красе, неопохмелимшись. Ща он вам всем тут задаст, юные сталинцы-мичуринцы. Будете знать, как правильно кубики собирать...
Клуб юных мичуринцев, блин. Лысенки недоученные. ))) Вы какую "развесистую пшеницу" объединяя/скрещивая хотите в результате получить? Экспертостроение при дворе императора Рудольфа. Фаусты доморощенные. // все, успокоился...)))
Индикаторы - это аналитический инструмент ТА. Если вы, не соображая, ЧЕГО они меряют, начнете их бездумно комбинировать, то и рез-т будет соответствующий. Для начала нужна идея, какое состояние рынка, какие условия вам хочется вычленить, а дальше уже идет подбор аналитических инструментов - индикаторов.
А так... "я это добавил, то-то выкинул... стало лучше... хуже..." С бубном канкан не пробовали?
Зря Вы так ополчились на нас, ботаников. Здесь топикстартер учит.
К слову.
Теорию стадийного развития никто не опроверг пока.
И проблемы вырождения картофеля в южных областях остались.
Да чего уж говорить - воспитание на форексе не хуже яровизации...
Только суть понял, озарение забрезжило! - БААХ! Колян пришел.
Или Svinozavr ;)
Если вы, не соображая, ЧЕГО они меряют, начнете их бездумно комбинировать.....
Ну что же вы так о людях плохо думаете, Svinozavr.
AlGor,а как вы предлагаете его применять, у вас есть идеи по этому поводу?
ничего не опошлил... а ведь кто-то воспользуется поиском, кто-то найдет, кому-то шелуху придется сплевывать...
А не Вы ли, Саймон давеча говорили:
всем сопли не подтереть... розовые очки - не снять... от шишек не уберечь... только собственные ошибки чему-нибудь учат, хотя форекс и пользуется тем, что трейдер, допустивший ошибку один раз, будет ее повторять снова и снова...
Здесь топикстартер учит.
Топикстартер здесь не учит, а вводит в заблуждение:) так как сделанные им выводы и тем более расчеты в общем случае неверны. Например, вывод
3. Неправильное соединение нескольких хороших индикаторов не улучшит работу системы;
правильный только в случае, если показания "хороших" индикаторов часто противоречат друг другу (и это можно показать строго математически). А вероятность правильного прогноза с помощью "соединенных" индикаторов можно оценить только на основе исторических данных. Формулу, если надо, напишу. Можно даже назвать ее "формула полезности":))))
... правильный только в случае, если показания "хороших" индикаторов часто противоречат друг другу...
Именно так.
AlGor,а как вы предлагаете его применять, у вас есть идеи по этому поводу?
Не использую. Однако:
...Зато, по мнению нашего соотечественника, физика Сергея Маслова из Brookhaven National Laboratory, если распределить капитал между двумя невыгодными, проигрышными фондовыми портфелями, то он будет увеличиваться, а не уменьшаться...
раз уж обещал, вот формула полезности, пущай будет. (вообще-то ее обычно называют формулой Байеса:))
P(A+ И B+|M+)*P(M+)
P(M+|A+ И B+)= --------------------------
P(A+ И B+)
P(A- И B-|M-)*P(M-)
P(M-|A- И B-)= --------------------------
P(A- И B-)
Обозначения событий: M+ (M-) - рынок пошел вверх (вниз), A+, B+ (A-, B-) - сответствующий индикатор дает сигнал "вверх" ("вниз")
Вертикальная черта означает "при условии"
Первая вероятность - вероятность профита при консенсус-прогнозе (прогноз по системе И, как назвал его топискстартер) на покупку, вторая - то же самое на продажу. При симметричном рынкете P(M+)=P(M-)=0.5 Остальные вероятности можно оценить частотами соотв. событий, посчитав их по истории, например, P(A+ И B+|M+) можно заменить частотой события совместного указания индикаторов А и В на покупку при условии, что этот прогноз был верен, P(A+ И B+) - это как часто индикаторы вообще показывают одно и то же (в данном случае "вверх")
Замечу, что если индикаторы построены симметрично, то обе формулы должны дать почти одно и то же значение, оно же будет оценкой общей вероятности прибыли