Объединение в советнике нескольких индикаторов - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
50% мешали друг-другу!
Или как?
А какой смысл по ним торговать, если вы потом по ним же и сольёте столько, сколько наторговали?
Мы же о вероятностях говорим..
Поясните уж начали.
Повторяю - верим всем сигналам.
Итого 80%.
Что не так?
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Чтобы фильтровать, эти фильтрующие индикаторы должны знать БОЛЬШЕ, чем фильтруемые. И зачем нам нафих тогда фильтруемые?
Чтобы фильтровать, эти фильтрующие индикаторы должны знать БОЛЬШЕ, чем фильтруемые. И зачем нам нафих фильтруемые?
В одном советнике могут объединятся несколько стратегий. Но, это если одной мало. Хотя, если каждая из них плохая - то и увеличение
их числа смысла не имеет.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Richie 06.01.2010 18:07
avatara писал(а) >>
50% мешали друг-другу!
Или как?
А какой смысл по ним торговать, если вы потом по ним же и сольёте столько, сколько наторговали?
Повторюсь. Итак:
вместе врут - 20%
противоречат друг-другу, но один правильно говорит - 50%.
вместе правильно говорят - 30%.
Отсюда и вывод - 80% если верить каждому - порознь и вместе.
;)
Я клоню всё к тому, что имеет смысл отказатся вообще от понятия "правильность" сигнала.
Общепринято, и здесь, я думаю, именно это имелось ввиду, что правильным будет считатся сигнал, если после открытия по сигналу на открытие позиции позиция закроется по обратному сигналу индикатора с прибылью. Эта "дискретность" сигналов, да или нет, + или -, по моему, и является причиной утверждений некоторых товарисчей, что ТА не работает. С этим подходм объединяя любые из возможных комбинаций индикаторов, мы будем получать результат хуже, чем работа индикаторов по отдельности.
Теперь понял, откуда 80%. Но, принцип "И" подразумевает использование именно этих 30%. А 80% - это уже
совсем другой принцип - "ИЛИ".
Я клоню всё к тому, что имеет смысл отказатся вообще от понятия "правильность" сигнала.
Общепринято, и здесь, я думаю, именно это имелось ввиду, что правильным будет считатся сигнал, если после открытия по сигналу на открытие позиции позиция закроется по обратному сигналу индикатора с прибылью. Эта "дискретность" сигналов, да или нет, + или -, по моему, и является причиной утверждений некоторых товарисчей, что ТА не работает. С этим подходм объединяя любые из возможных комбинаций индикаторов, мы будем получать результат хуже, чем работа индикаторов по отдельности.
Это не обсуждалось как раз.
Мы вероятности изучаем. Свой вывод топикстартеру следует доказать.
А то новичкам не понятно. ;)
Это не обсуждалось как раз.
Мы вероятности изучаем. Свой вывод топикстартеру следует доказать.
А то новичкам не понятно. ;)
А я подумал, что топик подразумевает практические аспекты скрещивания индикаторов. ОТВ, думаю, не поможет в этом вопросе.